СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку
The problem of formation of an optimum credit portfolio is considered. An algorithm of formation of a portfolio for the first interval under consideration and projects of portfolios for the subsequent intervals of the planning period is offered. Description of the Decision Support System for formati...
Saved in:
| Date: | 2019 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2019
|
| Online Access: | https://journal.iasa.kpi.ua/article/view/154655 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | System research and information technologies |
| Download file: |  |
Institution
System research and information technologies| _version_ | 1866391912730066944 |
|---|---|
| author | Moskalenko, V. V. Zamozdra, A. A. |
| author_facet | Moskalenko, V. V. Zamozdra, A. A. |
| author_sort | Moskalenko, V. V. |
| baseUrl_str | http://journal.iasa.kpi.ua/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2019-01-18T15:10:28Z |
| description | The problem of formation of an optimum credit portfolio is considered. An algorithm of formation of a portfolio for the first interval under consideration and projects of portfolios for the subsequent intervals of the planning period is offered. Description of the Decision Support System for formation of a credit portfolio and delivery of credits to physical and legal persons is resulted. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:24:21Z |
| format | Article |
| fulltext |
© В.В. Москаленко, А.А. Замоздра, 2006
44 ISSN 1681–6048 System Research & Information Technologies, 2006, № 4
TIДC
ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І
УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНИХ, ТЕХНІЧНИХ,
ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
УДК 519.816
СППР ПО ФОРМИРОВАНИЮ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В.В. МОСКАЛЕНКО, А.А. ЗАМОЗДРА
Рассмотрена задача формирования оптимального кредитного портфеля. Пред-
ложен соответствующий алгоритм для первого рассматриваемого интервала и
проекты для последующих интервалов периода планирования. Описана СППР
по формированию кредитного портфеля и выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам.
ВВЕДЕНИЕ
Среди активных операций коммерческого банка большую часть занимают
кредитные операции. Так как банк функционирует в условиях жесткой ры-
ночной конкуренции, то для него актуальной является, с одной стороны,
задача постоянного привлечения клиентов, а с другой — поддержания лик-
видности банка на приемлемом уровне. Принятие решений о выдаче креди-
та тому или иному заемщику требует решения большого числа задач с при-
менением разнообразных математических, экспертных и финансовых
инструментариев. Поэтому возникает необходимость создания системы
поддержки принятия решений (СППР) о выдаче кредита.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Руководство банка ставит перед кредитным комитетом задачу формирова-
ния кредитного портфеля, который позволил бы максимизировать доход-
ность и минимизировать риск от кредитных операций [1]. Данная задача от-
носится к двухкритериальной оптимизации [2]. Так как НБУ устанавливает
нормативы ликвидности и платежеспособности для коммерческих банков,
то в работе предлагается принять абсолютный приоритет для критерия ми-
нимизации риска по сравнению с критерием максимизации доходности. По-
этому предварительно отклоняются заявки, неприемлемые с точки зрения
установленной нормы риска, а портфель формируется из оставшихся на ос-
нове критерия максимизации дохода от кредитных операций (1) с учетом
ограничения на выделяемые денежные ресурсы (2).
∑
=
→=
Q
i
ii
i
i x
T
KD br
b
b
1
max
360
)100/~(
~
~ , (1)
СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка
Системні дослідження та інформаційні технології, 2006, № 4 45
t
T
Q
i
ii LxK b ≤∑
=1
~ , (2)
}1;0{=ix , (3)
где D — доход банка от кредитного портфеля, ден. ед.; ibK~ — сумма де-
нежных средств по i-й кредитной заявке, ден. ед.; ibT~ — срок кредитования
по i-й заявке ( Qi ,1= ) дни; ibr ~ — кредитная ставка по i-й кредитной заявке,
%; Q — количество заявок; t
TL — лимит кредитования.
Таким образом, задача состоит в нахождении вектора X , элементы ко-
торого соответствуют номерам заявок по кредитам. Данная задача принад-
лежит к классу задач булевого программирования. В результате ее решения
формируются кредитные портфели по интервалам периода планирования.
