Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса
Розглянуто можливість використання в математичних моделях прийняття рішень багатовимірного складного пуасонівського процесу, керованого ланцюгом Маркова з неперервним часом. Приведено визначення такого процесу та наведено приклади його застосування до формалізації понять «невизначеність» і «ризик»,...
Збережено в:
| Видавець: | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2011 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2011
|
| Назва видання: | Кибернетика и системный анализ |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84225 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса / А.А. Война // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — Т. 47, № 4. — С. 165-175. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Розглянуто можливість використання в математичних моделях прийняття рішень багатовимірного складного пуасонівського процесу, керованого ланцюгом Маркова з неперервним часом. Приведено визначення такого процесу та наведено приклади його застосування до формалізації понять «невизначеність» і «ризик», побудови функції ризику і цільової функції відповідних оптимізаційних задач. Запропоновано декілька підходів до їх розв’язання: безпосередній аналітичний підхід, який полягає в знаходженні функції ризику, та метод, побудований на використанні граничних теорем теорії випадкових процесів, для знаходженні наближених розв’язків. |
|---|