2025-02-23T15:51:58-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-84818%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T15:51:58-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-84818%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T15:51:58-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-23T15:51:58-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании
Исследуется двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное мно...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Series: | Компьютерная математика |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84818 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| id |
irk-123456789-84818 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-848182015-07-16T03:02:18Z О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании Норкин, Б.В. Теория и методы оптимизации Исследуется двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное множество аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления. Досліджується двухкрітеріальна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії за критеріями дохідності та ризику. Для побудови оптимальних керувань і Парето-оптимальної множини задачі застосовується метод динамічного програмування. Парето-оптимальна множина апроксимується за допомогою бар’єрно-пропорційних стратегій керування. We study two-criterion stochastic dividend policy optimal control problem for an insurance company with yield and risk criteria. To construct the optimal controls and Pareto-optimal sets of the problem, we apply the dynamic programming method. Pareto-optimal sets are approximated using barrier-proportional control strategies. 2014 Article О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 131-139. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. ХХХХ-0003 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84818 519.8; 368; 65.0 ru Компьютерная математика Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| topic |
Теория и методы оптимизации Теория и методы оптимизации |
| spellingShingle |
Теория и методы оптимизации Теория и методы оптимизации Норкин, Б.В. О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании Компьютерная математика |
| description |
Исследуется двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное множество аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления. |
| format |
Article |
| author |
Норкин, Б.В. |
| author_facet |
Норкин, Б.В. |
| author_sort |
Норкин, Б.В. |
| title |
О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| title_short |
О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| title_full |
О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| title_fullStr |
О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| title_full_unstemmed |
О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| title_sort |
о численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2014 |
| topic_facet |
Теория и методы оптимизации |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84818 |
| citation_txt |
О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 131-139. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. |
| series |
Компьютерная математика |
| work_keys_str_mv |
AT norkinbv očislennomrešeniizadačistohastičeskogooptimalʹnogoupravleniâdividendnojpolitikojstrahovojkompanii |
| first_indexed |
2023-10-18T19:29:45Z |
| last_indexed |
2023-10-18T19:29:45Z |
| _version_ |
1796147116943343616 |