Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах
The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual p...
Збережено в:
| Дата: | 2011 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | rus |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2011
|
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106413 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologies| id |
journaliasakpiua-article-106413 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
journaliasakpiua-article-1064132018-03-30T15:06:23Z Investigation of the dual problem of the investment portfolio optimization in terms of fuzzy Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах Zaychenko, Yu. Ovi, Nafas Agai Ag Gamish The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual problem of fuzzy portfolio optimization are presented. Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации. Розглянуто та досліджено двоїсту задачу оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності. Отримано достатні умови випуклості математичної моделі цієї задачі. Наведено результати експериментальних досліджень отриманих рішень прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2011-09-16 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106413 System research and information technologies; No. 3 (2011); 63-76 Системные исследования и информационные технологии; № 3 (2011); 63-76 Системні дослідження та інформаційні технології; № 3 (2011); 63-76 2308-8893 1681-6048 rus http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106413/101524 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| institution |
System research and information technologies |
| collection |
OJS |
| language |
rus |
| format |
Article |
| author |
Zaychenko, Yu. Ovi, Nafas Agai Ag Gamish |
| spellingShingle |
Zaychenko, Yu. Ovi, Nafas Agai Ag Gamish Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах |
| author_facet |
Zaychenko, Yu. Ovi, Nafas Agai Ag Gamish |
| author_sort |
Zaychenko, Yu. |
| title |
Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах |
| title_short |
Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах |
| title_full |
Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах |
| title_fullStr |
Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах |
| title_full_unstemmed |
Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах |
| title_sort |
дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах |
| title_alt |
Investigation of the dual problem of the investment portfolio optimization in terms of fuzzy Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях |
| description |
The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual problem of fuzzy portfolio optimization are presented. |
| publisher |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| publishDate |
2011 |
| url |
http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106413 |
| work_keys_str_mv |
AT zaychenkoyu investigationofthedualproblemoftheinvestmentportfoliooptimizationintermsoffuzzy AT ovinafasagaiaggamish investigationofthedualproblemoftheinvestmentportfoliooptimizationintermsoffuzzy AT zaychenkoyu issledovaniedvojstvennojzadačioptimizaciiinvesticionnogoportfelâvnečetkihusloviâh AT ovinafasagaiaggamish issledovaniedvojstvennojzadačioptimizaciiinvesticionnogoportfelâvnečetkihusloviâh AT zaychenkoyu doslídžennâdvoístoízadačíoptimízacííínvesticíjnogoportfelâvnečítkihumovah AT ovinafasagaiaggamish doslídžennâdvoístoízadačíoptimízacííínvesticíjnogoportfelâvnečítkihumovah |
| first_indexed |
2024-04-08T15:05:06Z |
| last_indexed |
2024-04-08T15:05:06Z |
| _version_ |
1795779416156012544 |