Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація
A fuzzy stock portfolio whose membership functions are triangular is studied. The risk-profit relationship is investigated for various assets of membership functions and criterion values. It is shown that the general optimization problem may be reduced to the two-dimensional case, and some algorithm...
Збережено в:
Дата: | 2010 |
---|---|
Автор: | Murga, N. А. |
Формат: | Стаття |
Мова: | rus |
Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2010
|
Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/106924 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologiesСхожі ресурси
-
Портфель редакции
Опубліковано: (2012) -
Фондовий ринок: проблеми, тенденції та перспективи
за авторством: Богатко, А.О.
Опубліковано: (2010) -
Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация
за авторством: Мурга, Н.А.
Опубліковано: (2010) -
Нечіткий трансформаційний підхід до розробки програмних систем
за авторством: Сергієнко, І.В., та інші
Опубліковано: (2004) -
Нечіткий МГУА та його застосування для прогнозування фінансових процесів
за авторством: Zaychenko, Yuriy, та інші
Опубліковано: (2019)