2025-02-23T22:05:44-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-84849%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T22:05:44-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-84849%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T22:05:44-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-23T22:05:44-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска

О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска

Исследован метод последовательных приближений Пикара для решения интегрального уравнения восстановления (типа Вольтерра), которому удовлетворяет вероятность (не) банкротства классического процесса риска. Установлены сходимость, монотонность и скорость сходимости приближений во всей области возможных...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Норкин, Б.В.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2003
Series:Теорія оптимальних рішень
Online Access:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84849
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id irk-123456789-84849
record_format dspace
spelling irk-123456789-848492018-03-24T10:41:19Z О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска Норкин, Б.В. Исследован метод последовательных приближений Пикара для решения интегрального уравнения восстановления (типа Вольтерра), которому удовлетворяет вероятность (не) банкротства классического процесса риска. Установлены сходимость, монотонность и скорость сходимости приближений во всей области возможных начальных значений процесса риска. Результаты проиллюстрированы численными расчетами. Досліджений метод послідовних наближень Пікара для розв’язання інтегрального рівняння відновлення (Вольтерра), якому задовольняє ймовірність (не)банкрутства класичного процесу ризику. З’ясовані збіжність, монотонність та швидкість збіжності наближень у всій області можливих початкових значень процесу ризику. Результати проілюстровані чисельними розрахунками. Probability of (non)ruin for the classical risk process is searched as a solution of a renewal (Volterra) integral equation. Picard’s successive approximation method for the solution of this equation is applied. Convergence, monotonicity, and rate of convergence of approximations is explored for the whole range of the process initial values. Theoretical results are illustrated by numeral calculations. 2003 Article О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 10-18. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84849 519.21 ru Теорія оптимальних рішень Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
description Исследован метод последовательных приближений Пикара для решения интегрального уравнения восстановления (типа Вольтерра), которому удовлетворяет вероятность (не) банкротства классического процесса риска. Установлены сходимость, монотонность и скорость сходимости приближений во всей области возможных начальных значений процесса риска. Результаты проиллюстрированы численными расчетами.
format Article
author Норкин, Б.В.
spellingShingle Норкин, Б.В.
О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска
Теорія оптимальних рішень
author_facet Норкин, Б.В.
author_sort Норкин, Б.В.
title О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска
title_short О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска
title_full О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска
title_fullStr О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска
title_full_unstemmed О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска
title_sort о методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2003
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84849
citation_txt О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 10-18. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
series Теорія оптимальних рішень
work_keys_str_mv AT norkinbv ometodeposledovatelʹnyhpribliženijdlâvyčisleniâveroâtnostibankrotstvaklassičeskogoprocessariska
first_indexed 2023-10-18T19:29:48Z
last_indexed 2023-10-18T19:29:48Z
_version_ 1796147119692709888

Similar Items