Про стохастичні регресійні моделі з неперервним часом

Two processes described by related impulse dynamical systems are considered. When combined, they are an analogue of the autoregressive model with GARCH errors and Markov process instead of "white noise" as well as with switching moments, which are random, that is, with Poisson’s flow. In t...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Видавець:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Дата:	2018
Автори:	Pavlenko, O. I., Goldshteine, I. Ya.
Формат:	Стаття
Мова:	rus
Опубліковано:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2018
Онлайн доступ:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/127963
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Репозиторії

System research and information technologies

id	journaliasakpiua-article-127963
record_format	ojs
spelling	journaliasakpiua-article-1279632018-04-11T11:13:01Z On stochastic regression models with continuous time О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем Про стохастичні регресійні моделі з неперервним часом Pavlenko, O. I. Goldshteine, I. Ya. Two processes described by related impulse dynamical systems are considered. When combined, they are an analogue of the autoregressive model with GARCH errors and Markov process instead of "white noise" as well as with switching moments, which are random, that is, with Poisson’s flow. In the analysis of the behavior of these processes, modeling of the solutions of impulse dynamic systems in MATLAB, averaging of the initial systems, diffusive approximation of normalized deviations of the initial processes from the solutions of the corresponding averaged equations and modeling of the solutions for the obtained diffusion equations with the program MATHEMATICA are combined. Рассмотрены два процесса, заданные с помощью связанных импульсных динамических систем, которые в совокупности являются аналогом авторегрессионной модели с GARCH остатками и марковским процессом вместо "белого шума", а также с переключениями в случайные моменты времени — пуассоновским потоком. При анализе поведения этих процессов комбинируется моделирование решений импульсных динамических систем в пакете MATLAB, усреднение исходных систем, диффузионная аппроксимация нормированных уклонений процессов от решений соответствующих усредненных уравнений, а также моделирование решений диффузионных уравнений в пакете MATHEMATICA. Розглянуто два процеси, які визначаються за допомогою зв’язаних імпульсних динамічних систем. У сукупності вони є аналогом авторегресійної моделі з GARCH остачами та марковським процесом замість "білого шуму", а також із переключеннями у випадкові моменти часу — пуассонівським потоком. Під час аналізу поведінки цих процесів комбінується моделювання рішень імпульсних динамічних систем у пакеті MATLAB, усереднення вихідних систем, дифузійна апроксимація нормованих відхилень процесів від розв’язків відповідних усереднених рівнянь та моделювання рішень дифузійних рівнянь у пакеті MATHEMATICA. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2018-04-04 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/127963 System research and information technologies; No. 1 (2007); 99-108 Системные исследования и информационные технологии; № 1 (2007); 99-108 Системні дослідження та інформаційні технології; № 1 (2007); 99-108 2308-8893 1681-6048 rus http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/127963/122796 Copyright (c) 2021 System research and information technologies
institution	System research and information technologies
collection	OJS
language	rus
format	Article
author	Pavlenko, O. I. Goldshteine, I. Ya.
spellingShingle	Pavlenko, O. I. Goldshteine, I. Ya. Про стохастичні регресійні моделі з неперервним часом
author_facet	Pavlenko, O. I. Goldshteine, I. Ya.
author_sort	Pavlenko, O. I.
title	Про стохастичні регресійні моделі з неперервним часом
title_short	Про стохастичні регресійні моделі з неперервним часом
title_full	Про стохастичні регресійні моделі з неперервним часом
title_fullStr	Про стохастичні регресійні моделі з неперервним часом
title_full_unstemmed	Про стохастичні регресійні моделі з неперервним часом
title_sort	про стохастичні регресійні моделі з неперервним часом
title_alt	On stochastic regression models with continuous time О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем
description	Two processes described by related impulse dynamical systems are considered. When combined, they are an analogue of the autoregressive model with GARCH errors and Markov process instead of "white noise" as well as with switching moments, which are random, that is, with Poisson’s flow. In the analysis of the behavior of these processes, modeling of the solutions of impulse dynamic systems in MATLAB, averaging of the initial systems, diffusive approximation of normalized deviations of the initial processes from the solutions of the corresponding averaged equations and modeling of the solutions for the obtained diffusion equations with the program MATHEMATICA are combined.
publisher	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
publishDate	2018
url	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/127963
work_keys_str_mv	AT pavlenkooi onstochasticregressionmodelswithcontinuoustime AT goldshteineiya onstochasticregressionmodelswithcontinuoustime AT pavlenkooi ostohastičeskihregressionnyhmodelâhsnepreryvnymvremenem AT goldshteineiya ostohastičeskihregressionnyhmodelâhsnepreryvnymvremenem AT pavlenkooi prostohastičníregresíjnímodelízneperervnimčasom AT goldshteineiya prostohastičníregresíjnímodelízneperervnimčasom
first_indexed	2024-04-08T15:06:15Z
last_indexed	2024-04-08T15:06:15Z
_version_	1795779487958302720

Про стохастичні регресійні моделі з неперервним часом

Репозиторії

Схожі ресурси