Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул

Розглянуто задачу математичного моделювання випадкових процесів, пов.язаних з виникненням ризиків в економіці та фінансах. Для математичного опису розподілів взаємно пов.язаних факторів та мір ризику використано апарат спеціальних функцій – копул. Наведено математичний опис вибраних копул та приклад...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Видавець:	Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Дата:	2012
Автори:	Бідюк, П.І., Коршевнюк, Л.О., Трофимчук, О.М., Кроптя, А.В.
Формат:	Стаття
Мова:	Ukrainian
Опубліковано:	Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України 2012
Назва видання:	Екологічна безпека та природокористування
Теми:	Науково-технологічна безпека та інтелектуальні ресурси
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58265
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:	Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул / П.І. Бідюк, Л.О. Коршевнюк, О.М. Трофимчук, А.В. Кроптя // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. пр. — К., 2012. — Вип. 9. — С. 163-180. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-58265
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-582652014-03-22T03:01:32Z Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул Бідюк, П.І. Коршевнюк, Л.О. Трофимчук, О.М. Кроптя, А.В. Науково-технологічна безпека та інтелектуальні ресурси Розглянуто задачу математичного моделювання випадкових процесів, пов.язаних з виникненням ризиків в економіці та фінансах. Для математичного опису розподілів взаємно пов.язаних факторів та мір ризику використано апарат спеціальних функцій – копул. Наведено математичний опис вибраних копул та приклади їх застосування до опису багатовимірних випадкових процесів. Для оцінювання параметрів копул за допомогою статистичних даних використано метод максимальної правдоподібності. Рассмотрена задача математического моделирования случайных процессов, связанных с возникновением рисков в экономике и финансах. Для математического описания распределений взаимосвязанных факторов и мер риска использован аппарат специальных функций – копул. Приведено математическое описание выбранных копул и примеры их использования для описания многомерных случайных процессов. Для оценивания параметров копул с помощью статистических данных использован метод максимального правдоподобия. The problem of mathematical modeling of stochastic processes related to economic and financial risks is considered. To describe mathematically the distributions of mutually interrelated factors and measures of risks special copula functions have been used. A mathematical description of selected copulas is given as well as examples of their applications for describing multidimensional stochastic processes. The copula parameters were estimated with maximum likelihood techniques. 2012 Article Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул / П.І. Бідюк, Л.О. Коршевнюк, О.М. Трофимчук, А.В. Кроптя // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. пр. — К., 2012. — Вип. 9. — С. 163-180. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. XXXX-0062 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58265 519-866 uk Екологічна безпека та природокористування Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Ukrainian
topic	Науково-технологічна безпека та інтелектуальні ресурси Науково-технологічна безпека та інтелектуальні ресурси
spellingShingle	Науково-технологічна безпека та інтелектуальні ресурси Науково-технологічна безпека та інтелектуальні ресурси Бідюк, П.І. Коршевнюк, Л.О. Трофимчук, О.М. Кроптя, А.В. Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул Екологічна безпека та природокористування
description	Розглянуто задачу математичного моделювання випадкових процесів, пов.язаних з виникненням ризиків в економіці та фінансах. Для математичного опису розподілів взаємно пов.язаних факторів та мір ризику використано апарат спеціальних функцій – копул. Наведено математичний опис вибраних копул та приклади їх застосування до опису багатовимірних випадкових процесів. Для оцінювання параметрів копул за допомогою статистичних даних використано метод максимальної правдоподібності.
format	Article
author	Бідюк, П.І. Коршевнюк, Л.О. Трофимчук, О.М. Кроптя, А.В.
author_facet	Бідюк, П.І. Коршевнюк, Л.О. Трофимчук, О.М. Кроптя, А.В.
author_sort	Бідюк, П.І.
title	Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул
title_short	Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул
title_full	Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул
title_fullStr	Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул
title_full_unstemmed	Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул
title_sort	моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул
publisher	Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
publishDate	2012
topic_facet	Науково-технологічна безпека та інтелектуальні ресурси
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58265
citation_txt	Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул / П.І. Бідюк, Л.О. Коршевнюк, О.М. Трофимчук, А.В. Кроптя // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. пр. — К., 2012. — Вип. 9. — С. 163-180. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.
series	Екологічна безпека та природокористування
work_keys_str_mv	AT bídûkpí modelûvannâvzaêmodíûčihfaktorívrizikívzvikoristannâmkopul AT korševnûklo modelûvannâvzaêmodíûčihfaktorívrizikívzvikoristannâmkopul AT trofimčukom modelûvannâvzaêmodíûčihfaktorívrizikívzvikoristannâmkopul AT kroptâav modelûvannâvzaêmodíûčihfaktorívrizikívzvikoristannâmkopul
first_indexed	2023-10-18T18:31:44Z
last_indexed	2023-10-18T18:31:44Z
_version_	1796144455087030272

Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул

Репозиторії

Схожі ресурси