Определение интервалов квазистационарности экономических систем
В работе рассмотрен вопрос определения оптимального интервала адаптации алгоритма динамического управления капиталом для нестационарного случая методами расчета показателя Херста и построения автокорреляционной функции для анализа временных рядов. Проведен анализ влияния выбора интервала адаптации...
Збережено в:
| Дата: | 2010 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
2010
|
| Назва видання: | Штучний інтелект |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/56131 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Определение интервалов квазистационарности экономических систем / Т.В. Гурьянова // Штучний інтелект. — 2010. — № 1. — С. 129-134. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | В работе рассмотрен вопрос определения оптимального интервала адаптации алгоритма динамического управления капиталом для нестационарного случая методами расчета показателя Херста и построения автокорреляционной функции для анализа временных рядов. Проведен анализ влияния выбора интервала адаптации на эффективность алгоритма. Из анализа полученных результатов следует, что метод расчета показателя Херста позволяет более эффективно, чем метод построения автокорреляционной функции, определить интервал стационарности модели функционирования экономической системы. |
|---|