Conditions of equilibrium for European option
The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European...
Збережено в:
Видавець: | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
---|---|
Дата: | 2014 |
Автори: | Kotsiuba, I.B., Mazur, S.M. |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
Назва видання: | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86566 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Цитувати: | Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
-
Conditions of equilibrium for European option
за авторством: I. B. Kotsiuba, та інші
Опубліковано: (2014) -
On reselling of European option
за авторством: Kukush, A.G., та інші
Опубліковано: (2006) -
Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: O. A. Glonti, та інші
Опубліковано: (2018) -
Options for Innovation Office participation in the process of technological audit – European experience
за авторством: Yu. L. Hrinchenko
Опубліковано: (2012) -
Reselling of European option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process
за авторством: Pupashenko, M., та інші
Опубліковано: (2008)