О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости
Рассматривается стохастическое дифференциальное уравнение на плоскости с дробным броуновским движением. Изучаются свойства оценки максимального правдоподобия параметра сноса, для ограниченного класса функций специального вида доказаны сильная устойчивость....
Збережено в:
| Видавець: | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2012 |
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Назва видання: | Теорія оптимальних рішень |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85020 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости / Е.Н. Дериева, С.П. Шпига, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 80-86. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-85020 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-850202015-07-19T03:02:20Z О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости Дериева, Е.Н. Шпига, С.П. Кнопов, А.П. Рассматривается стохастическое дифференциальное уравнение на плоскости с дробным броуновским движением. Изучаются свойства оценки максимального правдоподобия параметра сноса, для ограниченного класса функций специального вида доказаны сильная устойчивость. Розглядається стохастичне диференційне рівняння на площині з дробовим броунівським рухом. Вивчаються властивості оцінки максимальної вірогідності параметру зносу, для обмеженого класу функцій спеціального вигляду доведено сильна стійкість. A stochastic differential equation with respect to fBm on the plane is considered. We study the maximum likelihood estimator for the drift coefficient. We assume that the coefficient belongs to a given compact set of functions and prove the strong consistency of the estimator. 2012 Article О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости / Е.Н. Дериева, С.П. Шпига, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 80-86. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85020 519.21 ru Теорія оптимальних рішень Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| description |
Рассматривается стохастическое дифференциальное уравнение на плоскости с дробным броуновским движением. Изучаются свойства оценки максимального правдоподобия параметра сноса, для ограниченного класса функций специального вида доказаны сильная устойчивость. |
| format |
Article |
| author |
Дериева, Е.Н. Шпига, С.П. Кнопов, А.П. |
| spellingShingle |
Дериева, Е.Н. Шпига, С.П. Кнопов, А.П. О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости Теорія оптимальних рішень |
| author_facet |
Дериева, Е.Н. Шпига, С.П. Кнопов, А.П. |
| author_sort |
Дериева, Е.Н. |
| title |
О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| title_short |
О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| title_full |
О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| title_fullStr |
О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| title_full_unstemmed |
О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| title_sort |
о некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2012 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85020 |
| citation_txt |
О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости / Е.Н. Дериева, С.П. Шпига, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 80-86. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
| series |
Теорія оптимальних рішень |
| work_keys_str_mv |
AT derievaen onekotoryhsvojstvahocenkiparametrasnosastohastičeskogodifferencialʹnogouravneniânaploskosti AT špigasp onekotoryhsvojstvahocenkiparametrasnosastohastičeskogodifferencialʹnogouravneniânaploskosti AT knopovap onekotoryhsvojstvahocenkiparametrasnosastohastičeskogodifferencialʹnogouravneniânaploskosti |
| first_indexed |
2023-10-18T19:30:11Z |
| last_indexed |
2023-10-18T19:30:11Z |
| _version_ |
1796147137177714688 |