Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности

Предложена новая классификация ситуаций принятия решений, в основе которой лежит понятие неопределенности в матричной схеме ситуации. Такой подход к классификации ситуаций принятия решений отличается от известного, согласно которому разделяют ситуации с риском и неопределенностью в зависимости от на...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Видавець:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
Дата:	2014
Автори:	Иваненко, Я.В., Пасичниченко, И.А.
Формат:	Стаття
Мова:	Russian
Опубліковано:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2014
Назва видання:	Системні дослідження та інформаційні технології
Теми:	Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85501
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:	Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности / Я.В. Иваненко, И.А. Пасичниченко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2014. — № 2. — С. 86-94. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-85501
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-855012015-08-07T03:02:06Z Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности Иваненко, Я.В. Пасичниченко, И.А. Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Предложена новая классификация ситуаций принятия решений, в основе которой лежит понятие неопределенности в матричной схеме ситуации. Такой подход к классификации ситуаций принятия решений отличается от известного, согласно которому разделяют ситуации с риском и неопределенностью в зависимости от наличия распределения вероятностей на множестве значений неизвестного параметра. Установлены необходимые и достаточные условия существования неопределенности в матричной схеме. Предложенная классификация применена в анализе финансовых рынков. Показано, что отсутствие арбитражной возможности на финансовом рынке в модели Эрроу–Дебре с безрисковым активом есть частным случаем существования неопределенности в матричной схеме ситуации принятия решений. Этот результат даёт возможность рассматривать теорию безарбитражного оценивания финансовых инструментов как ветвь общей теории решений. Запропоновано нову класифікацію ситуацій прийняття рішень, в основі якої знаходиться поняття невизначеності в матричній схемі ситуації. Такий підхід до класифікації ситуацій прийняття рішень відрізняється від відомого, згідно з яким розрізняють ситуації з ризиком та невизначеністю в залежності від наявності розподілу ймовірностей на множині значень невідомого параметра. Встановлено необхідні й достатні умови існування невизначеності в матричній схемі. Запропоновану класифікацію застосовано в аналізі фінансових ринків. Показано, що відсутність арбітражної можливості на фінансовому ринку в моделі Ерроу–Дебре з безризиковим активом є частковим випадком існування невизначеності в матричній схемі ситуації прийняття рішень. Цей результат дає можливість розглядати теорію безарбітражного оцінювання фінансових інструментів як галузь загальної теорії рішень. A new classification of the decision-making situations is proposed. It is based on the notion of uncertainty in matrix scheme of the situation. Such an approach to the classification of the decision-making situations differs from known approach, according to which the situations with risk and uncertainty are distinguished depending on the presence of probability distribution on the values of an unknown parameter. The necessary and sufficient conditions for existence of uncertainty in matrix scheme are established. The proposed notion of uncertainty is applied to the analysis of the financial markets. It is shown that the absence of an arbitrage opportunity on the financial market in the Arrow–Debreu model with a riskless asset is a particular case of the existence of uncertainty in the decision-making situation. This result gives an opportunity to view the no–arbitrage pricing theory for financial instruments as a branch of the general decision theory. 2014 Article Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности / Я.В. Иваненко, И.А. Пасичниченко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2014. — № 2. — С. 86-94. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. 1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85501 519.816:330.42 ru Системні дослідження та інформаційні технології Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
spellingShingle	Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Иваненко, Я.В. Пасичниченко, И.А. Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности Системні дослідження та інформаційні технології
description	Предложена новая классификация ситуаций принятия решений, в основе которой лежит понятие неопределенности в матричной схеме ситуации. Такой подход к классификации ситуаций принятия решений отличается от известного, согласно которому разделяют ситуации с риском и неопределенностью в зависимости от наличия распределения вероятностей на множестве значений неизвестного параметра. Установлены необходимые и достаточные условия существования неопределенности в матричной схеме. Предложенная классификация применена в анализе финансовых рынков. Показано, что отсутствие арбитражной возможности на финансовом рынке в модели Эрроу–Дебре с безрисковым активом есть частным случаем существования неопределенности в матричной схеме ситуации принятия решений. Этот результат даёт возможность рассматривать теорию безарбитражного оценивания финансовых инструментов как ветвь общей теории решений.
format	Article
author	Иваненко, Я.В. Пасичниченко, И.А.
author_facet	Иваненко, Я.В. Пасичниченко, И.А.
author_sort	Иваненко, Я.В.
title	Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности
title_short	Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности
title_full	Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности
title_fullStr	Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности
title_full_unstemmed	Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности
title_sort	неопределённость и отсутствие арбитражной возможности
publisher	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
publishDate	2014
topic_facet	Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85501
citation_txt	Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности / Я.В. Иваненко, И.А. Пасичниченко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2014. — № 2. — С. 86-94. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.
series	Системні дослідження та інформаційні технології
work_keys_str_mv	AT ivanenkoâv neopredelënnostʹiotsutstviearbitražnojvozmožnosti AT pasičničenkoia neopredelënnostʹiotsutstviearbitražnojvozmožnosti
first_indexed	2023-10-18T19:31:15Z
last_indexed	2023-10-18T19:31:15Z
_version_	1796147186360123392

Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности

Репозиторії

Схожі ресурси