Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности
Система принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности основана на использовании достоверной информации о состоянии рынка ценных бумаг. Решение этой задачи возможно путем фильтрации полезного сигнала из всего информационного потока, которая может быть осуществлена на основе синте...
Збережено в:
| Дата: | 2011 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
2011
|
| Назва видання: | Штучний інтелект |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60504 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности / М.В. Новиков // Штучний інтелект. — 2011. — № 4. — С. 436-442. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Система принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности основана на использовании достоверной информации о состоянии рынка ценных бумаг. Решение этой задачи возможно путем
фильтрации полезного сигнала из всего информационного потока, которая может быть осуществлена на
основе синтеза многоуровневой системы моделей, взаимосвязанных по критерию оптимума полезности:
модели Фридмена – Сэвиджа и модели оптимума номинала. В эту систему включается модифицированный к
условиям рынка ценных бумаг гребенчатый фильтр, модулированный полезностью по критерию оптимума
номинала цены активов предприятия, формируемой на торговой площадке фондовой биржи. |
|---|