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВОК КРЕДИТОВАНИЯ
Для решения задачи (1)–(3) предварительно определяются кредитные став-
ки { ibr ~ }, которые по кредиту зависят от затрат на заработную плату персо-
нала банка, обработку информации и от других непроцентных расходов, а
также от кредитного риска потенциального заемщика. Каждое банковское
учреждение устанавливает свои нижние границы кредитных ставок в зави-
симости от следующих факторов [3]: учетная ставка центрального банка;
уровень инфляции; спрос на банковское кредитование; ставка банка-
конкурента; норма прибыли других активных операций; цена банковских
ресурсов. На сегодняшний день не существует единой методики определе-
ния кредитных ставок.
Рассмотрим один из возможных подходов к нахождению кредитных
ставок на основе экспертно-балльного метода. Алгоритм состоит из сле-
дующих этапов.
1. Определение значений процентных ставок факторов, влияющих на
стоимость кредита.
2. Расчет среднеарифметических значений процентных ставок с уче-
том их важности.
100
10000/
1 ⋅=
∑
=
I
C
Ср
I
i
iiβ
,
где iC — значение i-й процентной ставки ( Ii ,1= ),%; I — количество про-
центных ставок; iβ — весомость i-й процентной ставки, определенной на
основе экспертной информации (∑
=
=
I
i
i
1
100β ), %.
3. Определение баллов факторам в зависимости от микро- и макропо-
казателей цены кредита (табл. 1).
В.В. Москаленко, А.А. Замоздра
ISSN 1681–6048 System Research & Information Technologies, 2006, № 4 46
Т а б л и ц а 1 . Факторы, зависящие от микро- и макропоказателей
цены кредита
Наименование фактора Балл Наименование фактора Балл
Микропоказатели
Срок кредитования, месяц Прибыльность других активных опера-
ций (с учетом сроков их осуществления)
Менее 3-х 2 Выше кредитных операций 5
3…6 4
6…12 7
На уровне (незначительные
отклонения) 0
Больше 12 10 Ниже –5
Макропоказатели
Отношение к кредитной ставке банка-
конкурента Курс валют
Выше 10 Падение 5
На уровне 5 Стабильность (незначительные
отклонения) 0
Ниже 0 Повышение –5
Инфляционная активность Направление изменения
прогнозной ставки инфляции
Ставка инфляции меняется часто 10 Увеличение 5
Изменения незначительны 5 Без изменений (незначительные
отклонения) 0
Ставка инфляции стабильна 0 Уменьшение –5
Соотношение Ср
Ср покрывает ставку инфляции 0
Ср и ставка инфляции равны 5
Ставка инфляции превышает Ср 10
4. Расчет корректирующего коэффициента кK :
∑
∑
=
== J
j
J
j
f
j
j
a
a
K
1
max
1
к ,
где
jfa — фактический балл j -го фактора ( Jj ,1= );
j
amax — максималь-
ный балл j-го фактора ( Jj ,1= ); J — количество факторов.
5. Определение нижней границы кредитной ставки: )1( кmin KCpr += .
6. Определение уровня кредитоспособности потенциального заемщика
крY на основе экспертно-балльного метода и величины риска P невозврата
ссуды заемщиком.
∑
=
=
L
l
ф
l
l
l
a
q
Y
1 max
кр β ,
где L — количество факторов кредитоспособности; lβ — весомость l -го
фактора кредитоспособности заемщика, определенного с помощью эксперт-
СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка
Системні дослідження та інформаційні технології, 2006, № 4 47
ной информации;
lфa — фактический балл l -го фактора;
l
amax — макси-
мальный балл l -го фактора.
Пример перечня факторов кредитоспособности заемщика и их оценок
для юридических лиц приведен в табл.2.
