Conditions of equilibrium for European option
The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European...
Збережено в:
| Дата: | 2014 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Назва видання: | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86566 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-86566 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-865662015-09-22T03:02:23Z Conditions of equilibrium for European option Kotsiuba, I.B. Mazur, S.M. The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given. У статті розглянуто модель Блека-Шоулса та Мертона з параметрами, що залежать від часу та стану зовнішнього середовища, встановлено умови за яких ціна Європейського опціону до і після усереднення у даній моделі співпадає. Також виведено формули основних математичних характеристик для оцінки справедливої ціни Європейського опціону на скінченному однорідному ланцюгу Маркова з дискретним часом. 2014 Article Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. 2308-5878 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86566 591.21 en Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
English |
| description |
The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given. |
| format |
Article |
| author |
Kotsiuba, I.B. Mazur, S.M. |
| spellingShingle |
Kotsiuba, I.B. Mazur, S.M. Conditions of equilibrium for European option Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| author_facet |
Kotsiuba, I.B. Mazur, S.M. |
| author_sort |
Kotsiuba, I.B. |
| title |
Conditions of equilibrium for European option |
| title_short |
Conditions of equilibrium for European option |
| title_full |
Conditions of equilibrium for European option |
| title_fullStr |
Conditions of equilibrium for European option |
| title_full_unstemmed |
Conditions of equilibrium for European option |
| title_sort |
conditions of equilibrium for european option |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2014 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86566 |
| citation_txt |
Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. |
| series |
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| work_keys_str_mv |
AT kotsiubaib conditionsofequilibriumforeuropeanoption AT mazursm conditionsofequilibriumforeuropeanoption |
| first_indexed |
2023-10-18T19:33:39Z |
| last_indexed |
2023-10-18T19:33:39Z |
| _version_ |
1796147294016372736 |