Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація
A fuzzy stock portfolio whose membership functions are triangular is studied. The risk-profit relationship is investigated for various assets of membership functions and criterion values. It is shown that the general optimization problem may be reduced to the two-dimensional case, and some algorithm...
Збережено в:
| Дата: | 2010 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | rus |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2010
|
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106924 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologies| id |
journaliasakpiua-article-106924 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
journaliasakpiua-article-1069242018-04-06T12:28:40Z Fuzzy stock portfolio. Research and optimization Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація Murga, N. А. A fuzzy stock portfolio whose membership functions are triangular is studied. The risk-profit relationship is investigated for various assets of membership functions and criterion values. It is shown that the general optimization problem may be reduced to the two-dimensional case, and some algorithms of the portfolio optimization are proposed. Some regularities of the risk-profit relationship behaviour are considered. Изучается нечеткий фондовый портфель, функции принадлежности активов которого имеют треугольный вид. Исследована зависимость риск-доходности портфеля для различных расположений функций принадлежностей активов и критериального значения. Показывается, что общая задача оптимизации может быть сведена к двумерному случаю и приводятся некоторые алгоритмы оптимизации портфеля. Рассмотрены некоторые закономерности поведения зависимости риск-доходность портфеля. Вивчається нечіткий фондовий портфель, функції належності активів якого мають трикутний вид. Досліджено залежність ризик-дохідності портфелю для різних розташувань функцій належності активів та критеріального значення. Показано, що загальну задачу оптимізації може бути зведено до двовимірного випадку та приводяться деякі алгоритми оптимізації портфелю. Розглянуто деякі закономірності поведінки залежності ризик-дохідність портфелю. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2010-09-25 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106924 System research and information technologies; No. 3 (2010); 60-71 Системные исследования и информационные технологии; № 3 (2010); 60-71 Системні дослідження та інформаційні технології; № 3 (2010); 60-71 2308-8893 1681-6048 rus http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106924/101923 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| institution |
System research and information technologies |
| collection |
OJS |
| language |
rus |
| format |
Article |
| author |
Murga, N. А. |
| spellingShingle |
Murga, N. А. Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація |
| author_facet |
Murga, N. А. |
| author_sort |
Murga, N. А. |
| title |
Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація |
| title_short |
Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація |
| title_full |
Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація |
| title_fullStr |
Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація |
| title_full_unstemmed |
Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація |
| title_sort |
нечіткий фондовий портфель. дослідження та оптимізація |
| title_alt |
Fuzzy stock portfolio. Research and optimization Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация |
| description |
A fuzzy stock portfolio whose membership functions are triangular is studied. The risk-profit relationship is investigated for various assets of membership functions and criterion values. It is shown that the general optimization problem may be reduced to the two-dimensional case, and some algorithms of the portfolio optimization are proposed. Some regularities of the risk-profit relationship behaviour are considered. |
| publisher |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| publishDate |
2010 |
| url |
http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106924 |
| work_keys_str_mv |
AT murgana fuzzystockportfolioresearchandoptimization AT murgana nečetkijfondovyjportfelʹissledovanieioptimizaciâ AT murgana nečítkijfondovijportfelʹdoslídžennâtaoptimízacíâ |
| first_indexed |
2024-04-08T15:05:20Z |
| last_indexed |
2024-04-08T15:05:20Z |
| _version_ |
1795779429888163840 |