Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії
The interest rates of the Latvian interbank lending market are consideved using the method of locally weighted regression of the first order. A model for interest rates is proposed and compared in prognosis quality with two standard lineas models: random walk and autoregressin. The main result of th...
Saved in:
| Date: | 2018 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2018
|
| Online Access: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/127657 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | System research and information technologies |
Institution
System research and information technologies| _version_ | 1856543350749921280 |
|---|---|
| author | Ayevskis, V. Yansons, V. |
| author_facet | Ayevskis, V. Yansons, V. |
| author_sort | Ayevskis, V. |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2018-04-11T11:12:54Z |
| description | The interest rates of the Latvian interbank lending market are consideved using the method of locally weighted regression of the first order. A model for interest rates is proposed and compared in prognosis quality with two standard lineas models: random walk and autoregressin. The main result of the work is the doubtless advantage of the nonparameter model over other competitive models, which indicates the presence of nonlinearity in the dynamics of the Latvian interest rates. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:23:45Z |
| format | Article |
| id | journaliasakpiua-article-127657 |
| institution | System research and information technologies |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-07-17T10:23:45Z |
| publishDate | 2018 |
| publisher | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| record_format | ojs |
| spelling | journaliasakpiua-article-1276572018-04-11T11:12:54Z Stochastic modelling of interest rates of interbank lending in Latvia using local regression method Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії Ayevskis, V. Yansons, V. The interest rates of the Latvian interbank lending market are consideved using the method of locally weighted regression of the first order. A model for interest rates is proposed and compared in prognosis quality with two standard lineas models: random walk and autoregressin. The main result of the work is the doubtless advantage of the nonparameter model over other competitive models, which indicates the presence of nonlinearity in the dynamics of the Latvian interest rates. Рассмотрены процентные ставки Латвийского рынка межбанковских кредитов методом локально взвешенной регрессии первого порядка. Предложенная модель процентных ставок сравнивается по своим прогнозным качествам с двумя эталонными линейными моделями — случайного блуждания и линейной авторегрессионной. Главный результат работы — несомненное преимущество непараметрической модели над конкурентными моделями, что свидетельствует о присутствии нелинейностей в динамике латвийских процентных ставок. Розглянуто процентні ставки латвійського ринку міжбанківських кредитів методом локально зваженої регресії першого порядку. Запропонована модель процентних ставок порівнюється за своєю прогнозною якістю з двома еталонними лінійними моделями — випадкового блукання та лінійною авторегресійною. Головний результат роботи — безсумнівна перевага непараметричної моделі над конкурентними моделями, що засвідчує присутність нелінійностей у динаміці латвійських процентних ставок. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2018-04-02 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/127657 System research and information technologies; No. 2 (2007); 87-92 Системные исследования и информационные технологии; № 2 (2007); 87-92 Системні дослідження та інформаційні технології; № 2 (2007); 87-92 2308-8893 1681-6048 ru http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/127657/122424 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| spellingShingle | Ayevskis, V. Yansons, V. Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії |
| title | Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії |
| title_alt | Stochastic modelling of interest rates of interbank lending in Latvia using local regression method Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии |
| title_full | Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії |
| title_fullStr | Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії |
| title_full_unstemmed | Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії |
| title_short | Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії |
| title_sort | стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії |
| url | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/127657 |
| work_keys_str_mv | AT ayevskisv stochasticmodellingofinterestratesofinterbanklendinginlatviausinglocalregressionmethod AT yansonsv stochasticmodellingofinterestratesofinterbanklendinginlatviausinglocalregressionmethod AT ayevskisv stohastičeskoemodelirovanielatvijskihprocentnyhstavokmetodomlokalʹnojregressii AT yansonsv stohastičeskoemodelirovanielatvijskihprocentnyhstavokmetodomlokalʹnojregressii AT ayevskisv stohastičnemodelûvannâlatvíjsʹkihprocentnihstavokmetodomlokalʹnoíregresíí AT yansonsv stohastičnemodelûvannâlatvíjsʹkihprocentnihstavokmetodomlokalʹnoíregresíí |