Т а б л и ц а 2 . Факторы кредитоспособности юридического лица
Значение фактора Балл Значение фактора Балл
Интегральный показатель
финансового состояния (Iф . с)
Месторасположение:
банк и заемщик находятся
Iф.с ≥ 0,9 10 в одном населенном пункте 10
Iф.с є [0,8 ; 0,9) 8 в прилегающих 7
Iф.с є [0,7 ; 0,8) 6 в далеко расположенных 4
Iф.с є [0,6 ; 0,7) 4 Диверсификация деятельности
Iф.с < 0,6 0 Имеется 10
Изменение Iф.с во времени Отсутствует 5
Увеличение 10 Заемщик является клиентом банка, лет
Без значительных изменений 7 Более 2-х 10
Уменьшение 3 Менее 2-х 7
Наличие кредиторской задолженности Не является 4
Нет 10
Срочная 5
Просроченная 0
Объект кредитования Срок кредитования, месяц
Закупка сырья и материалов 7 Менее 3-х 10
Закупка оборудования 7 3…6 8
Выполнение обязательств по контрактам 10 6…12 6
Другое 5 Более 12 4
Размер кредита и других привлеченных
средств заемщика, %
Своевременность погашения про-
шлых кредитов
Менее 20 % собственных средств 10 Проценты и кредиты погаша-
лись своевременно 10
20…50 6 Кредитами не пользовался 8
Более 50 2 Проценты и кредиты погаша-
лись с задержкой 4
Срок функционирования, лет Ликвидность
Более 3-х 10 Ликвидные активы 10
1…3 7 Низколиквидные 7
Менее 1 3 Смешанные 7
Кадры: руководящие должности занимают Стабильность руководства заемщика
высококвалифицированные специа-
листы с опытом работы более 5 лет 10 В течение последних лет состав
руководства не менялся 10
среднеквалифицированные специали-
сты с опытом работы более 3…5 лет 7 Изменялся 8
низкоквалифицированный персонал с
опытом работы менее 3-х лет 4 В будущем ожидается измене-
ние руководящего органа 5
В.В. Москаленко, А.А. Замоздра
ISSN 1681–6048 System Research & Information Technologies, 2006, № 4 48
На основе kYкр рассчитывается величина кредитного риска для k-го за-
емщика, %.
kk YP кр1−= .
7. Определение кредитной ставки для k -го потенциального заемщика
)1(min kk Prrb += .
В данной работе предполагается равенство кредитной ставки по i-й
кредитной заявке ibr ~ и значение кредитной ставки для потенциального за-
емщика krb . Следует отметить, что в отдельных случаях она может быть
скорректирована с учетом величины кредита или других факторов, характе-
ризующих отдельную заявку. Возможно применение предложенного
подхода для определения кредитной ставки по заявке с включением в таб-
лицы 1 и 2 других факторов, которые более адекватно характеризуют кре-
дитную заявку и потенциального заемщика. Для физического лица будут
сформированы другие факторы кредитоспособности.
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Предлагается алгоритм формирования кредитного портфеля по периодам
планирования, идея которого заключается в следующем. На предваритель-
ном этапе для каждого интервала периода планирования формируется кре-
дитная политика коммерческого банка, основными элементами которой яв-
ляются уровень риска, лимит выделяемых денежных средств и уровень
безрисковых процентных ставок в зависимости от сроков кредитования. Да-
лее формируются множества кредитных заявок по интервалам рассматри-
ваемого периода планирования. В данные множества включаются только
заявки, удовлетворяющие минимальной норме риска, которая устанавлива-
ется аналогично рассмотренной выше методике оценки риска невозврата
кредита и будет соответствовать минимально допустимому уровню креди-
тоспособности заемщика. Применение экспертно-балльного метода позво-
ляет изменять перечень факторов, влияющих на стоимость кредита, в зави-
симости от экономической ситуации в стране и конъюнктуры рынка
кредитных средств.
