Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем
У статті розглянута методика побудови індексу фрактальності на основі мультимасштабної ентропії шаблонів для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем, представлені результати експериментальної роботи з ранжування світових банків за ефективністю. Показано, що найбільш ефективними...
Збережено в:
| Дата: | 2013 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2013
|
| Назва видання: | Культура народов Причерноморья |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/92505 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем / В.М. Соловйов, І.О. Стратійчук // Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 256. — С. 236-240. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | У статті розглянута методика побудови індексу фрактальності на основі
мультимасштабної ентропії шаблонів для оцінки ефективності складних фінансово-економічних
систем, представлені результати експериментальної роботи з ранжування світових банків за
ефективністю. Показано, що найбільш ефективними є Barclays PLC та BNP Paribas, найменш -
UniCredit S.p.A. і China Construction Bank Corporation. Серед індексів фондових ринків більшу
ефективність показали ftse (Англія), aex (Нідерланди), dax (Німеччина), меншу - iseq (Ірландія), jkse
(Індонезія), bvsp (Бразилія). |
|---|