Cover Image

Про збіжність GARCH(p,q)

The paper deals with symmetric GARCH(p,q) model. Assuming that there exists defined by this model stationary time series, we have proposed the necessary and sufficient condition for exponential mean square convergence of any stochastic recurrent procedure satisfying this model to the above stationar...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Date:	2018
Main Authors:	Carkovs, J., Gutmanis, N.
Format:	Article
Language:	English
Published:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2018
Online Access:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/127965
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:	System research and information technologies

Institution

System research and information technologies

Similar Items

On GARCH(p,q) convergence
by: Carkovs, J., et al.
Published: (2007)

Про абсолютну збіжність степеневих рядів
by: Гембарська, С.В., et al.
Published: (1999)

On the computational estimation of high order GARCH model
by: A. Settar, et al.
Published: (2021)

Збіжність алгоритму побудови вужів
by: Дзядик, В.К., et al.
Published: (1994)

Про збіжність одного класу двовимірних відповідних гіллястих ланцюгових дробів
by: Antonova, T. M.; Антонова Т. М.; Національний університет «Львівська політехніка», Львів, et al.
Published: (2020)

Узагальнення теореми про рівномірну збіжність півгрупи до одиничного оператора
by: Грушка, Я.І.
Published: (2009)

Weyl's theorem for algebrascally wF(p,r,q) operators with p,q>0 and q≥1
by: Rashid, M.H.M.
Published: (2011)

Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&amp;P 500
by: A. Settar, et al.
Published: (2021)

ЗБІЖНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ДИФУЗІЙНИМ ЗБУРЕННЯМ
by: Кійковська, Ольга Ігорівна
Published: (2012)

Збіжність процедури стохастичної апроксимації з дифузійним збуренням
by: Кійковська, О.І.
Published: (2012)

Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman filter in the GARCH models
by: M. Benmoumen
Published: (2022)

ЗБІЖНІСТЬ НАПІВМАРКОВСЬКОГО ПРОЦЕСУ ДО РОЗВ'ЯЗКУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ
by: Малик, Ігор Володимирович, et al.
Published: (2012)

Функціональні послідовності з нечітким аргументом: збіжність множин рівня
by: Spectorsky, Igor Ya.
Published: (2019)

Збіжність розподілів інтегральних функціоналів від екстремальних випадкових функцій
by: Мацак, І.К.
Published: (1999)

Nonstandard Deformed Oscillators from q- and p,q-Deformations of Heisenberg Algebra
by: Gavrilik, A.M., et al.
Published: (2016)

Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange
by: Z. Matsuk, et al.
Published: (2016)

ЗБІЖНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В СХЕМІ ДИФУЗІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ
by: Чабанюк, Ярослав Михайлович, et al.
Published: (2012)

Збіжність ітерацій у формулі Троттера–Далецького для нелінійного збурення
by: Bondarenko, Viktor G., et al.
Published: (2019)

Нижние Q-гомеоморфизмы относительно p-модуля
by: Салимов, Р.Р.
Published: (2015)

Збіжність методу Гальоркіна для хвильового рівняння з сингулярними правими частинами
by: Номіровський, Д.А.
Published: (2006)

On functional properties of weak (p,q)-quasiconformal homeomorphisms
by: V. Goldshtein, et al.
Published: (2019)

On the boundary behavior of weak (p,q)-quasiconformal mappings
by: V. Gol'dshtein, et al.
Published: (2022)

The lower Q-homeomorphisms relative to a p-modulus
by: R. R. Salimov
Published: (2015)

A (p,q)-analogue of poly-Euler polynomials and some related polynomials
by: T. Komatsu, et al.
Published: (2020)

Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH
by: Romanenko, V. D., et al.
Published: (2009)

Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією
by: Romanenko, V. D., et al.
Published: (2017)

Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией
by: Романенко, В.Д., et al.
Published: (2008)

Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
by: Романенко, В.Д., et al.
Published: (2009)

Homfly polynomial invariants of torus knots and bosonic (q, p)-calculus
by: A. M. Pavlyuk
Published: (2013)

Homfly polynomial invariants of torus knots and bosonic (q, p)-calculus
by: A. M. Pavlyuk
Published: (2013)

One Property of Ring Q-Homeomorphisms With Respect to a p-Module
by: R. R. Salimov
Published: (2013)

On the asymptotic behavior at infinity of ring Q-homeomorphisms with respect to p-modulus
by: R. Salimov, et al.
Published: (2022)

Singularities of Type-Q ABS Equations
by: Atkinson, J.
Published: (2011)

Збіжність однокрокового ітераційного процесу в задачах механіки непружного деформування, в яких враховується історія навантаження
by: Чирков, О.Ю.
Published: (2022)

Some Remarks on the Total CR Q and Q′-Curvatures
by: Marugame, T.
Published: (2018)

q-Apostol–Euler Polynomials and q-Alternating Sums
by: Luo, Q.-M.
Published: (2013)

q-Apostol–Euler Polynomials and q-Alternating Sums
by: Q.-M. Luo
Published: (2013)

Збіжність скінченно-елементного алгоритму визначення мінімальної власної частоти пластини-смуги за використання деяких моделей деформування
by: Goriachko, T. V.; Горячко Т. В.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, et al.
Published: (2018)

Combined Analysis of Two- and Three-Particle Correlations in q,p-Bose Gas Model
by: Gavrilik, A.M.
Published: (2006)

WAYS OF P-Q THEORY MODERNIZATION FOR WORK IN NON-SINUSOIDAL UNBALANCED VOLTAGE CONDITIONS
by: Sinolitsyy, A. F., et al.
Published: (2013)