Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках
Two types of mathematical models are proposed to forecast processes of stock price forming. The probabilistic model in the form of the dynamic Bayesian network and the autoregressive model mutually supplement each other, which improves the quality of trading decision making. Also, a model is propose...
Збережено в:
| Дата: | 2009 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2009
|
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/108466 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologies| id |
journaliasakpiua-article-108466 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
journaliasakpiua-article-1084662018-04-06T12:35:46Z Probabilistic forecasting of price forming at stock exchange Вероятностное прогнозирование процессов ценообразования на фондовых рынках Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках Bidiuk, P. I. Fedorov, A. V. Two types of mathematical models are proposed to forecast processes of stock price forming. The probabilistic model in the form of the dynamic Bayesian network and the autoregressive model mutually supplement each other, which improves the quality of trading decision making. Also, a model is proposed to forecast nonstandard situations. Предложены два типа математических моделей для прогнозирования процессов ценообразования на бирже. Вероятностная модель в виде динамической сети Байеса и авторегрессионная модель взаимно дополняют друг друга, что способствует повышению качества прогноза и решений относительно торговых операций на бирже. Построена модель для прогнозирования нестандартных ситуаций. Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесів ціноутворення на біржі. Ймовірнісна модель у вигляді динамічної мережі Байєса та авторегресійна модель є взаємно доповнюючими, що сприяє підвищенню якості прогнозу і рішень щодо торгових операцій на біржі. Побудовано модель для прогнозування нестандартних ситуацій. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2009-03-19 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/108466 System research and information technologies; No. 1 (2009); 65-73 Системные исследования и информационные технологии; № 1 (2009); 65-73 Системні дослідження та інформаційні технології; № 1 (2009); 65-73 2308-8893 1681-6048 uk http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/108466/103444 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| institution |
System research and information technologies |
| collection |
OJS |
| language |
Ukrainian |
| format |
Article |
| author |
Bidiuk, P. I. Fedorov, A. V. |
| spellingShingle |
Bidiuk, P. I. Fedorov, A. V. Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| author_facet |
Bidiuk, P. I. Fedorov, A. V. |
| author_sort |
Bidiuk, P. I. |
| title |
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_short |
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_full |
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_fullStr |
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_full_unstemmed |
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_sort |
ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках |
| title_alt |
Probabilistic forecasting of price forming at stock exchange Вероятностное прогнозирование процессов ценообразования на фондовых рынках |
| description |
Two types of mathematical models are proposed to forecast processes of stock price forming. The probabilistic model in the form of the dynamic Bayesian network and the autoregressive model mutually supplement each other, which improves the quality of trading decision making. Also, a model is proposed to forecast nonstandard situations. |
| publisher |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| publishDate |
2009 |
| url |
http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/108466 |
| work_keys_str_mv |
AT bidiukpi probabilisticforecastingofpriceformingatstockexchange AT fedorovav probabilisticforecastingofpriceformingatstockexchange AT bidiukpi veroâtnostnoeprognozirovanieprocessovcenoobrazovaniânafondovyhrynkah AT fedorovav veroâtnostnoeprognozirovanieprocessovcenoobrazovaniânafondovyhrynkah AT bidiukpi jmovírnísneprognozuvannâprocesívcínoutvorennânafondovihrinkah AT fedorovav jmovírnísneprognozuvannâprocesívcínoutvorennânafondovihrinkah |
| first_indexed |
2024-04-08T15:05:42Z |
| last_indexed |
2024-04-08T15:05:42Z |
| _version_ |
1795779453626875904 |