Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії

The interest rates of the Latvian interbank lending market are consideved using the method of locally weighted regression of the first order. A model for interest rates is proposed and compared in prognosis quality with two standard lineas models: random walk and autoregressin. The main result of th...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2018
Автори: Ayevskis, V., Yansons, V.
Формат: Стаття
Мова:rus
Опубліковано: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2018
Онлайн доступ:http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/127657
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:System research and information technologies

Репозиторії

System research and information technologies