О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке
Узагальнено класичну модель ризику і модель ризику зі стохастичними преміями, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (B, S)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Встановлено достатні умови існування частинних похідних ймовірностей небанкрутст...
Збережено в:
Дата: | 2012 |
---|---|
Автори: | , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Russian |
Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
Назва видання: | Кибернетика и системный анализ |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84147 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке / Б.В. Бондарев, Е.Ю. Рагулина // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 5. — С. 112-126. — Бібліогр.: 37 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineБудьте першим, хто залишить коментар!