Про існування та стабілізацію сильного розв’язку автономних стохастичних диференціальних рівнянь Іто–Скорохода в частинних похідних з випадковими параметрами

This paper considers the asymptotic behavior of the strong solution of the linear partial stochastic differential Ito–Skorokhod equation in the corresponding space with random parameters. An existence of the strong solution is proved and sufficient conditions for the asymptotic stability and the mea...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2018
Автори:	Yasynskyy, Volodymyr K., Yurchenko, Igor V.
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2018
Теми:	Cauchy problem stochastic partial differential equation existence of the solution random perturbations задача Коши стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных существование решения случайные возмущения задача Коші стохастичне диференціальне рівняння в частинних похідних існування розв’язку випадкові збурення
Онлайн доступ:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/138168
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	System research and information technologies

Репозитарії

System research and information technologies

id	journaliasakpiua-article-138168
record_format	ojs
spelling	journaliasakpiua-article-1381682019-01-17T13:31:43Z On existence and stabilization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito-Skorokhod equation with random parameters О существовании и стабилизации сильного решения автономных стохастических дифференциальных уравнений Ито–Скорохода в частных производных со случайными параметрами Про існування та стабілізацію сильного розв’язку автономних стохастичних диференціальних рівнянь Іто–Скорохода в частинних похідних з випадковими параметрами Yasynskyy, Volodymyr K. Yurchenko, Igor V. Cauchy problem stochastic partial differential equation existence of the solution random perturbations задача Коши стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных существование решения случайные возмущения задача Коші стохастичне диференціальне рівняння в частинних похідних існування розв’язку випадкові збурення This paper considers the asymptotic behavior of the strong solution of the linear partial stochastic differential Ito–Skorokhod equation in the corresponding space with random parameters. An existence of the strong solution is proved and sufficient conditions for the asymptotic stability and the mean square instability of a strong solution of a similar equation are obtained. The stochastic model of complex systems, which is proposed in this paper, is an attempt to take into consideration the full extent of randomness in the studying of real processes, which are described by differential equations in partial derivatives, on the right side of which a diffuse perturbations of the Brownian process type and random perturbations of other types are taken into consideration. Исследовано асимптотическое поведение сильного решения линейного стохастического дифференциального уравнения Ито–Скорохода в частных производных в соответствующем пространстве со случайными параметрами. Доказано существование и получены достаточные условия для асимптотической устойчивости и среднеквадратичной неустойчивости сильного решения подобного уравнения. Предложена стохастическая модель сложных систем, которая является попыткой учета в полном объеме случайностей при исследовании реальных процессов, описываемых дифференциальными уравнениями в частных производных, в правой части которых учитываются не только диффузные возмущения типа броуновского процесса, но и случайные возмущения других типов. Досліджено асимптотичну поведінку сильного розв’язку лінійного стохастичного диференціального рівняння Іто–Скорохода в частинних похідних у відповідному просторі з випадковими параметрами. Доведено існування та отримано достатні умови для асимптотичної стійкості й середньоквадратичної нестійкості сильного розв’язку такого рівняння. Запропоновано стохастичну модель складних систем, яка є спробою врахування в повному обсязі випадковостей у ході дослідження реальних процесів, що описуються диференціальними рівняннями в частинних похідних, у правій частині яких ураховуються не лише дифузійні збурення типу броунівського процесу, але й випадкові збурення інших типів. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2018-10-16 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/138168 10.20535/SRIT.2308-8893.2018.3.07 System research and information technologies; No. 3 (2018); 80-90 Системные исследования и информационные технологии; № 3 (2018); 80-90 Системні дослідження та інформаційні технології; № 3 (2018); 80-90 2308-8893 1681-6048 en http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/138168/149288 Copyright (c) 2021 System research and information technologies
