Buchumschlag

Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах

The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual p...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Datum:2011
Hauptverfasser: Zaychenko, Yu., Ovi, Nafas Agai Ag Gamish
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2011
Online Zugang:http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106413
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Назва журналу:System research and information technologies

Institution

System research and information technologies

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