Buchumschlag

Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах

The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual p...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2011
Hauptverfasser:	Zaychenko, Yu., Ovi, Nafas Agai Ag Gamish
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2011
Online Zugang:	https://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106413
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	System research and information technologies
Завантажити файл:

Institution

System research and information technologies

Ähnliche Einträge

Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
von: Zaychenko, Yu. P., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Багатокритеріальні задачі прийняття рішень в нечітких умовах
von: Zaychenko, Olena Yu., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Алгоритм знаходження двоїстої оцінки для квадратичної екстремальної задачі
von: Березовський, О.А.
Veröffentlicht: (2018)

Економіко-математичний інструмент формування оптимального інвестиційного портфеля в умовах невиявленого ризику
von: Cітшаєва, З.З., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Багатокритеріальні задачі прийняття рішень в нечітких умовах і методи їх розв’язання
von: Zaychenko, Ju. P.
Veröffentlicht: (2019)

Оптимізація структури інвестиційного портфеля з використанням нечітко-множинного підходу
von: Бершадська, І.М.
Veröffentlicht: (2011)

Загальні засади утримання інноваційно-інвестиційного портфеля в зоні його ефективності
von: Васильцова, С.О.
Veröffentlicht: (2012)

Метод формування інвестиційного портфеля в природокористуванні з урахуванням ризику невикористаних можливостей
von: Стефанишин, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДВОЇСТОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НОРМАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ EEC З ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ
von: Петрушенко, О.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Розв’язання двоїстої задачі оптимального керування нормальними режимами ЕЕС з застосуванням нейро-нечіткого моделювання
von: Петрушенко, О.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Вартісно-орієнтований аналіз проектів на етапі формування інвестиційного портфеля (на прикладі трьох проектів)
von: Кулик, Д.В.
Veröffentlicht: (2007)

Проблеми формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах
von: Рясна, І.І.
Veröffentlicht: (2018)

До формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах
von: Гуляницький, Л.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2016)

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗА ДИСПЕРСІЄЮ ТА СЕРЕДНІМ ЗНАЧЕННЯМ: МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕКТОРІ США
von: SHOLOPAK, V., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Дослідження нечітких нейронних мереж у задачах макроекономічного прогнозування
von: Zaychenko, Yu. P., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Дослідження нечітких нейронних мереж у задачах розпізнавання об’єктів електрооптичних зображень
von: Zaychenko, Yu. P., et al.
Veröffentlicht: (2009)

АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТОРА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
von: Проскурня, Юлія Сергіївна, et al.
Veröffentlicht: (2010)

Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей
von: Стефанишин, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей
von: Stefanyshyn, Dmytro V., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Знаходження максимального зваженого потоку в комп’ютерних мережах нового покоління
von: Zaychenko, E. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту
von: Zaychenko, Helen, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Достатня умова точної двоїстої оцінки для сепарабельної квадратичної оптимізаційної задачі: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:42-45
von: Berezovskyi, Oleg
Veröffentlicht: (2021)

Про задачі оптимізації процесу спостереження
von: Кривонос, I.Ю.
Veröffentlicht: (2023)

Якісне дослідження динаміки нечітких дискретних систем
von: Івохін, Є.В., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Якісне дослідження динаміки нечітких дискретних систем
von: Ivohin, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Методичні засади оптимізації інноваційної політики асоціації підприємств за умови банківського інвестиційного кредитування
von: Тимашова, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Теоретичні аспекти дослідження інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств в умовах глобальної турбулентності та невизначеності
von: Лизогуб, Андрій
Veröffentlicht: (2024)

Теоретичні засади трансформації інвестиційного процесу в умовах глобалізації
von: Навроцька, Н.А.
Veröffentlicht: (2012)

Аналіз фінансового стану й прогнозування ризику банкрутства банків
von: Ovi, Nafas Aghaie agh Ghamish, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Дослідження процесу кольороподілу завдяки особливостям нечітких моделей
von: Козик, О.М.
Veröffentlicht: (2009)

Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин
von: Заславська, Н.
Veröffentlicht: (2010)

Моделі та методи розв’язування нечітких задач дискретної оптимізації у діагностичних інформаційних технологіях
von: Sergienko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Алгоритми оптимізації мурашиними колоніями з диверсифікованим пошуком у задачі оптимізації авіаперельотів
von: Гуляницький, Л.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Лінійне цілочислове програмування та задачі комбінаторної оптимізації
von: Тимофієва, Н.К.
Veröffentlicht: (2010)

Тенденції розвитку інвестиційного ринку України в умовах економічної нестабільності
von: Stepanova, Daria, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Теоретичні аспекти визначення суті інвестиційного капіталу в сучасних умовах
von: Ластовенко, О.В.
Veröffentlicht: (2013)

Дослідження навчання компактних нечітких баз знань типу Мамдані
von: Штовба, С.Д., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Математическое обеспечение формирования инвестиционного портфеля
von: Ванюшкин, А.С.
Veröffentlicht: (2009)

Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
von: Garashchenko, Fedir G., et al.
Veröffentlicht: (2017)