После упорядочения исходной информации осуществляется процесс
формирования кредитного портфеля по интервалам рассматриваемого пе-
риода планирования. На первом интервале формируется оптимальный
портфель на основе решения задачи (1)–(3). Заявки, не вошедшие в сфор-
мированный портфель, могут быть «перенесены» на последующие интерва-
лы, где и рассматриваются вместе с другими заявками. Если «перенесен-
ные» заявки после решения оптимизационной задачи вошли в проект
портфеля на новом интервале, то идет процесс согласования с клиентом ус-
ловий кредитования (клиент может согласиться или отказаться от предос-
тавленной возможности гарантируемого получения кредита в новом интер-
вале). Если клиент не принимает условия кредитования и забирает заявку,
то решается задача включения в портфель ранее «отброшенных» заявок. Та-
ким образом, процесс формирования кредитного портфеля на первом и по-
СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка
Системні дослідження та інформаційні технології, 2006, № 4 49
следующих интервалах планового периода представляет собой итерацион-
ный процесс, который заканчивается, когда все выделенные ресурсы для
кредитования в данном интервале не будут распределены между кредитны-
ми заявками. Предполагается, что сумма заявленных средств больше, чем
выделяемый лимит кредитования, и задача переноса неиспользуемых кре-
дитных средств с интервала на интервал не рассматривается. Если после
формирования кредитного портфеля или проекта портфеля остаются денеж-
ные средства, то кредитный комитет подает информацию об оставшейся
сумме средств руководству банка, которое, в свою очередь, принимает ре-
шение о мероприятиях по привлечению потенциальных заемщиков или вно-
сит изменения в кредитную политику банка. Неиспользованный остаток де-
нежных средств после формирования портфеля может быть передан банком
для осуществления других активных операций (например, на покупку цен-
ных бумаг, операции с драгоценными металлами и т.д.).
Приведем пошаговое описание разработанного алгоритма.
1. Утверждение кредитной политики коммерческого банка.
},,{ t
T
t
T
t
T
t
T RLPCP = при nt ,1= , ...,3,2,1=T ,
где n — количество интервалов в T -м периоде планирования; t
TP — мак-
симальная вероятность нарушения кредитных обязательств потенциальны-
ми заемщиками банка согласно кредитной политики, используется для оп-
ределения необходимой величины залога; t
T
t
T
t
T LLL += ; t
TL — сумма
кредитных средств, выделенных на заявки t
TA , ден. ед.; t
TA — множество
перенесенных кредитных заявок с предыдущих интервалов, которые банк
обязуется удовлетворить в интервале t на оговоренных с клиентом условиях;
t
TL — сумма кредитных средств, выделенных на заявки множества t
TB , ден.
ед.; t
TB — множество заявок t-го интервала, поступивших на начало плани-
рования Т-го периода, рассматривается на протяжении предыдущего пери-
ода и включаются только те из них, которые удовлетворяют требованиям
минимального уровня риска; t
TR — множество минимальных кредитных
ставок t
sTr в соответствии с выбранной кредитной политикой; t
TS
r — s-я
безрисковая кредитная ставка в зависимости от срока кредитования, %. Зна-
чения t
TP , t
TL , t
sTr определяются кредитным комитетом на основе эксперт-
ных оценок.
2. Прием и анализ кредитных заявок, входящих во множество t
TB зая-
вок t-го интервала ( nt ,1= ), поступивших на начало планирования T -го пе-
риода.
3. Распределение заемного капитала T -го периода для 1=t .
4. Начало итерационного процесса формирования оптимального кре-
дитного портфеля 1
TCrP . Принимается 0=l , l — номер итерации.
5. Если 1=T , то ∅=CrP
l
, 0=t
TL , где CrP
l
— множество заявок,
вошедших в кредитный портфель 1
TCrP на l -й итерации его формирования.
Переход к п. 8.
В.В. Москаленко, А.А. Замоздра
ISSN 1681–6048 System Research & Information Technologies, 2006, № 4 50
6. Согласие на кредитование в t-м интервале всех потенциальных за-
емщиков. Их заявки принадлежат множеству t
TA перенесенных кредитных
заявок с предыдущих интервалов, которые банк обязуется удовлетворить в
интервале t . В случае согласия t
T
l
ACrP = и переход к шагу 8. ⊂согt
TA
t
TA⊂ — множество заявок клиентов, согласных на кредитование в t-м ин-
тервале.
7. Если ∅≠t
TA сог , то t
T
l
ACrP сог= , ∑
=
=
M
i
t
iT
t
T KaL
1
сог , t
T
t
T
t
T LLL −= ,
согt
iTKa — сумма кредита по i -й заявке из t
TA сог ( Mi ,1= ), M — количе-
ство заявок множества t
TA сог .
Иначе, ∅=CrP
l
, t
T
t
T LL = .
8. Определение оптимального состава кредитного портфеля 1
TCrP для
первого интервала T -го периода.
8.1. Принимаем 1=l , t
T
l BB =
~ .
8.2. Решения задачи (4) – (6).
