Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією
Theoretical propositions concerning design of GARCH models for forecasting conditional dispersions of heteroscedastic processes under discretization of input disturbances with small sampling periods and output coordinates with large ones are considered. The dynamics of processes in a stochastic medi...
Збережено в:
| Видавець: | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
|---|---|
| Дата: | 2017 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | rus |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2017
|
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109779 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|