institution	System research and information technologies
collection	OJS
language	English
topic	Cauchy problem stochastic partial differential equation existence of the solution random perturbations задача Коши стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных существование решения случайные возмущения задача Коші стохастичне диференціальне рівняння в частинних похідних існування розв’язку випадкові збурення
spellingShingle	Cauchy problem stochastic partial differential equation existence of the solution random perturbations задача Коши стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных существование решения случайные возмущения задача Коші стохастичне диференціальне рівняння в частинних похідних існування розв’язку випадкові збурення Yasynskyy, Volodymyr K. Yurchenko, Igor V. Про існування та стабілізацію сильного розв’язку автономних стохастичних диференціальних рівнянь Іто–Скорохода в частинних похідних з випадковими параметрами
topic_facet	Cauchy problem stochastic partial differential equation existence of the solution random perturbations задача Коши стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных существование решения случайные возмущения задача Коші стохастичне диференціальне рівняння в частинних похідних існування розв’язку випадкові збурення
format	Article
author	Yasynskyy, Volodymyr K. Yurchenko, Igor V.
author_facet	Yasynskyy, Volodymyr K. Yurchenko, Igor V.
author_sort	Yasynskyy, Volodymyr K.
title	Про існування та стабілізацію сильного розв’язку автономних стохастичних диференціальних рівнянь Іто–Скорохода в частинних похідних з випадковими параметрами
title_short	Про існування та стабілізацію сильного розв’язку автономних стохастичних диференціальних рівнянь Іто–Скорохода в частинних похідних з випадковими параметрами
title_full	Про існування та стабілізацію сильного розв’язку автономних стохастичних диференціальних рівнянь Іто–Скорохода в частинних похідних з випадковими параметрами
title_fullStr	Про існування та стабілізацію сильного розв’язку автономних стохастичних диференціальних рівнянь Іто–Скорохода в частинних похідних з випадковими параметрами
title_full_unstemmed	Про існування та стабілізацію сильного розв’язку автономних стохастичних диференціальних рівнянь Іто–Скорохода в частинних похідних з випадковими параметрами
title_sort	про існування та стабілізацію сильного розв’язку автономних стохастичних диференціальних рівнянь іто–скорохода в частинних похідних з випадковими параметрами
title_alt	On existence and stabilization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito-Skorokhod equation with random parameters О существовании и стабилизации сильного решения автономных стохастических дифференциальных уравнений Ито–Скорохода в частных производных со случайными параметрами
description	This paper considers the asymptotic behavior of the strong solution of the linear partial stochastic differential Ito–Skorokhod equation in the corresponding space with random parameters. An existence of the strong solution is proved and sufficient conditions for the asymptotic stability and the mean square instability of a strong solution of a similar equation are obtained. The stochastic model of complex systems, which is proposed in this paper, is an attempt to take into consideration the full extent of randomness in the studying of real processes, which are described by differential equations in partial derivatives, on the right side of which a diffuse perturbations of the Brownian process type and random perturbations of other types are taken into consideration.
publisher	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
publishDate	2018
url	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/138168
work_keys_str_mv	AT yasynskyyvolodymyrk onexistenceandstabilizationofthestrongsolutionoftheautonomousstochasticpartialdifferentialitoskorokhodequationwithrandomparameters AT yurchenkoigorv onexistenceandstabilizationofthestrongsolutionoftheautonomousstochasticpartialdifferentialitoskorokhodequationwithrandomparameters AT yasynskyyvolodymyrk osuŝestvovaniiistabilizaciisilʹnogorešeniâavtonomnyhstohastičeskihdifferencialʹnyhuravnenijitoskorohodavčastnyhproizvodnyhsoslučajnymiparametrami AT yurchenkoigorv osuŝestvovaniiistabilizaciisilʹnogorešeniâavtonomnyhstohastičeskihdifferencialʹnyhuravnenijitoskorohodavčastnyhproizvodnyhsoslučajnymiparametrami AT yasynskyyvolodymyrk proísnuvannâtastabílízacíûsilʹnogorozvâzkuavtonomnihstohastičnihdiferencíalʹnihrívnânʹítoskorohodavčastinnihpohídnihzvipadkovimiparametrami AT yurchenkoigorv proísnuvannâtastabílízacíûsilʹnogorozvâzkuavtonomnihstohastičnihdiferencíalʹnihrívnânʹítoskorohodavčastinnihpohídnihzvipadkovimiparametrami
first_indexed	2024-04-08T15:06:17Z
last_indexed	2024-04-08T15:06:17Z
_version_	1795779490431893504

Репозитарії

Схожі ресурси