Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности

Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности

Вдосконалюється підхід А.Д. Роя до безпечної оптимізації фінансових портфелів. Безпечний портфель має мінімальну ймовірність небажаних, наприклад від’ємних, доходностей. Вдосконалення стосується кращого оцінювання ймовірності небажаних доходностей за допомогою нових порогових функцій ризику. Оптимал...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2012
Автори: Норкин, В.И., Бойко, С.В.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
Назва видання:Кибернетика и системный анализ
Теми:
Системный анализ
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84030
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности / В.И. Норкин, С.В. Бойко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 29-41. — Бібліогр.: 29 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-84030
record_format dspace
spelling irk-123456789-840302015-07-03T03:02:08Z Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности Норкин, В.И. Бойко, С.В. Системный анализ Вдосконалюється підхід А.Д. Роя до безпечної оптимізації фінансових портфелів. Безпечний портфель має мінімальну ймовірність небажаних, наприклад від’ємних, доходностей. Вдосконалення стосується кращого оцінювання ймовірності небажаних доходностей за допомогою нових порогових функцій ризику. Оптимальний безпечний портфель відшукується аналогічно геометричному методу Роя, але з відмінною ефективною границею. У разі скінченого числа сценаріїв пошук безпечного портфеля зводиться до лінійного частково булевого програмування. A.D. Roy’s safety first (SF) approach to financial portfolio selection is improved. Safety first means the minimization of the probability of negative returns. The improvement concerns a better estimation of the negative return probabilities by means of mean excess return risk functions. The search for the optimal SF-portfolio is similar to Roy’s geometric method but the efficient frontier is different. In case of a finite number of scenarios, SF-portfolio selection problem is reduced to a linear mixed Boolean programming problem. 2012 Article Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности / В.И. Норкин, С.В. Бойко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 29-41. — Бібліогр.: 29 назв. — рос. 0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84030 519.865.5 ru Кибернетика и системный анализ Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Системный анализ
Системный анализ
spellingShingle Системный анализ
Системный анализ
Норкин, В.И.
Бойко, С.В.
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
Кибернетика и системный анализ
description Вдосконалюється підхід А.Д. Роя до безпечної оптимізації фінансових портфелів. Безпечний портфель має мінімальну ймовірність небажаних, наприклад від’ємних, доходностей. Вдосконалення стосується кращого оцінювання ймовірності небажаних доходностей за допомогою нових порогових функцій ризику. Оптимальний безпечний портфель відшукується аналогічно геометричному методу Роя, але з відмінною ефективною границею. У разі скінченого числа сценаріїв пошук безпечного портфеля зводиться до лінійного частково булевого програмування.
format Article
author Норкин, В.И.
Бойко, С.В.
author_facet Норкин, В.И.
Бойко, С.В.
author_sort Норкин, В.И.
title Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
title_short Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
title_full Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
title_fullStr Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
title_full_unstemmed Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
title_sort оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2012
topic_facet Системный анализ
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84030
citation_txt Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности / В.И. Норкин, С.В. Бойко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 29-41. — Бібліогр.: 29 назв. — рос.
series Кибернетика и системный анализ
work_keys_str_mv AT norkinvi optimizaciâfinansovogoportfelânaosnoveprincipabezopasnosti
AT bojkosv optimizaciâfinansovogoportfelânaosnoveprincipabezopasnosti
first_indexed 2023-10-18T19:28:03Z
last_indexed 2023-10-18T19:28:03Z
_version_ 1796147036932800512

Схожі ресурси