О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам ли...
Збережено в:
| Видавець: | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2003 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2003
|
| Назва видання: | Теорія оптимальних рішень |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84863 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-84863 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-848632018-03-24T11:50:28Z О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля Кирилюк, В.С. Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам линейного программирования, следовательно, они допускают эффективное решение. Розглянута проблема побудови ефективної границі для портфеля за співвідношеннями середня доходність – політопна когерентна міра ризику. Показано, що задача мінімізації міри ризику за обмежень на доходність та задача максимізації доходності за обмежень на міру ризику зводяться до задач лінійного програмування і можуть бути ефективно розв’язані. The portfolio effective frontier design problem for average profitability – polyhedral coherent risk measure ratio is considered. The risk measure minimization problem under constraint on profitability and the profitability maximization problem under risk measure constraint are reduced to linear programming problems, therefore, they can be effectively solved. 2003 Article О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84863 519.8 ru Теорія оптимальних рішень Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| description |
Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам линейного программирования, следовательно, они допускают эффективное решение. |
| format |
Article |
| author |
Кирилюк, В.С. |
| spellingShingle |
Кирилюк, В.С. О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля Теорія оптимальних рішень |
| author_facet |
Кирилюк, В.С. |
| author_sort |
Кирилюк, В.С. |
| title |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_short |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_full |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_fullStr |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_full_unstemmed |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_sort |
о когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2003 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84863 |
| citation_txt |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
| series |
Теорія оптимальних рішень |
| work_keys_str_mv |
AT kirilûkvs okogerentnyhmerahriskaizadačeoptimizaciiportfelâ |
| first_indexed |
2023-10-18T19:29:50Z |
| last_indexed |
2023-10-18T19:29:50Z |
| _version_ |
1796147121178542080 |