Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
This scientific research is devoted to developing the new and known application of mathematical modeling for solving the problem of optimal investment in risky securities. The objectives for new problems are formulated and trajectory modeling methods are constructed for the market value dynamics of...
Збережено в:
| Дата: | 2017 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2017
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/117179 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologies| id |
journaliasakpiua-article-117179 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| institution |
System research and information technologies |
| collection |
OJS |
| language |
Ukrainian |
| topic |
mathematical model acceptable set efficient set diversification of the investment portfolio математическая модель допустимое множество эффективное множество диверсификация инвестиционного портфеля математична модель допустима множина ефективна множина диверсифікація інвестиційного портфеля |
| spellingShingle |
mathematical model acceptable set efficient set diversification of the investment portfolio математическая модель допустимое множество эффективное множество диверсификация инвестиционного портфеля математична модель допустима множина ефективна множина диверсифікація інвестиційного портфеля Garashchenko, Fedir G. Kulyan, Victor R. Iunkova, Olena O. Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій |
| topic_facet |
mathematical model acceptable set efficient set diversification of the investment portfolio математическая модель допустимое множество эффективное множество диверсификация инвестиционного портфеля математична модель допустима множина ефективна множина диверсифікація інвестиційного портфеля |
| format |
Article |
| author |
Garashchenko, Fedir G. Kulyan, Victor R. Iunkova, Olena O. |
| author_facet |
Garashchenko, Fedir G. Kulyan, Victor R. Iunkova, Olena O. |
| author_sort |
Garashchenko, Fedir G. |
| title |
Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій |
| title_short |
Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій |
| title_full |
Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій |
| title_fullStr |
Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій |
| title_full_unstemmed |
Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій |
| title_sort |
про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій |
| title_alt |
About two-criteria optimization of the stock portfolio О двукритериальной оптимизации портфеля акций |
| description |
This scientific research is devoted to developing the new and known application of mathematical modeling for solving the problem of optimal investment in risky securities. The objectives for new problems are formulated and trajectory modeling methods are constructed for the market value dynamics of a single share and the whole stock portfolio. While solving the problem of modeling the optimal trajectory of the portfolio of shares, methods of optimal system control were utilized in which the fractions of different kinds of shares in the portfolio were used as the control parameters. The problems for the optimal control dynamics of the investment portfolio are formulated for quality criteria, one of which uses "a soft path" and the second - a deviation from the estimated trajectory of the terminal value. Thus, the first part of the work is devoted to solving the problem of constructing the optimal expected market value of the portfolio shares. The second part deals with the problem of optimizing the portfolio based on risk. To solve it, the admissible and effective sets of investment portfolios are applied. The algorithm for solving the problem allows to dynamically take into account the instrumental market constraints that are formulated in the mathematical formulation of the problem. |
| publisher |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| publishDate |
2017 |
| url |
http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/117179 |
| work_keys_str_mv |
AT garashchenkofedirg abouttwocriteriaoptimizationofthestockportfolio AT kulyanvictorr abouttwocriteriaoptimizationofthestockportfolio AT iunkovaolenao abouttwocriteriaoptimizationofthestockportfolio AT garashchenkofedirg odvukriterialʹnojoptimizaciiportfelâakcij AT kulyanvictorr odvukriterialʹnojoptimizaciiportfelâakcij AT iunkovaolenao odvukriterialʹnojoptimizaciiportfelâakcij AT garashchenkofedirg prodvokriteríalʹnuoptimízacíûportfelâakcíj AT kulyanvictorr prodvokriteríalʹnuoptimízacíûportfelâakcíj AT iunkovaolenao prodvokriteríalʹnuoptimízacíûportfelâakcíj |
| first_indexed |
2024-04-08T15:05:59Z |
| last_indexed |
2024-04-08T15:05:59Z |
| _version_ |
1795779471058403328 |
| spelling |
journaliasakpiua-article-1171792018-03-30T15:35:21Z About two-criteria optimization of the stock portfolio О двукритериальной оптимизации портфеля акций Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій Garashchenko, Fedir G. Kulyan, Victor R. Iunkova, Olena O. mathematical model acceptable set efficient set diversification of the investment portfolio математическая модель допустимое множество эффективное множество диверсификация инвестиционного портфеля математична модель допустима множина ефективна множина диверсифікація інвестиційного портфеля This scientific research is devoted to developing the new and known application of mathematical modeling for solving the problem of optimal investment in risky securities. The objectives for new problems are formulated and trajectory modeling methods are constructed for the market value dynamics of a single share and the whole stock portfolio. While solving the problem of modeling the optimal trajectory of the portfolio of shares, methods of optimal system control were utilized in which the fractions of different kinds of shares in the portfolio were used as the control parameters. The problems for the optimal control dynamics of the investment portfolio are formulated for quality criteria, one of which uses "a soft path" and the second - a deviation from the estimated trajectory of the terminal value. Thus, the first part of the work is devoted to solving the problem of constructing the optimal expected market value of the portfolio shares. The second part deals with the problem of optimizing the portfolio based on risk. To solve it, the admissible and effective sets of investment portfolios are applied. The algorithm for solving the problem allows to dynamically take into account the instrumental market constraints that are formulated in the mathematical formulation of the problem. Научное исследование посвящено построению новых и применению существующих методов математического моделирования при решении задачи оптимального инвестирования в рисковые ценные бумаги. Сформулированы новые постановки задач и разработаны методы траекторного моделирования динамики рыночной стоимости одной акции и портфеля акций. При решении задачи моделирования оптимальной траектории портфеля акций применены методы оптимального управления системой, параметрами управления в которой являются части акций разного вида в портфеле. Задачи оптимального управления динамикой портфеля инвестиций сформулированы для критериев качества, один из которых использует "программную траекторию" (решаются задачи построения оптимального по прогнозируемой рыночной стоимости портфеля акций), а другой — отклонение расчетной траектории от терминального значения (рассматривается задача об оптимизации построенного портфеля по риску). Для ее решения применяются допустимое и эффективное множества инвестиционных портфелей. Алгоритм решения задачи позволяет динамично учитывать инструментальные рыночные ограничения, которые формулируются при математической постановке задачи. Наукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв’язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач та побудовано методи траєкторного моделювання динаміки ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій. Для розв’язання задачі моделювання оптимальної траєкторії портфеля акцій застосовано методи оптимального керування системою, у якій параметрами керування є частки акцій різних видів у портфелі. Задачі оптимального керування динамікою інвестиційного портфеля сформульовано для критеріїв якості, один з яких використовує "програмну траєкторію" (розв’язується задача побудови оптимального за очікуваною ринковою вартістю портфеля акцій), а другий — відхилення розрахункової траєкторії від термінального значення (розглядається задача про оптимізацію побудованого портфеля інвестицій за ризикованістю). Для її розв’язання застосовано допустиму й ефективну множини портфелів. Алгоритм розв’язання задачі дозволяє динамічно враховувати інструментальні ринкові обмеження, які задаються для математичного формулювання задачі. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2017-09-29 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/117179 10.20535/SRIT.2308-8893.2017.3.02 System research and information technologies; No. 3 (2017); 12-20 Системные исследования и информационные технологии; № 3 (2017); 12-20 Системні дослідження та інформаційні технології; № 3 (2017); 12-20 2308-8893 1681-6048 uk http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/117179/111277 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |