Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины

Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины

В работе рассмотрены возможности использования модели взаимодействия экономик различных стран для решения проблем украинской экономики. Приведенные модели позволяют прогнозировать и моделировать результаты изменений в экономике Украины, связанные с изменением динамики развития стран-соседей. Модели...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2003
Hauptverfasser: Бойко, В.В., Домрачев, В.Н.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2003
Schriftenreihe:Теорія оптимальних рішень
Online Zugang:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84862
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины / В.В. Бойко, В.Н. Домрачев // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 102-110. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-84862
record_format dspace
spelling irk-123456789-848622018-03-24T11:47:22Z Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины Бойко, В.В. Домрачев, В.Н. В работе рассмотрены возможности использования модели взаимодействия экономик различных стран для решения проблем украинской экономики. Приведенные модели позволяют прогнозировать и моделировать результаты изменений в экономике Украины, связанные с изменением динамики развития стран-соседей. Модели позволяют моделировать шоки, связанные с колебанием цен, процентной ставки, денежной массы в соседних с Украиной странах. Розглянуто моделі взаємодії економік різних країн та можливості використання цих моделей для розв’язання проблем української економіки. Дані моделі дозволяють прогнозувати та моделювати результати змін в економіці України, пов’язані зі зміною розвитку країн-сусідів. Зокрема, вони дозволяють моделювати шоки, пов’язані з коливанням цін, облікової ставки, грошової маси в зв’язку із змінами економічних показників сусідніх з Україною країн. The economies interaction models of different countries and possibility of using these models for solving Ukrainian economic problems are considered. The considered models allow to forecast and to model changes in Ukraine economic results which connected with neighbouring states development changes. Specifically, the models allow to model shocks associated with variation of prices, discount rates, monetary aggregates in neighbouring with Ukraine countries . 2003 Article Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины / В.В. Бойко, В.Н. Домрачев // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 102-110. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84862 519.8 ru Теорія оптимальних рішень Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
description В работе рассмотрены возможности использования модели взаимодействия экономик различных стран для решения проблем украинской экономики. Приведенные модели позволяют прогнозировать и моделировать результаты изменений в экономике Украины, связанные с изменением динамики развития стран-соседей. Модели позволяют моделировать шоки, связанные с колебанием цен, процентной ставки, денежной массы в соседних с Украиной странах.
format Article
author Бойко, В.В.
Домрачев, В.Н.
spellingShingle Бойко, В.В.
Домрачев, В.Н.
Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины
Теорія оптимальних рішень
author_facet Бойко, В.В.
Домрачев, В.Н.
author_sort Бойко, В.В.
title Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины
title_short Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины
title_full Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины
title_fullStr Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины
title_full_unstemmed Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины
title_sort моделирование воздействия внешних шоков на экономику украины
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2003
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84862
citation_txt Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины / В.В. Бойко, В.Н. Домрачев // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 102-110. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
series Теорія оптимальних рішень
work_keys_str_mv AT bojkovv modelirovanievozdejstviâvnešnihšokovnaékonomikuukrainy
AT domračevvn modelirovanievozdejstviâvnešnihšokovnaékonomikuukrainy
first_indexed 2025-07-06T11:59:11Z
last_indexed 2025-07-06T11:59:11Z
_version_ 1836898742513434624
fulltext 102 Теорія оптимальних рішень. 2003, № 2 ÒÅÎÐ²ß ÎÏÒÈÌÀËÜÍÈÕ Ð²ØÅÍÜ В работе рассмотрены возмож- ности использования модели взаимодействия экономик различ- ных стран для решения проблем украинской экономики. Приведен- ные модели позволяют прогнози- ровать и моделировать резуль- таты изменений в экономике Ук- раины, связанные с изменением динамики развития стран- соседей. Модели позволяют моде- лировать шоки, связанные с коле- банием цен, процентной ставки, денежной массы в соседних с Ук- раиной странах.  В.В. Бойко, В.Н. Домрачев, 2003 ÓÄÊ 519.8 Â.Â. ÁÎÉÊÎ, Â.Í. ÄÎÌÐÀ×Å ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÂÍÅØÍÈÕ ØÎÊΠÍÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ ÓÊÐÀÈÍÛ Международная экономика представляет со- бой конкурентную среду (мультиагентную систему), в которой отдельные страны кон- курируют между собой за достижение опре- деленных целей. Обычно борьба идет за вла- дение материальными, денежными, природ- ными и трудовыми ресурсами. Для принятия решений в конкурентной среде используются различные инструменты, часть из которых принадлежит к экономиче- ской политике (монетарной политике). При этом используются математические модели (финансовое программирование) [1-4]. Поведение страны существенно зависит от того, как характеризуется экономика этой страны. Различаются страны с “малой” и “большой” экономикой. “Малые” экономики имеют те страны, внутренняя политика кото- рых не может существенно влиять на миро- вую экономику. Политика стран с “большой” экономикой имеет глобальное влияние. В модели МВФ [3] к странам с “большой” эко- номикой относятся страны ресурсобогатые и технологически развитые (G7). Моделям взаимодействия “малых” и “больших” экономик посвящено много работ [1]. Отдельный интерес представляет взаи- модействие “малых” экономик. Это связано с тем, что количество макроэкономических показателей, необходимых для построения модели, увеличивается. В работе [2] описаны модели взаимозави- симости макроэкономических показателей Украины, России, Белоруссии и Молдовы. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ШОКОВ НА ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ Теорія оптимальних рішень. 2003, № 2 103 Особенностью моделирования взаимодействия малых экономик является плохая применимость традиционных моделей, которые построены для стран со стабильной экономикой. Макроэкономические показатели стран-соседей с эко- номикой переходного периода тесно связаны. Для анализа макроэкономических показателей Украины особый интерес представляет их зависимость от макро- экономических показателей стран-соседей. Рассмотрим эту зависимость на при- мере макроэкономических показателей Украины, Польши, Румынии и России. Рассмотрим взаимодействие экономик Украины и Польши. Для моделирования воздействия на экономику Украины экономики Польши построим простую модель, которая в структурном виде описывается системой уравнений и расширяет модель, описанную в [5]. Эта модель использовалась авторами для моделирования взаимодействия Канадской и США экономик. В модели Кругмана - Тао Жа использовались следующие уравнения. Уравнения спроса и предложения на деньги: d1(M1 – P) – d2y + a1R = εd, (1) d3R + a2M1 + a3Exc + a4R * + a5P * = εs. (2) Уравнение, описывающее влияние российской экономики на украинскую: d4Exc + a6M1 + a7R + a8P + a9y +a10y * + a11P * + a12R * + a13M1 * = ε1. (3) Здесь di, ai – коэффициенты; εi - случайный фактор; М1 – прирост денежной массы; y – прирост реального ВВП; R – номинальная ставка рефинансирования центрального банка; Exc – курс валюты; P – уровень цен в Украине. Звездочка используется для переменных, которые характеризуют показате- ли, относящиеся к соседней стране. Рассмотрим расширенную регрессионную зависимость макроэкономических показателей Украины и Польши. Звездочка используется для переменных, которые характеризуют показате- ли, относящиеся к Польше. Используя множественную регрессию (реализованную в статистическом программном пакете SPSS) получаем следующие уравнения зависимости: (M1 – P) = 1855 – 206 y – 45 R, R 2 = 0.68; R = 48.2 + 0.2M1 - 7.5 Exc - 3.3 R * + 4.9P * , R 2 = 0.96; y = 15.3 + 0.22 Exc + 0.004 M1 - 0.09R - 0.46 y * - 0.11P * - 0.39 M1 * , R 2 = 0.96. Следует отметить отрицательное воздействие на динамику ВВП в Украине динамики ВВП в Польше. Увеличение инфляции за счет роста денежной массы в Польше может привести к росту процентной ставки в Украине. Более точные результаты получаются, если вместо уравнения (1) использовать уравнение M1 = 0.04 P – 89 + 4.7 y + 2.9 R, R2 = 0.92. В.В. БОЙКО, В.Н. ДОМРАЧЕВ 104 Теорія оптимальних рішень. 2003, № 2 Вышеприведенные уравнения позволяют утверждать, что украинская эконо- мика в период 1990 – 2002 гг. развивалась в противофазе с польской. Падение курса злотого приведет к росту ВВП в Украине. Уравнения позволяют моделировать результаты взаимодействия экономик, в частности прогнозировать результаты ценового шока, поведение курса валюты и учетной ставки. Рассмотрим расширенную регрессионную зависимость макроэкономических показателей Украины и Румынии. Теперь звездочка используется для переменных, которые характеризуют по- казатели, относящиеся к Румынии. Используя множественную регрессию (реализованную в статистическом программном пакете SPSS) получаем следующие уравнения зависимости: (M1 – P) = 1855 – 206 y – 45 R, R 2 = 0.68; R = -136 - 0.02M1 - 0.01 Exc + 7.5 R * - 0.8 P * , R 2 = 0.99; y = -10.7 + 0.004 Exc - 0.03 M1 - 0.04 R - 0.8 y * - 0.17P * + 0.19 M1 * , R 2 = 0.98. Следует отметить отрицательное воздействие на динамику ВВП в Украине динамики ВВП в Румынии. Вышеприведенные уравнения позволяют утвер- ждать, что украинская экономика в период 1990 – 2002 гг. развивалась в проти- вофазе с румынской. Курс ле не имеет существенного воздействия на динамику роста ВВП в Украине. Рассмотрим взаимодействие экономик Украины и России. Звездочка используется для переменных, которые характеризуют показате- ли, относящиеся к России. Используя множественную регрессию, получаем следующие значения коэф- фициентов: (M1 – P) = 1855 – 206 y – 45 R, R 2 = 0.68; R = - 1.4 + 0.2M1 + 1.6 Exc + 0.8 R * - 0.2P * , R 2 = 0.98; y =-15 + 3.9 Exc + 0.02 M1- 0.2R + 0.013 y * - 0.07P * + 0.13 R * + 0.06 M1 * , R 2 = 0.99. Следует отметить значительное воздействие на динамику ВВП в Украине денежной массы в России и цены гривни в рублях (Exc). Динамика ВВП Украины развивалась в противофазе динамикам Польши и Румынии. С другой стороны, вышеприведенные уравнения позволяют утвер- ждать, что украинская экономика в период 1990 – 2002 гг. развивалась в тесной связи с российской. Влияние макроэкономических показателей развития России является значительным для динамики макроэкономических показателей разви- тия Украины (об этом свидетельствуют более значимые коэффициенты при макроэкономических показателях России). Особенно следует отметить воздей- ствие стабильности курса гривни на рост ВВП в Украине. Уравнения позволяют моделировать результаты взаимодействия экономик, в частности прогнозировать результаты ценовых шоков, поведение курса валю- ты и процентной ставки. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ШОКОВ НА ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ Теорія оптимальних рішень. 2003, № 2 105 Каждая страна в своем развитии решает задачу максимизации функции “бо- гатства” и минимизации расходов по его накоплению. Каждая из взаимодейст- вующих экономик (рассматриваемых как мультиагентная система) максимизи- рует функцию “богатства” W, т.е. W' = 0 (производная равна нулю). Используя результаты работ [1-9] при проведении сравнительного анализа качества экономической политики, в частности монетарной политики, которая проводится в стране, предлагаем использовать функцию полезности (богатства) W. Функция полезности W(u1,…,un) задается на векторе компонент полезности u=(u1,…,un). Среди компонент полезности необходимо выделить следующие: уровень роста реального ВВП, реальную среднюю заработную плату в стране на одного работающего, сумму реального капитала банков, сумму реальных средств физических лиц в банках, реальный ВВП на численность населения, уровень занятости, количество часов в рабочей неделе. Для упрощения анализа и привязки к конкретным макроэкономическим дан- ным, которые подвергаются оценке, за критерий “богатства” страны возьмем функцию богатства W в классическом [9, 10] виде: W = a1 * (уровень роста реального ВВП); + а2 * (реальная средняя заработная оплата в стране на одного работающе- го); + а3 * (сумма реального капитала банков); + а4 * (сумма реальных средств физических лиц в банках); + а5 * (сумма реальных средств юридических лиц в банках); + а6 * (реальный ВВП на численность населения); + а7 * ( уровень занятости); - а8 * (количество часов в рабочей неделе), где аі – константы (это наше упрощение, вообще коэффициенты, возможно, за- висят от времени и некоторых макроэкономических показателей). Правительство страны политическими инструментами может менять коэф- фициенты аі. Вообще W и аі зависят от времени, но мы считаем, что эта зави- симость медленная. В процессе принятия решения страна должна делать про- гноз динамики мировых макроэкономических показателей и показателей своих ближайших партнеров. На базе этих прогнозных значений, уравнений связи экономических показателей и анализа профиля функции W должно приниматься решение относительно дальнейшей экономической политики. В случае, когда имеются необходимые прогнозные данные, задача принятия решения (выбора стратегии) сводится к задаче линейного программирования. Когда одновремен- ное принятие решения в двух взаимодействующих экономиках не скоординиро- вано, возможные различные последствия этих решений (недетерминованный процесс) и задача относится к теории игр [11,12]. Возможны различные случаи, когда “богатства” стран W и W * меняются в одном направлении или в различ- ных. Экономическая политика одной страны может быть антагонистичной стра- тегией, когда рост W происходит за счет падения W * другой страны, или корпо- ративной, когда W растет одновременно с W * страны партнера. В.В. БОЙКО, В.Н. ДОМРАЧЕВ 106 Теорія оптимальних рішень. 2003, № 2 Например, из уравнения (3) следует, что увеличение уровня цен в России (при неизменности других показателей) повлечет к падению ВВП в Украине. Корпоративное принятие решений во взаимодействующих экономиках должно базироваться на принципе (W + W * )' = 0. Примером антагонистичной стратегии является динамика роста ВВП США, стран западной и центральной Европы (Польши и Румынии), Украины и России. Рассмотрим динамику параметров функции “богатства” в Украине отдельно для каждого. Рост ВВП в США и центральной Европе тем больший, чем больший спад в России и Украине (рис.1). РИС. 1. Процент изменения ВВП соответственно в США, России, Украине, Мол- дове, Казахстане, Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии и в странах централь- ной Европы [6] Одним из главных индикаторов качества валютной политики в стране явля- ется показатель ВВП на душу населения. График динамики ВВП на душу насе- ления стран окружающих Украину показан на рис. 2. Анализ экономической политики позволяет заключить, что страны, валюта которых не была привязана к российскому рублю (Венгрия, Польша, Болгария), продолжали экономический рост. Расстояние между уровнем экономического развития Украины и Венгрии, -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % USGDP GDPRU GDPUA GDPMOL GDPKAZAX GDPPOL GDPRUM GDPHUN GDPBOL CEURGDP МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ШОКОВ НА ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ Теорія оптимальних рішень. 2003, № 2 107 Польши и Болгарии увеличилась по показателю ВВП на душу населения. Со стран соседей Украина опережает только Молдову. Реальный ВВП на душу на- селения в странах ЕС более чем в 30 раз превышает этот показатель в Украине. Реальный ВВП на душу населения в Украине (в 1998 г.) уменьшился не за счет уменьшения производства, а за счет “обвала” курса национальной валюты. Результаты оплаты единицы трудозатрат в Украине по сравнению со странами соседями уменьшились, что повлекло к оттоку работающего населения. РИС. 2. Динамика ВВП на душу населения в долларах США [6] Страны, экономика которых была ориентирована на Европу, динамично уве- личивали показатель ВВП на душу населения. Из анализа данных (рис.3) следует, что относительный уровень ВВП на ду- шу населения отвечает уровню средней заработной оплаты в соседних странах. Расчеты, проведенные по уравнениям (1)-(3), позволяют утверждать, что укра- инская экономика в период 1990–2002 гг. развивалась в тесной связи с россий- ской. Влияние макроэкономических показателей развития России является зна- чительным для динамики макроэкономических показателей развития Украины. Уравнения позволяют моделировать результаты взаимодействия экономик, в частности прогнозировать результаты ценовых шоков, поведение курса валюты и процентной ставки. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Болгария Венгрия Молдова Польша Румыния Россия Белоруссия Украина В.В. БОЙКО, В.Н. ДОМРАЧЕВ 108 Теорія оптимальних рішень. 2003, № 2 РИС.3. ВВП на душу населения в долларах США по состоянию на 01.01.2002 [6] Для реализации построения модели использовался пакет MATLAB 6.1. В со- став расширенных версий системы MATLAB 6.1 входит пакет моделирования динамических систем – Simulink 4.0. Результат моделирования воздействия внешнего шока со стороны России на экономику Украины показан на рис. 4–5. На графиках показана динамика процентной ставки и реального ВВП Ук- раины, возникающих в результате “прямоугольного” увеличения денежной мас- сы в России на 10%. РИС. 4. Динамика процентной ставки 0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 Болгария Венгрия Молдова Польша Румыния Россия Беларусь Украина МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ШОКОВ НА ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ Теорія оптимальних рішень. 