Методи побудови моделей для довгострокового прогнозування фінансових часових рядів
Methods for prediction of the financial time series with external conditions are developed. An algorithm of step-by-step construction of linear regression equations with different combinations of repressors is offered. The linear optimization problem is applied to meet the external conditions. The a...
Збережено в:
Видавець: | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
---|---|
Дата: | 2010 |
Автор: | |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2010
|
Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/107205 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Репозиторії
System research and information technologiesБудьте першим, хто залишить коментар!