Гребенчатый фильтр в системе принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг
В основе процесса принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности второго рода возможен комплексный подход, состоящий из взаимосвязанных по критерию оптимума полезности моделей Фридмана – Сэвиджа и модели оптимума номинала. В этой системе моделей используется гребенчатый фильтр...
Збережено в:
| Дата: | 2010 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
2010
|
| Назва видання: | Штучний інтелект |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/56572 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Гребенчатый фильтр в системе принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг / М.В. Новиков // Штучний інтелект. — 2010. — № 3. — С. 519-527. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |