Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул

• Дата: 2012
• Автори: Бідюк, П.І., Коршевнюк, Л.О., Трофимчук, О.М., Кроптя, А.В.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України 2012
• Назва видання: Екологічна безпека та природокористування
• Теми: Науково-технологічна безпека та інтелектуальні ресурси
• Онлайн доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58265
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул / П.І. Бідюк, Л.О. Коршевнюк, О.М. Трофимчук, А.В. Кроптя // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. пр. — К., 2012. — Вип. 9. — С. 163-180. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.

Розглянуто задачу математичного моделювання випадкових процесів, пов.язаних з виникненням ризиків в економіці та фінансах. Для математичного опису розподілів взаємно пов.язаних факторів та мір ризику використано апарат спеціальних функцій – копул. Наведено математичний опис вибраних копул та приклади їх застосування до опису багатовимірних випадкових процесів. Для оцінювання параметрів копул за допомогою статистичних даних використано метод максимальної правдоподібності.