Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона
Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику....
Збережено в:
| Дата: | 2013 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Назва видання: | Кибернетика и системный анализ |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86275 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-86275 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-862752016-04-14T10:57:24Z Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. Системный анализ Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику. The problem of finding an optimal control over the portfolio for an investor in a (B,S)-market is considered. The Clark model is taken as a model for the stock price evolution. The cases of risk-loving, risk-neutral, and risk-averse investors are considered. 2013 Article Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. 0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86275 519.21 ru Кибернетика и системный анализ Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| topic |
Системный анализ Системный анализ |
| spellingShingle |
Системный анализ Системный анализ Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона Кибернетика и системный анализ |
| description |
Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику. |
| format |
Article |
| author |
Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. |
| author_facet |
Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. |
| author_sort |
Бондарев, Б.В. |
| title |
Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона |
| title_short |
Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона |
| title_full |
Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона |
| title_fullStr |
Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона |
| title_full_unstemmed |
Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона |
| title_sort |
некоторые задачи для модели кларка. ii. решение задачи р. мертона |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2013 |
| topic_facet |
Системный анализ |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86275 |
| citation_txt |
Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. |
| series |
Кибернетика и системный анализ |
| work_keys_str_mv |
AT bondarevbv nekotoryezadačidlâmodeliklarkaiirešeniezadačirmertona AT sosnickijoe nekotoryezadačidlâmodeliklarkaiirešeniezadačirmertona |
| first_indexed |
2023-10-18T19:33:02Z |
| last_indexed |
2023-10-18T19:33:02Z |
| _version_ |
1796147266414706688 |