Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій

• Дата: 2009
• Автори: Кишакевич, Б.Ю., Прикарпатський, А.К., Твердохліб, І.П.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2009
• Теми: Інформатика та кібернетика
• Онлайн доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/7729
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 1. — С. 40-47. — Бібліогр.: 14 назв. — укр.

Розглядається проблема вибору найцiннiшого для покупця пакета акцiй iз запропонованого банкiвського портфеля в умовах часових обмежень та конкуренцiї з боку iнших покупцiв. Пропонується економiко-математична модель задачi оптимальної зупинки процесу вибору пакета акцiй iз бази даних, яка адекватно описується дискретними ланцюгами Маркова. Обгрунтовано метод пошуку оптимального моменту зупинки процесу вибору найцiннiшого для покупця пакета акцiй з банкiвського портфеля, що дозволило визначити оптимальну стратегiю кожного з двох покупцiв-конкурентiв. Здiйснено симптотичний аналiз оптимальних стратегiй клiєнтiв при купiвлi ними акцiй залежно вiд параметрiв банкiвського середовища i отримано трансцедентне рiвняння для визначення оптимальної частки пакетiв акцiй iз портфеля, перегляд яких покупцем є обов’язковим.