∑
=
→=
Q
i
ii
li
l
i
l x
T
KD b
b
b r
1
max
360
)100/~(
~
~ , (4)
t
T
Q
i
ii
l LxKb ≤∑
=1
~ , (5)
}1;0{=ix , (6)
где i
l bK~ — сумма i-й кредитной заявки из Bl ~ ( Qi ,1= ), ден. ед.; i
l bT~ —
срок кредитования i-й заявки из Bl ~ ( Qi ,1= ), дни; i
l br ~ — кредитная ставка
по i-й заявке, входящей в Bl ~ ( Qi ,1= ), %; Q — количество заявок множе-
ства Bl ~ ; t
T
l BB ⊂
~ — множество заявок, рассматриваемых на l-й итерации
формирования 1
TCrP или t
TPCrP .
Если ∅=*~Bl , то CrPCrP
ll 1−
= .
BB ll ~~*⊂ — множество предпочтительных для банка заявок множества
Bl ~ l-й итерации формирования 1
TCrP или t
TPCrP . Предпочтительность рас-
сматривается с точки зрения дохода банка.
8.3. Формирование оптимального кредитного портфеля 1
TCrP и переход
к шагу 9.
8.4. Согласование условий кредитования с потенциальными заемщика-
ми. Их заявки входят во множество *~Bl . *~~*
сог BB ll ⊂ — подмножество зая-
вок *~Bl l-й итерации формирования 1
TCrP , клиенты которых согласились
на кредитование в первом интервале.
СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка
Системні дослідження та інформаційні технології, 2006, № 4 51
8.5. Если все клиенты с заявками множества *~Bl согласны на условия
кредитования в t-м интервале, то *1 ~BCrPCrP lll
∪
−
= , −−= t
T
t
T
t
T LLL
∑
=
−
W
i
i
l bK
1
*~ и переход к шагу 9.
8.6. Если ∅≠*
сог
~Bl , то *
сог
~1
BCrPCrP lll
∪
−
= , ∑
=
−−=
H
i
lt
T
t
T
t
T ibKLLL
1
*
сог
~ .
*~
i
l bK — сумма кредитования i-й заявки множества *~Bl ( Wi ,1= ), ден. ед.;
W — количество заявок множества *~Bl ; *
сог
~
ibKl — сумма кредитования
i-й заявки множества *
сог
~Bl ( Hi ,1= ), ден. ед.; H — количество заявок
множества *
сог
~Bl .
Иначе, CrPCrP
ll 1−
= .
8.7. Если *~~ BB ll = , то переход к шагу 9.
8.8. Принимаем 1+= ll , *11 ~\~~ BBB lll −−= . Переход к шагу 8.2.
9. Окончательное формирование кредитного портфеля CrPCrP
l
T =
1 ,
*~\~ BBF llt
T = . t
TF — множество кредитных заявок, которые не включены в
портфель t-го интервала.
10. Формирование проекта портфеля следующего t-го интервала:
1+= tt . Начало итерационного процесса определения проекта кредитного
портфеля t
TPCrP t-го интервала T -го периода планирования ( nt ,2= ). При-
нимаем 0=l .
11. Принимаем ∅=PCrP
l
.
12. Если 1=T или nt = , то ∅=Al ~ .
Иначе t
T
l AA =
~ . t
T
l AA ⊂
~ — множество перенесенных заявок с преды-
дущих t -х интервалов текущего T -го периода l-й итерации формирования
проекта кредитного портфеля t
TPCrP .
13. Принимаем 1=l . При этом 1~ −= t
T
l FF , t
T
l BB =
~ . 1~ −⊂ t
T
l FF — множе-
ство заявок, рассматриваемых на l-й итерации формирования t
TPCrP .
14.1. Для формирования проекта кредитного портфеля решается задача
(7) – (9).
