2025-02-24T03:38:40-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-84863%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-24T03:38:40-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-84863%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-24T03:38:40-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-24T03:38:40-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам ли...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Russian |
Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2003
|
Series: | Теорія оптимальних рішень |
Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84863 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Be the first to leave a comment!