Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi
Статистичнi експерименти (СЕ) з наполегливою нелiнiйною регресiєю розглядаються в дискретно-неперервному часi k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Напрямнi параметри функцiї регресiї приростiв залежать вiд станiв вкладеного ланцюга Маркова в однорiдному (у часi) рiвномiрно ергодичному марковському процесi, який о...
Збережено в:
| Видавець: | Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2015 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2015
|
| Назва видання: | Доповіді НАН України |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/96214 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi / Д.В. Королюк // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 4. — С. 12-17. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-96214 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-962142016-03-13T03:02:27Z Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi Королюк, Д.В. Математика Статистичнi експерименти (СЕ) з наполегливою нелiнiйною регресiєю розглядаються в дискретно-неперервному часi k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Напрямнi параметри функцiї регресiї приростiв залежать вiд станiв вкладеного ланцюга Маркова в однорiдному (у часi) рiвномiрно ергодичному марковському процесi, який описує стани випадкового середовища. СЕ задаються розв’язками рiзницевих стохастичних рiвнянь з двома компонентами: передбачувальної та стохастичної (мартингал-рiзницями). Одержана апроксимацiя в схемi серiй з параметром серiї N (об’єм вибiрки), при N → ∞, є дифузiйним процесом типу Орнштейна–Уленбека. Параметри зсуву i дифузiї визначаються усередненням за стацiонарним розподiлом вкладеного ланцюга Маркова. Статистические эксперименты (СЭ) с настойчивой линейной регрессией рассматриваются в дискретно-непрерывном времени k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Направляющие параметры функции регрессии приращений зависят от состояний вложенной цепи Маркова в однородном (во времени) равномерно эргодическом марковском процессе, который описывает состояния случайной среды. СЭ задаются решениями разностных стохастических уравнений с двумя компонентами: предсказательной и стохастической (мартингал-разностью). Полученная аппроксимация в схеме серий с параметром серии N (объем выборки), при N → ∞, является диффузионным процессом типа Орнштейна–Уленбека. Параметры смещения и диффузии определяются усреднением по стационарному распределению вложенной цепи Маркова. The statistical experiments (SE) with persistent non-linear regression are considered in the di- screte-continuous time k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T . The directing parameters of the regression function increments depend on the state of an embedded Markov chain in the (homogeneous in time) uni- formly ergodic Markov process, which describes the states of the random medium. SE are defined by the solutions of stochastic difference equations with two components: predictive and stochastic (martingale-difference). The obtained approximation in the series scheme with series parameter N (size of the sample), as N → ∞, is a diffusion Ornstein–Uhlenbeck-type process. The parameters of drift and diffusion are determined by averaging over the stationary distribution of the embedded Markov chain. 2015 Article Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi / Д.В. Королюк // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 4. — С. 12-17. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. 1025-6415 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/96214 519.24 uk Доповіді НАН України Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Математика Математика |
| spellingShingle |
Математика Математика Королюк, Д.В. Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi Доповіді НАН України |
| description |
Статистичнi експерименти (СЕ) з наполегливою нелiнiйною регресiєю розглядаються
в дискретно-неперервному часi k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Напрямнi параметри функцiї регресiї приростiв залежать вiд станiв вкладеного ланцюга Маркова в однорiдному (у часi) рiвномiрно ергодичному марковському процесi, який описує стани випадкового середовища. СЕ задаються розв’язками рiзницевих стохастичних рiвнянь з двома компонентами: передбачувальної та стохастичної (мартингал-рiзницями). Одержана апроксимацiя в схемi серiй з параметром серiї N (об’єм вибiрки), при N → ∞, є дифузiйним процесом типу Орнштейна–Уленбека. Параметри зсуву i дифузiї визначаються усередненням за стацiонарним розподiлом вкладеного ланцюга Маркова. |
| format |
Article |
| author |
Королюк, Д.В. |
| author_facet |
Королюк, Д.В. |
| author_sort |
Королюк, Д.В. |
| title |
Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| title_short |
Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| title_full |
Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| title_fullStr |
Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| title_full_unstemmed |
Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| title_sort |
статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| publisher |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
| publishDate |
2015 |
| topic_facet |
Математика |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/96214 |
| citation_txt |
Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi / Д.В. Королюк // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 4. — С. 12-17. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
| series |
Доповіді НАН України |
| work_keys_str_mv |
AT korolûkdv statističnieksperimentiznapoleglivoûlinijnoûregresiêûvmarkovsʹkomuvipadkovomuseredoviŝi |
| first_indexed |
2023-10-18T19:54:51Z |
| last_indexed |
2023-10-18T19:54:51Z |
| _version_ |
1796148254778327040 |