2003, № 2 109 РИС. 5. Динамика ВВП Моделирование воздействия внешних шоков на экономику Украины являет- ся необходимым звеном в процессе выработки оптимального решения по реаги- рованию на эти шоки. Вышеизложенные результаты показывают тесную взаимосвязь экономик не- которых стран бывшего СССР с центральноевропейскими странами-соседями. Изменение экономической политики в одной из них может значительно влиять на экономику соседних стран. Поэтому необходимое гибкое реагирование на такое изменение. Одним из инструментов выработки адекватной реакции явля- ется экономико-математическое моделирование, в рамках которого могут быть использованы вышеописанные макроэкономические уравнения. Важнейшим результатом выработки адекватной реакции есть четкая постановка цели эконо- мической политики, которая при использовании моделирования будет обосно- вана экономическими прогнозами. Основные результаты работы: - показана тесная связь динамики развития основных макроэкономических показателей Украины, Польши и Румынии; - показано что последнее время динамика ВВП в Украине развивается в про- тивофазе с динамиками ВВП Польши и Румынии, из чего следует вывод, что при проведении экономической политики Украина остается более направленной на модель экономического развития России, а не стран центральной Европы. В.В. БОЙКО, В.Н. ДОМРАЧЕВ 110 Теорія оптимальних рішень. 2003, № 2 В.В. Бойко, В.М. Домрачев МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ШОКІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Розглянуто моделі взаємодії економік різних країн та можливості використання цих моделей для розв’язання проблем української економіки. Дані моделі дозволяють прогнозувати та моделювати результати змін в економіці України, пов’язані зі зміною розвитку країн-сусідів. Зокрема, вони дозволяють моделювати шоки, пов’язані з коливанням цін, облікової ставки, грошової маси в зв’язку із змінами економічних показників сусідніх з Україною країн. V.V. Boyko, V.N. Domrachev MODELING UKRAINIAN ECONOMY EXTERNAL SHOCKS The economies interaction models of different countries and possibility of using these models for solving Ukrainian economic problems are considered. The considered models allow to forecast and to model changes in Ukraine economic results which connected with neighbouring states develop- ment changes. Specifically, the models allow to model shocks associated with variation of prices, discount rates, monetary aggregates in neighbouring with Ukraine countries . 1. Домрачев В. О математических моделях взаимодействия экономик различных стран // Моделювання та методи системного аналізу. – К.: Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, 2000.- C. 55–67. 2. Домрачев В. О применении простых математических моделей к регулированию курса ва- люты на Украине // Финансовые риски. - 2000. - № 3. - С. 77-81. 3. Процесс перехода и экономические показатели стран СНГ (экономические аспекты про- цесса перехода в Восточной Европе, Балтии и СНГ. - ЕБРР, ноябрь 2001. - 65 с. 4. Домрачев В., Андрійчук В. Щодо аналізу монетарної політики в Україні // Вісн. Національного банку України. – 2002. - № 10. - С. 43-48. 5. Cushman D.O., Tao Zha. Identifying monetary policy in a small open economy under flexible exchange rates // WP 95-7. - Atlanta, 1995. - 42 p. 6. International Financial Sratistics.July,2002.– Washington:IMF, 2002. – 891 p. 7. David A. Marshall. The crisis of 1998 and the role of the central bank // Economic perspec- tives, Federal Reserve Bank of Chicago. –1 quarter 2001. - P. 2-23. 8. Giancarlo Corsetti, Paolo Pesenti. Welfare and macroeconomic interdependence // Working Paper 6307. - NBER WORKING PAPER SERIES, 1997. - 42 p. 9. Fabio Ghironi. Towards new open economy macroeconometrics // Working Paper. – Federal Reserve Bank of New York, 2000. - 42 p. 10. Corsetti G, Pesenti P. International dimensions of optimal monetary policy // Working Paper Federal Reserve Bank of New York. – 2001. - N. 124. - 34 p. 11. Ludvigson S., Steindel C., Lettau M. Monetary policy transmission through the consumption- wealth channel // Economic Policy Review. Federal Reserve Bank of New York. – 2002. - 8, N. 1. - 117-133 p. 12. Gibbons R. Game theory for applied economists. - New Jersey, Princeton: Princeton University Press, 1992. - 267 p. Получено 16.09.2003

Ähnliche Einträge