Зображення обкладинки

Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах

The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual p...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2011
Автори:	Zaychenko, Yu., Ovi, Nafas Agai Ag Gamish
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2011
Онлайн доступ:	https://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106413
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	System research and information technologies
Завантажити файл:

Репозитарії

System research and information technologies

Схожі ресурси

Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
за авторством: Zaychenko, Yu. P., та інші
Опубліковано: (2017)

Багатокритеріальні задачі прийняття рішень в нечітких умовах
за авторством: Zaychenko, Olena Yu., та інші
Опубліковано: (2016)

Економіко-математичний інструмент формування оптимального інвестиційного портфеля в умовах невиявленого ризику
за авторством: Cітшаєва, З.З., та інші
Опубліковано: (2007)

Алгоритм знаходження двоїстої оцінки для квадратичної екстремальної задачі
за авторством: Березовський, О.А.
Опубліковано: (2018)

Багатокритеріальні задачі прийняття рішень в нечітких умовах і методи їх розв’язання
за авторством: Zaychenko, Ju. P.
Опубліковано: (2019)

Оптимізація структури інвестиційного портфеля з використанням нечітко-множинного підходу
за авторством: Бершадська, І.М.
Опубліковано: (2011)

Загальні засади утримання інноваційно-інвестиційного портфеля в зоні його ефективності
за авторством: Васильцова, С.О.
Опубліковано: (2012)

Метод формування інвестиційного портфеля в природокористуванні з урахуванням ризику невикористаних можливостей
за авторством: Стефанишин, Д.В., та інші
Опубліковано: (2012)

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДВОЇСТОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НОРМАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ EEC З ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ
за авторством: Петрушенко, О.Ю., та інші
Опубліковано: (2012)

Розв’язання двоїстої задачі оптимального керування нормальними режимами ЕЕС з застосуванням нейро-нечіткого моделювання
за авторством: Петрушенко, О.Ю., та інші
Опубліковано: (2012)

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДВОЇСТОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НОРМАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ EEC З ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ
за авторством: Петрушенко, О.Ю., та інші
Опубліковано: (2012)

Вартісно-орієнтований аналіз проектів на етапі формування інвестиційного портфеля (на прикладі трьох проектів)
за авторством: Кулик, Д.В.
Опубліковано: (2007)

Проблеми формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах
за авторством: Рясна, І.І.
Опубліковано: (2018)

До формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах
за авторством: Гуляницький, Л.Ф., та інші
Опубліковано: (2016)

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗА ДИСПЕРСІЄЮ ТА СЕРЕДНІМ ЗНАЧЕННЯМ: МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕКТОРІ США
за авторством: SHOLOPAK, V., та інші
Опубліковано: (2025)

Дослідження нечітких нейронних мереж у задачах макроекономічного прогнозування
за авторством: Zaychenko, Yu. P., та інші
Опубліковано: (2019)

Дослідження нечітких нейронних мереж у задачах розпізнавання об’єктів електрооптичних зображень
за авторством: Zaychenko, Yu. P., та інші
Опубліковано: (2009)

АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТОРА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
за авторством: Проскурня, Юлія Сергіївна, та інші
Опубліковано: (2010)

Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей
за авторством: Стефанишин, Д.В., та інші
Опубліковано: (2017)

Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей
за авторством: Stefanyshyn, Dmytro V., та інші
Опубліковано: (2017)

Знаходження максимального зваженого потоку в комп’ютерних мережах нового покоління
за авторством: Zaychenko, E. Yu., та інші
Опубліковано: (2017)

Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту
за авторством: Zaychenko, Helen, та інші
Опубліковано: (2020)

Достатня умова точної двоїстої оцінки для сепарабельної квадратичної оптимізаційної задачі: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:42-45
за авторством: Berezovskyi, Oleg
Опубліковано: (2021)

Про задачі оптимізації процесу спостереження
за авторством: Кривонос, I.Ю.
Опубліковано: (2023)

Якісне дослідження динаміки нечітких дискретних систем
за авторством: Івохін, Є.В., та інші
Опубліковано: (2005)

Якісне дослідження динаміки нечітких дискретних систем
за авторством: Ivohin, E. V., та інші
Опубліковано: (2019)

Методичні засади оптимізації інноваційної політики асоціації підприємств за умови банківського інвестиційного кредитування
за авторством: Тимашова, Л.А., та інші
Опубліковано: (2016)

Теоретичні аспекти дослідження інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств в умовах глобальної турбулентності та невизначеності
за авторством: Лизогуб, Андрій
Опубліковано: (2024)

Аналіз фінансового стану й прогнозування ризику банкрутства банків
за авторством: Ovi, Nafas Aghaie agh Ghamish, та інші
Опубліковано: (2015)

Теоретичні засади трансформації інвестиційного процесу в умовах глобалізації
за авторством: Навроцька, Н.А.
Опубліковано: (2012)

Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин
за авторством: Заславська, Н.
Опубліковано: (2010)

Моделі та методи розв’язування нечітких задач дискретної оптимізації у діагностичних інформаційних технологіях
за авторством: Sergienko, I. V., та інші
Опубліковано: (2019)

Дослідження процесу кольороподілу завдяки особливостям нечітких моделей
за авторством: Козик, О.М.
Опубліковано: (2009)

Алгоритми оптимізації мурашиними колоніями з диверсифікованим пошуком у задачі оптимізації авіаперельотів
за авторством: Гуляницький, Л.Ф., та інші
Опубліковано: (2019)

Лінійне цілочислове програмування та задачі комбінаторної оптимізації
за авторством: Тимофієва, Н.К.
Опубліковано: (2010)

Тенденції розвитку інвестиційного ринку України в умовах економічної нестабільності
за авторством: Stepanova, Daria, та інші
Опубліковано: (2018)

Теоретичні аспекти визначення суті інвестиційного капіталу в сучасних умовах
за авторством: Ластовенко, О.В.
Опубліковано: (2013)

Дослідження навчання компактних нечітких баз знань типу Мамдані
за авторством: Штовба, С.Д., та інші
Опубліковано: (2011)

Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2017)

Математическое обеспечение формирования инвестиционного портфеля
за авторством: Ванюшкин, А.С.
Опубліковано: (2009)