Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска
A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio o...
Збережено в:
| Дата: | 2004 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2004
|
| Назва видання: | Теорія оптимальних рішень |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84876 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-84876 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-848762015-07-17T03:02:20Z Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска Кирилюк, В.С. A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio optimization problems for risk measures from this class are reduced to appropriate linear programming problems. 2004 Article Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84876 519.8 ru Теорія оптимальних рішень Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| description |
A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio optimization problems for risk measures from this class are reduced to appropriate linear programming problems. |
| format |
Article |
| author |
Кирилюк, В.С. |
| spellingShingle |
Кирилюк, В.С. Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска Теорія оптимальних рішень |
| author_facet |
Кирилюк, В.С. |
| author_sort |
Кирилюк, В.С. |
| title |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_short |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_full |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_fullStr |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_full_unstemmed |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_sort |
об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2004 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84876 |
| citation_txt |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
| series |
Теорія оптимальних рішень |
| work_keys_str_mv |
AT kirilûkvs obodnomobobŝeniipoliédralʹnojkogerentnojmeryriska |
| first_indexed |
2023-10-18T19:29:52Z |
| last_indexed |
2023-10-18T19:29:52Z |
| _version_ |
1796147122556370944 |