Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій

Розглядається проблема вибору найцiннiшого для покупця пакета акцiй iз запропонованого банкiвського портфеля в умовах часових обмежень та конкуренцiї з боку iнших покупцiв. Пропонується економiко-математична модель задачi оптимальної зупинки процесу вибору пакета акцiй iз бази даних, яка адекватно о...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2009
Автори: Кишакевич, Б.Ю., Прикарпатський, А.К., Твердохліб, І.П.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2009
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/7729
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 1. — С. 40-47. — Бібліогр.: 14 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-7729
record_format dspace
spelling irk-123456789-77292010-04-13T12:00:44Z Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій Кишакевич, Б.Ю. Прикарпатський, А.К. Твердохліб, І.П. Інформатика та кібернетика Розглядається проблема вибору найцiннiшого для покупця пакета акцiй iз запропонованого банкiвського портфеля в умовах часових обмежень та конкуренцiї з боку iнших покупцiв. Пропонується економiко-математична модель задачi оптимальної зупинки процесу вибору пакета акцiй iз бази даних, яка адекватно описується дискретними ланцюгами Маркова. Обгрунтовано метод пошуку оптимального моменту зупинки процесу вибору найцiннiшого для покупця пакета акцiй з банкiвського портфеля, що дозволило визначити оптимальну стратегiю кожного з двох покупцiв-конкурентiв. Здiйснено симптотичний аналiз оптимальних стратегiй клiєнтiв при купiвлi ними акцiй залежно вiд параметрiв банкiвського середовища i отримано трансцедентне рiвняння для визначення оптимальної частки пакетiв акцiй iз портфеля, перегляд яких покупцем є обов’язковим. We consider the problem of choice of the most valuable stock packet by a buyer within an offered bank portfolio under conditions of time limitation and competition between buyers. An economicmathematical model of the optimal stopping of choosing a stock packet from a database adequately described by a discrete Markov chain is proposed. A method of search for the optimal choice process stop moment of the most valuable stock packet from a bank portfolio for a potential buyer allowing to define the optimal strategy for every buyer-competitor is substantiated. The asymptotic analysis of optimal client strategies as for the purchasing the stock packets under the dependence on the bank environment medium is done, and a transcendent equation for the determination of the optimal part of packets from the portfolio to be necessary revisited is obtained. 2009 Article Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 1. — С. 40-47. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. 1025-6415 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/7729 330:519(447) uk Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Ukrainian
topic Інформатика та кібернетика
Інформатика та кібернетика
spellingShingle Інформатика та кібернетика
Інформатика та кібернетика
Кишакевич, Б.Ю.
Прикарпатський, А.К.
Твердохліб, І.П.
Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій
description Розглядається проблема вибору найцiннiшого для покупця пакета акцiй iз запропонованого банкiвського портфеля в умовах часових обмежень та конкуренцiї з боку iнших покупцiв. Пропонується економiко-математична модель задачi оптимальної зупинки процесу вибору пакета акцiй iз бази даних, яка адекватно описується дискретними ланцюгами Маркова. Обгрунтовано метод пошуку оптимального моменту зупинки процесу вибору найцiннiшого для покупця пакета акцiй з банкiвського портфеля, що дозволило визначити оптимальну стратегiю кожного з двох покупцiв-конкурентiв. Здiйснено симптотичний аналiз оптимальних стратегiй клiєнтiв при купiвлi ними акцiй залежно вiд параметрiв банкiвського середовища i отримано трансцедентне рiвняння для визначення оптимальної частки пакетiв акцiй iз портфеля, перегляд яких покупцем є обов’язковим.
format Article
author Кишакевич, Б.Ю.
Прикарпатський, А.К.
Твердохліб, І.П.
author_facet Кишакевич, Б.Ю.
Прикарпатський, А.К.
Твердохліб, І.П.
author_sort Кишакевич, Б.Ю.
title Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій
title_short Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій
title_full Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій
title_fullStr Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій
title_full_unstemmed Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій
title_sort аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
publishDate 2009
topic_facet Інформатика та кібернетика
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/7729
citation_txt Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 1. — С. 40-47. — Бібліогр.: 14 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT kišakevičbû analízoptimalʹnihstrategíjportfelʹnoíkonkurencíjnoímodelírinkuakcíj
AT prikarpatsʹkijak analízoptimalʹnihstrategíjportfelʹnoíkonkurencíjnoímodelírinkuakcíj
AT tverdohlíbíp analízoptimalʹnihstrategíjportfelʹnoíkonkurencíjnoímodelírinkuakcíj
first_indexed 2023-10-18T16:38:11Z
last_indexed 2023-10-18T16:38:11Z
_version_ 1796139497408167936