Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках
Two types of mathematical models are proposed to forecast processes of stock price forming. The probabilistic model in the form of the dynamic Bayesian network and the autoregressive model mutually supplement each other, which improves the quality of trading decision making. Also, a model is propose...
Збережено в:
Дата: | 2009 |
---|---|
Автори: | Bidiuk, P. I., Fedorov, A. V. |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2009
|
Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/108466 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologiesСхожі ресурси
-
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках
за авторством: Бідюк, П.І., та інші
Опубліковано: (2009) -
Ціноутворення на ринках електроенергії
за авторством: Костін, Ю.Д., та інші
Опубліковано: (2017) -
Інформаційна модель ціноутворення на електронних ринках
за авторством: Саженюк, В.С., та інші
Опубліковано: (2020) -
Теоретичні аспекти аналізу та прогнозування цін на біржових ринках
за авторством: Лутай, Л.А., та інші
Опубліковано: (2011) -
Каскадні нейро-нечіткі мережі в задачах прогнозування на ринках цінних паперів
за авторством: Zaychenko, Yuriy P., та інші
Опубліковано: (2017)