Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка
Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю....
Збережено в:
| Дата: | 2014 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Назва видання: | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86578 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-86578 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-865782015-09-22T03:02:26Z Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка Щестюк, Н.Ю. Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю. A fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution. 2014 Article Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. 2308-5878 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86578 519.2 uk Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| description |
Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю. |
| format |
Article |
| author |
Щестюк, Н.Ю. |
| spellingShingle |
Щестюк, Н.Ю. Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| author_facet |
Щестюк, Н.Ю. |
| author_sort |
Щестюк, Н.Ю. |
| title |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_short |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_full |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_fullStr |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_full_unstemmed |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_sort |
оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі хейді-леоненка |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2014 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86578 |
| citation_txt |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
| series |
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| work_keys_str_mv |
AT ŝestûknû ocínkaspravedlivoícíniopcíonívvmodifíkacíâhmodelíhejdíleonenka |
| first_indexed |
2023-10-18T19:33:41Z |
| last_indexed |
2023-10-18T19:33:41Z |
| _version_ |
1796147295286198272 |