Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
The problem of investment portfolio optimization under uncertainty is considered. A mathematical model of this problem is elaborated, and an algorithm of its solution using a nonlinear programming is proposed. The experimental investigation of the approach proposed has been carried out, and comparis...
Збережено в:
| Дата: | 2017 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | rus |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2017
|
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109720 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologies| id |
journaliasakpiua-article-109720 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
journaliasakpiua-article-1097202018-04-11T11:06:21Z Investment portfolio optimization under uncertainty Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності Zaychenko, Yu. P. Esfandiyarfard, M. The problem of investment portfolio optimization under uncertainty is considered. A mathematical model of this problem is elaborated, and an algorithm of its solution using a nonlinear programming is proposed. The experimental investigation of the approach proposed has been carried out, and comparison of the optimal portfolios obtained by the fuzzy and Markovitz models was performed. By the example of the Moscow Stock Exchange, it is shown that the solutions are quite different. The interpretation of the ressults obtained is presented. Рассмотрена задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Предложена математическая модель нечетко-множественной оптимизации портфеля и предложен алгоритм ее решения с использованием методов нелинейного программирования. Проведен сравнительный анализ оптимального портфеля для нечеткой множественной модели и задачи Марковитца. На примере курсов акций Московской фондовой биржи показано, что эти решения принципиально различаются. Дана интерпретация полученных результатов. Розглянуто задачу оптимізації інвестиційного портфеля за умов невизначеності. Розроблено математичну модель нечітко-множинної оптимізації портфеля і запропоновано алгоритм її розв’язання із використанням методів нелінійного програмування. Проведено порівняльний аналіз оптимального портфеля для нечіткої множинної моделі та задачі Марковитца. На прикладі курсів акцій Московської фондової біржи показано,що ці рішення принципово відрізняються. Наведено інтерпретацію одержаних результатів. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2017-09-08 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109720 System research and information technologies; No. 2 (2008); 59-76 Системные исследования и информационные технологии; № 2 (2008); 59-76 Системні дослідження та інформаційні технології; № 2 (2008); 59-76 2308-8893 1681-6048 rus http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109720/104773 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| institution |
System research and information technologies |
| collection |
OJS |
| language |
rus |
| format |
Article |
| author |
Zaychenko, Yu. P. Esfandiyarfard, M. |
| spellingShingle |
Zaychenko, Yu. P. Esfandiyarfard, M. Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності |
| author_facet |
Zaychenko, Yu. P. Esfandiyarfard, M. |
| author_sort |
Zaychenko, Yu. P. |
| title |
Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності |
| title_short |
Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності |
| title_full |
Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності |
| title_fullStr |
Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності |
| title_full_unstemmed |
Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності |
| title_sort |
оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності |
| title_alt |
Investment portfolio optimization under uncertainty Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности |
| description |
The problem of investment portfolio optimization under uncertainty is considered. A mathematical model of this problem is elaborated, and an algorithm of its solution using a nonlinear programming is proposed. The experimental investigation of the approach proposed has been carried out, and comparison of the optimal portfolios obtained by the fuzzy and Markovitz models was performed. By the example of the Moscow Stock Exchange, it is shown that the solutions are quite different. The interpretation of the ressults obtained is presented. |
| publisher |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| publishDate |
2017 |
| url |
http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109720 |
| work_keys_str_mv |
AT zaychenkoyup investmentportfoliooptimizationunderuncertainty AT esfandiyarfardm investmentportfoliooptimizationunderuncertainty AT zaychenkoyup optimizaciâinvesticionnogoportfelâvusloviâhneopredelennosti AT esfandiyarfardm optimizaciâinvesticionnogoportfelâvusloviâhneopredelennosti AT zaychenkoyup optimízacíâínvesticíjnogoportfelâzaumovneviznačeností AT esfandiyarfardm optimízacíâínvesticíjnogoportfelâzaumovneviznačeností |
| first_indexed |
2024-04-08T15:05:53Z |
| last_indexed |
2024-04-08T15:05:53Z |
| _version_ |
1795779464650555392 |