Buchumschlag

Про збіжність GARCH(p,q)

The paper deals with symmetric GARCH(p,q) model. Assuming that there exists defined by this model stationary time series, we have proposed the necessary and sufficient condition for exponential mean square convergence of any stochastic recurrent procedure satisfying this model to the above stationar...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2018
Hauptverfasser:	Carkovs, J., Gutmanis, N.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2018
Online Zugang:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/127965
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	System research and information technologies

Institution

System research and information technologies

Ähnliche Einträge

On GARCH(p,q) convergence
von: Carkovs, J., et al.
Veröffentlicht: (2007)

On the computational estimation of high order GARCH model
von: A. Settar, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Про абсолютну збіжність степеневих рядів
von: Гембарська, С.В., et al.
Veröffentlicht: (1999)

Збіжність алгоритму побудови вужів
von: Дзядик, В.К., et al.
Veröffentlicht: (1994)

Збіжність методу операторної екстраполяції
von: Семенов, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman filter in the GARCH models
von: M. Benmoumen
Veröffentlicht: (2022)

Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&amp;P 500
von: A. Settar, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Про збіжність одного класу двовимірних відповідних гіллястих ланцюгових дробів
von: Antonova, T. M.; Антонова Т. М.; Національний університет «Львівська політехніка», Львів, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Узагальнення теореми про рівномірну збіжність півгрупи до одиничного оператора
von: Грушка, Я.І.
Veröffentlicht: (2009)

$(p,q)$-Analytic functions and a complex $(p,q)$-binomial formula
von: Gençtürk, İlker, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Weyl's theorem for algebrascally wF(p,r,q) operators with p,q>0 and q≥1
von: Rashid, M.H.M.
Veröffentlicht: (2011)

Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange
von: Z. Matsuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Weyl's theorem for algebrascally $wF(p, r, q)$ operators with $p, q > 0$ and $q \geq 1$
von: Rashid, M. H. M., et al.
Veröffentlicht: (2011)

ЗБІЖНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ДИФУЗІЙНИМ ЗБУРЕННЯМ
von: Кійковська, Ольга Ігорівна
Veröffentlicht: (2012)

Збіжність імпульсного процесу накопичення зі стрибковими перемиканнями
von: Самойленко, І.В.
Veröffentlicht: (2008)

Збіжність процедури стохастичної апроксимації з дифузійним збуренням
von: Кійковська, О.І.
Veröffentlicht: (2012)

Nonstandard Deformed Oscillators from q- and p,q-Deformations of Heisenberg Algebra
von: Gavrilik, A.M., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Про рівномірну збіжність вейвлет-розкладів випадкових процесів із просторів Орліча випадкових величин. І
von: Козаченко, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Про рівномірну збіжність вейвлет-розкладів випадкових процесів із просторів Орліча випадкових величин. II
von: Козаченко, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Функціональні послідовності з нечітким аргументом: збіжність множин рівня
von: Spectorsky, Igor Ya.
Veröffentlicht: (2019)

ЗБІЖНІСТЬ НАПІВМАРКОВСЬКОГО ПРОЦЕСУ ДО РОЗВ'ЯЗКУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ
von: Малик, Ігор Володимирович, et al.
Veröffentlicht: (2012)

Збіжність розподілів інтегральних функціоналів від екстремальних випадкових функцій
von: Мацак, І.К.
Veröffentlicht: (1999)

Слабка збіжність стохастичних еволюційних систем у схемі усереднення
von: Самойленко, І.В.
Veröffentlicht: (2009)

Збіжність напівмарковського процесу до розв'язку диференціального рівняння
von: Малик, І.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH
von: Romanenko, V. D., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією
von: Romanenko, V. D., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией
von: Романенко, В.Д., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
von: Романенко, В.Д., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Нижние Q-гомеоморфизмы относительно p-модуля
von: Салимов, Р.Р.
Veröffentlicht: (2015)

ЗБІЖНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В СХЕМІ ДИФУЗІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ
von: Чабанюк, Ярослав Михайлович, et al.
Veröffentlicht: (2012)

Збіжність ітерацій у формулі Троттера–Далецького для нелінійного збурення
von: Bondarenko, Viktor G., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Збіжність дискретної процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації
von: Чабанюк, Я.М., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Збіжність напівмарковського і супроводжуючого марковського процесії до марковського процесу
von: Малик, І.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Слабка збіжність сім'ї напівмарковських процесів до дифузійного процесу
von: Малик, І.В.
Veröffentlicht: (2012)

Збіжність у схемі усереднення диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу
von: Малик, І.В.
Veröffentlicht: (2013)

Збіжність і апроксимація операторів Штурма – Ліувілля з потенціалами-розподілами
von: Горюнов, А.С.
Veröffentlicht: (2015)

A $(p,q)$ analogue of Poly-Euler polynomials and some related polynomials
von: Komatsu, T., et al.
Veröffentlicht: (2020)

On the boundary behavior of weak (p,q)-quasiconformal mappings
von: V. Gol'dshtein, et al.
Veröffentlicht: (2022)

On functional properties of weak (p,q)-quasiconformal homeomorphisms
von: V. Goldshtein, et al.
Veröffentlicht: (2019)

The lower Q-homeomorphisms relative to a p-modulus
von: R. R. Salimov
Veröffentlicht: (2015)