Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности
Досліджується конкуренційна модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з полі-варіантною функцією цінності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвивається метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найціннішого пакета акцій для...
Збережено в:
| Видавець: | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2011 |
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2011
|
| Назва видання: | Кибернетика и системный анализ |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84184 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности / Б.Ю. Кышакевич, А.К. Прикарпатский, И.П. Твердохлиб // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — Т. 47, № 2. — С. 40-61. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-84184 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-841842015-07-04T03:01:59Z Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности Кышакевич, Б.Ю. Прикарпатский, А.К. Твердохлиб, И.П. Кибернетика Досліджується конкуренційна модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з полі-варіантною функцією цінності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвивається метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найціннішого пакета акцій для моно-та біваріантної функції корисності. За певних умов на так званий банківський «промоційний» параметр щодо параметра «штрафу» за пропущену трансакцію купівлі пакета акцій для асимптотично значного обсягу пакетів у портфоліо отримано універсальні трансцендентні рівняння, що визначають оптимальні стратегії вибору найціннішого для клієнта-покупця пакета акцій з моно-та біваріантною функцією корисності за наявності конкуренції з боку інших клієнтів. A competing market model with a polyvariant profit function that assumes “zeitnot” stock behavior of clients is formulated within a banking portfolio medium and then analyzed to devise optimal strategies. An associated Markov process method for finding an optimal choice strategy for monovariant and bivariant profit functions is developed. Under certain conditions on the bank “promotional” parameter with respect to the “fee” for a missed share package transaction and at an asymptotically large portfolio volume, universal transcendental equations determining the optimal share package choice among competing strategies with monovariant and bivariant profit functions are obtained. 2011 Article Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности / Б.Ю. Кышакевич, А.К. Прикарпатский, И.П. Твердохлиб // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — Т. 47, № 2. — С. 40-61. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. 0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84184 330:519 (447) ru Кибернетика и системный анализ Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| topic |
Кибернетика Кибернетика |
| spellingShingle |
Кибернетика Кибернетика Кышакевич, Б.Ю. Прикарпатский, А.К. Твердохлиб, И.П. Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности Кибернетика и системный анализ |
| description |
Досліджується конкуренційна модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з полі-варіантною функцією цінності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвивається метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найціннішого пакета акцій для моно-та біваріантної функції корисності. За певних умов на так званий банківський «промоційний» параметр щодо параметра «штрафу» за пропущену трансакцію купівлі пакета акцій для асимптотично значного обсягу пакетів у портфоліо отримано універсальні трансцендентні рівняння, що визначають оптимальні стратегії вибору найціннішого для клієнта-покупця пакета акцій з моно-та біваріантною функцією корисності за наявності конкуренції з боку інших клієнтів. |
| format |
Article |
| author |
Кышакевич, Б.Ю. Прикарпатский, А.К. Твердохлиб, И.П. |
| author_facet |
Кышакевич, Б.Ю. Прикарпатский, А.К. Твердохлиб, И.П. |
| author_sort |
Кышакевич, Б.Ю. |
| title |
Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| title_short |
Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| title_full |
Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| title_fullStr |
Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| title_full_unstemmed |
Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| title_sort |
анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2011 |
| topic_facet |
Кибернетика |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84184 |
| citation_txt |
Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности / Б.Ю. Кышакевич, А.К. Прикарпатский, И.П. Твердохлиб // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — Т. 47, № 2. — С. 40-61. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
| series |
Кибернетика и системный анализ |
| work_keys_str_mv |
AT kyšakevičbû analizoptimalʹnyhstrategijkonkurencionnojportfelʹnojmodelirynkaakcijspolivariantnojfunkciejpoleznosti AT prikarpatskijak analizoptimalʹnyhstrategijkonkurencionnojportfelʹnojmodelirynkaakcijspolivariantnojfunkciejpoleznosti AT tverdohlibip analizoptimalʹnyhstrategijkonkurencionnojportfelʹnojmodelirynkaakcijspolivariantnojfunkciejpoleznosti |
| first_indexed |
2023-10-18T19:28:23Z |
| last_indexed |
2023-10-18T19:28:23Z |
| _version_ |
1796147052310167552 |