Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику

Розроблено підхід до розпаралелювання процесу розв’язання векторних дискретних оптимізаційних задач за умов невизначеності й ризику, який полягає у зведенні пошуку розв’язків вхідної задачі до розв’язання послідовності однокритеріальних підзадач лінійної оптимізації. Методи розв’язання останніх ґрун...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2014
Автори: Семенов, В.В., Семенова, Н.В.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Назва видання:Компьютерная математика
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84813
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику / В.В. Семенов, Н.В. Семенова // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 83-92. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-84813
record_format dspace
spelling irk-123456789-848132015-07-16T03:02:16Z Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику Семенов, В.В. Семенова, Н.В. Оптимизация вычислений Розроблено підхід до розпаралелювання процесу розв’язання векторних дискретних оптимізаційних задач за умов невизначеності й ризику, який полягає у зведенні пошуку розв’язків вхідної задачі до розв’язання послідовності однокритеріальних підзадач лінійної оптимізації. Методи розв’язання останніх ґрунтуються на ідеях декомпозиції, відсікаючих площин, релаксації і зводяться до задач безумовної максимізації угнутих кусково-квадратичних функцій, які розв’язуються за допомогою паралельного алгоритму методу Ньютона. Разработан подход к распараллеливанию процесса решения векторных дискретных оптимизационных задач при условиях неопределенности и риска, который состоит в сведении поиска решений исходной задачи к решению последовательности однокритериальных подзадач линейной оптимизации. Методы решения последних основаны на идеях декомпозиции, отсекающих плоскостей, релаксации и сводятся к задачам безусловной максимизации вогнутых кусочно-квадратичных функций, которые решаются с помощью параллельного алгоритма метода Ньютона. An approach to parallelizing the solution process of vector discrete optimization problems under uncertainty and risk conditions is developed. This approach consists of the search of solution to initial problem as a sequence of solutions to linear optimization scalar criteria subproblems. The solution methods of linear optimization problems are based on the ideas of decomposition, cutting planes and relaxation, and are reduced to the problems of maximization of concave piecewise quadratic functions, which are solved with the use of the parallel algorithm of Newton method. 2014 Article Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику / В.В. Семенов, Н.В. Семенова // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 83-92. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. ХХХХ-0003 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84813 519.8 uk Компьютерная математика Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Ukrainian
topic Оптимизация вычислений
Оптимизация вычислений
spellingShingle Оптимизация вычислений
Оптимизация вычислений
Семенов, В.В.
Семенова, Н.В.
Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
Компьютерная математика
description Розроблено підхід до розпаралелювання процесу розв’язання векторних дискретних оптимізаційних задач за умов невизначеності й ризику, який полягає у зведенні пошуку розв’язків вхідної задачі до розв’язання послідовності однокритеріальних підзадач лінійної оптимізації. Методи розв’язання останніх ґрунтуються на ідеях декомпозиції, відсікаючих площин, релаксації і зводяться до задач безумовної максимізації угнутих кусково-квадратичних функцій, які розв’язуються за допомогою паралельного алгоритму методу Ньютона.
format Article
author Семенов, В.В.
Семенова, Н.В.
author_facet Семенов, В.В.
Семенова, Н.В.
author_sort Семенов, В.В.
title Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
title_short Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
title_full Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
title_fullStr Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
title_full_unstemmed Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
title_sort розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2014
topic_facet Оптимизация вычислений
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84813
citation_txt Розпаралелювання процесу розв’язання векторних задач комбінаторної оптимізації за умов невизначеності та ризику / В.В. Семенов, Н.В. Семенова // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 83-92. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.
series Компьютерная математика
work_keys_str_mv AT semenovvv rozparalelûvannâprocesurozvâzannâvektornihzadačkombínatornoíoptimízacíízaumovneviznačenostítariziku
AT semenovanv rozparalelûvannâprocesurozvâzannâvektornihzadačkombínatornoíoptimízacíízaumovneviznačenostítariziku
first_indexed 2023-10-18T19:29:44Z
last_indexed 2023-10-18T19:29:44Z
_version_ 1796147116413812736