Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH
A method for synthesis of GARCH models for forecasting maximal conditional dispersions of multidimensional heteroskedastic processes under discretisation of input disturbances with small sampling periods and of output coordinates with large ones is considered. The dynamics of processes in a stochast...
Saved in:
| Date: | 2009 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2009
|
| Online Access: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/107275 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | System research and information technologies |
Institution
System research and information technologies| _version_ | 1856543279461433344 |
|---|---|
| author | Romanenko, V. D. Milyavsky, Yu. L. |
| author_facet | Romanenko, V. D. Milyavsky, Yu. L. |
| author_sort | Romanenko, V. D. |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2018-04-06T12:33:06Z |
| description | A method for synthesis of GARCH models for forecasting maximal conditional dispersions of multidimensional heteroskedastic processes under discretisation of input disturbances with small sampling periods and of output coordinates with large ones is considered. The dynamics of processes in a stochastic medium is described by matrix-polinomial models of autoregression and a sliding mean with multirate discretization. An algorithm for adaptive setting of GARCH models is developed. Experimental results for such a setting as well as forecasting of maximal conditional dispersions under optimal coefficients are presented. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:22:22Z |
| format | Article |
| id | journaliasakpiua-article-107275 |
| institution | System research and information technologies |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-07-17T10:22:22Z |
| publishDate | 2009 |
| publisher | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| record_format | ojs |
| spelling | journaliasakpiua-article-1072752018-04-06T12:33:06Z Forecasting of maximal conditional dispersions for multidimensional processes with multirate discretization on the basis of adaptive GARCH models Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH Romanenko, V. D. Milyavsky, Yu. L. A method for synthesis of GARCH models for forecasting maximal conditional dispersions of multidimensional heteroskedastic processes under discretisation of input disturbances with small sampling periods and of output coordinates with large ones is considered. The dynamics of processes in a stochastic medium is described by matrix-polinomial models of autoregression and a sliding mean with multirate discretization. An algorithm for adaptive setting of GARCH models is developed. Experimental results for such a setting as well as forecasting of maximal conditional dispersions under optimal coefficients are presented. Рассмотрен метод синтеза моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий многомерных гетероскедаcтических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана матрично-полиномиальными моделями авторегрессии и скользящего среднего с разнотемповой дискретизацией. Адаптивная настройка коэф-фициентов моделей GARCH выполнена на основе рекуррентного метода наименьших квадратов. Приведены результаты экспериментальных исследований адаптивной настройки и прогнозирования максимальных условных дисперсий при оптимальных коэффициентах. Розглянуто метод синтезу моделей GARCH для прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних гетероскедастичних процесів при дискретизації вхідних збурень з малими періодами квантування, а вихідних координат — з великими. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано матрично-поліноміальними моделями авторегресії і ковзного середнього з різнотемповою дискретизацією. Розроблено алгоритм адаптивного настроювання коефіцієнтів моделей GARCH. Наведено результати експериментальних досліджень такого настроювання та прогнозування максимальних умовних дисперсій при оптимальних коефіцієнтах. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2009-09-25 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/107275 System research and information technologies; No. 4 (2009); 92-108 Системные исследования и информационные технологии; № 4 (2009); 92-108 Системні дослідження та інформаційні технології; № 4 (2009); 92-108 2308-8893 1681-6048 ru http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/107275/102243 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| spellingShingle | Romanenko, V. D. Milyavsky, Yu. L. Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH |
| title | Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH |
| title_alt | Forecasting of maximal conditional dispersions for multidimensional processes with multirate discretization on the basis of adaptive GARCH models Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH |
| title_full | Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH |
| title_fullStr | Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH |
| title_full_unstemmed | Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH |
| title_short | Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH |
| title_sort | прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей garch |
| url | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/107275 |
| work_keys_str_mv | AT romanenkovd forecastingofmaximalconditionaldispersionsformultidimensionalprocesseswithmultiratediscretizationonthebasisofadaptivegarchmodels AT milyavskyyul forecastingofmaximalconditionaldispersionsformultidimensionalprocesseswithmultiratediscretizationonthebasisofadaptivegarchmodels AT romanenkovd prognozirovaniemaksimalʹnyhuslovnyhdispersijmnogomernyhprocessovsraznotempovojdiskretizaciejnaosnoveadaptivnyhmodelejgarch AT milyavskyyul prognozirovaniemaksimalʹnyhuslovnyhdispersijmnogomernyhprocessovsraznotempovojdiskretizaciejnaosnoveadaptivnyhmodelejgarch AT romanenkovd prognozuvannâmaksimalʹnihumovnihdispersíjbagatovimírnihprocesívízríznotempovoûdiskretizacíêûnaosnovíadaptivnihmodelejgarch AT milyavskyyul prognozuvannâmaksimalʹnihumovnihdispersíjbagatovimírnihprocesívízríznotempovoûdiskretizacíêûnaosnovíadaptivnihmodelejgarch |