2025-02-24T03:18:23-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-84863%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-24T03:18:23-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-84863%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-24T03:18:23-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-24T03:18:23-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля

О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля

Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам ли...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Кирилюк, В.С.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2003
Series:Теорія оптимальних рішень
Online Access:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84863
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id irk-123456789-84863
record_format dspace
spelling irk-123456789-848632018-03-24T11:50:28Z О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля Кирилюк, В.С. Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам линейного программирования, следовательно, они допускают эффективное решение. Розглянута проблема побудови ефективної границі для портфеля за співвідношеннями середня доходність – політопна когерентна міра ризику. Показано, що задача мінімізації міри ризику за обмежень на доходність та задача максимізації доходності за обмежень на міру ризику зводяться до задач лінійного програмування і можуть бути ефективно розв’язані. The portfolio effective frontier design problem for average profitability – polyhedral coherent risk measure ratio is considered. The risk measure minimization problem under constraint on profitability and the profitability maximization problem under risk measure constraint are reduced to linear programming problems, therefore, they can be effectively solved. 2003 Article О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84863 519.8 ru Теорія оптимальних рішень Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
description Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам линейного программирования, следовательно, они допускают эффективное решение.
format Article
author Кирилюк, В.С.
spellingShingle Кирилюк, В.С.
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
Теорія оптимальних рішень
author_facet Кирилюк, В.С.
author_sort Кирилюк, В.С.
title О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
title_short О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
title_full О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
title_fullStr О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
title_full_unstemmed О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
title_sort о когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2003
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84863
citation_txt О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
series Теорія оптимальних рішень
work_keys_str_mv AT kirilûkvs okogerentnyhmerahriskaizadačeoptimizaciiportfelâ
first_indexed 2023-10-18T19:29:50Z
last_indexed 2023-10-18T19:29:50Z
_version_ 1796147121178542080

Similar Items