Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності

The problem of investment portfolio optimization under uncertainty is considered. A mathematical model of this problem is elaborated, and an algorithm of its solution using a nonlinear programming is proposed. The experimental investigation of the approach proposed has been carried out, and comparis...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2017
Автори: Zaychenko, Yu. P., Esfandiyarfard, M.
Формат: Стаття
Мова:rus
Опубліковано: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2017
Онлайн доступ:http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109720
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:System research and information technologies

Репозиторії

System research and information technologies
id journaliasakpiua-article-109720
record_format ojs
spelling journaliasakpiua-article-1097202018-04-11T11:06:21Z Investment portfolio optimization under uncertainty Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності Zaychenko, Yu. P. Esfandiyarfard, M. The problem of investment portfolio optimization under uncertainty is considered. A mathematical model of this problem is elaborated, and an algorithm of its solution using a nonlinear programming is proposed. The experimental investigation of the approach proposed has been carried out, and comparison of the optimal portfolios obtained by the fuzzy and Markovitz models was performed. By the example of the Moscow Stock Exchange, it is shown that the solutions are quite different. The interpretation of the ressults obtained is presented. Рассмотрена задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Предложена математическая модель нечетко-множественной оптимизации портфеля и предложен алгоритм ее решения с использованием методов нелинейного программирования. Проведен сравнительный анализ оптимального портфеля для нечеткой множественной модели и задачи Марковитца. На примере курсов акций Московской фондовой биржи показано, что эти решения принципиально различаются. Дана интерпретация полученных результатов. Розглянуто задачу оптимізації інвестиційного портфеля за умов невизначеності. Розроблено математичну модель нечітко-множинної оптимізації портфеля і запропоновано алгоритм її розв’язання із використанням методів нелінійного програмування. Проведено порівняльний аналіз оптимального портфеля для нечіткої множинної моделі та задачі Марковитца. На прикладі курсів акцій Московської фондової біржи показано,що ці рішення принципово відрізняються. Наведено інтерпретацію одержаних результатів. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2017-09-08 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109720 System research and information technologies; No. 2 (2008); 59-76 Системные исследования и информационные технологии; № 2 (2008); 59-76 Системні дослідження та інформаційні технології; № 2 (2008); 59-76 2308-8893 1681-6048 rus http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109720/104773 Copyright (c) 2021 System research and information technologies
institution System research and information technologies
collection OJS
language rus
format Article
author Zaychenko, Yu. P.
Esfandiyarfard, M.
spellingShingle Zaychenko, Yu. P.
Esfandiyarfard, M.
Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
author_facet Zaychenko, Yu. P.
Esfandiyarfard, M.
author_sort Zaychenko, Yu. P.
title Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
title_short Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
title_full Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
title_fullStr Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
title_full_unstemmed Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
title_sort оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
title_alt Investment portfolio optimization under uncertainty
Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
description The problem of investment portfolio optimization under uncertainty is considered. A mathematical model of this problem is elaborated, and an algorithm of its solution using a nonlinear programming is proposed. The experimental investigation of the approach proposed has been carried out, and comparison of the optimal portfolios obtained by the fuzzy and Markovitz models was performed. By the example of the Moscow Stock Exchange, it is shown that the solutions are quite different. The interpretation of the ressults obtained is presented.
publisher The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
publishDate 2017
url http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109720
work_keys_str_mv AT zaychenkoyup investmentportfoliooptimizationunderuncertainty
AT esfandiyarfardm investmentportfoliooptimizationunderuncertainty
AT zaychenkoyup optimizaciâinvesticionnogoportfelâvusloviâhneopredelennosti
AT esfandiyarfardm optimizaciâinvesticionnogoportfelâvusloviâhneopredelennosti
AT zaychenkoyup optimízacíâínvesticíjnogoportfelâzaumovneviznačeností
AT esfandiyarfardm optimízacíâínvesticíjnogoportfelâzaumovneviznačeností
first_indexed 2024-04-08T15:05:53Z
last_indexed 2024-04-08T15:05:53Z
_version_ 1795779464650555392