∑ ∑
= =
→+=
G
i
Q
i
ii
li
l
i
l
ii
li
l
i
l xbr
T
Kxfr
fT
fKD
b
b
1 1
max~
360
)100~
360
~
~
)100/(
~
~( / , (7)
t
T
G
i
Q
i
ii
l
ii
l LxKxfK b ≤+∑ ∑
= =1 1
~~ , (8)
В.В. Москаленко, А.А. Замоздра
ISSN 1681–6048 System Research & Information Technologies, 2006, № 4 52
}1;0{=ix , (9)
где i
l fK ~ — сумма i-й кредитной заявки множества Fl ~ ( Gi ,1= ), ден. ед.;
i
l fT~ — срок кредитования i-й заявки множества Fl ~ ( Gi ,1= ), дни; i
l fr~ —
кредитная ставка по i-й заявке множества Fl ~ ( Gi ,1= ), %; G — количество
заявок множества Fl ~ ; FF ll ~~*⊂ — множество предпочтительных заявок
множества Fl ~ l-й итерации формирования t
TPCrP ; **
сог
~~ FF ll ⊂ — подмно-
жество заявок множества *~Fl l-й итерации формирования t
TPCrP , клиенты
которых согласились на условия в t -м интервале; *~
i
l fK — сумма по i -й
заявке множества *~Fl ( Vi ,1= ), ден. ед.; V — количество заявок множест-
ва *~Fl ; *
сог
~
i
l fK — сумма кредитования по i -й заявке множества *
сог
~Fl
( Zi ,1= ); Z — количество заявок множества *
сог
~Fl .
Если ∅=*~Fl , то ∅=PCrP
l
. PCrP
l
— множество заявок, вошедших
в проект кредитного портфеля t
TPCrP на l -й итерации его формирования.
14.2. Переход к шагу 15.
14.3. Согласование условий кредитования с потенциальными заемщи-
ками, заявки которых входят во множество *~Fl .
14.4. Если все клиенты с заявками, входящими во множество *~Fl , со-
гласны на кредитование в t -м интервале, то **1 ~~ BFPCrPPCrP llll
∪∪
−
= ,
∑∑
==
−−−=
W
i
i
l
V
i
i
lt
T
t
T
t
T bKfKLLL
1
*
1
* ~~ , *1 ~~~ FAA lll ∪−= . Переход к шагу 15.
14.5. Если ∅≠*
сог
~Fl , то **
сог
1 ~~ BFPCrPPCrP llll
∪∪
−
= , *
сог
1 ~~~ FAA lll ∪−= ,
∑∑
==
−−−=
W
i
i
l
Z
i
i
lt
T
t
T
t
T bKfKLLL
1
*
1
*
сог
~~ .
Иначе *1 ~BPCrPPCrP lll
∪
−
= , ∑
=
−−=
W
i
i
lt
T
t
T
t
T bKLLL
1
*~ .
14.6. Если *~~ FF ll = , то переход к шагу 15.
14.7. Принимаем 1+= ll , *11 ~\~~ FFF lll −−= , *11 ~\~~ BBB lll −−= . Переход к
шагу 14.1.
15. Окончательное формирование проекта кредитного портфеля.
PCrPPCrP
lt
T = , )~~\()~~( ** BBFFF llllt
T ∪∪= , AA lt
T
~
= .
16. Если nt < , то переход к шагу 10.
17. Если ∅≠t
TF , то клиентам с заявками, входящими в t
TF , рекоменду-
ется обратиться в банк с новой кредитной заявкой в следующие периоды
планирования.
СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка
Системні дослідження та інформаційні технології, 2006, № 4 53
18. Принимаем 1+=TT , 1
1
+
−= t
T
t
T AA при 1,1 −= nt . Переход к шагу 1.
Данный алгоритм применяется для каждого T -го периода планирова-
ния ( …,3,2,1=T ) как для физических, так и юридических лиц (рис. 1).
(О
тк
аз
)
со
г
со
г
со
г
со
г
со
г
со
г
со
г
со
г
(О
тк
аз
)
На
n–
1
n
О
бъ
ем
за
яв
ок
t
П
П
ро
ек
т
Ри
с.
1
. Г
ра
фи
че
ск
ая
и
нт
ер
пр
ет
ац
ия
а
лг
ор
ит
ма
ф
ор
ми
ро
ва
ни
я
кр
ед
ит
но
го
п
ор
тф
ел
я
В.В. Москаленко, А.А. Замоздра
ISSN 1681–6048 System Research & Information Technologies, 2006, № 4 54
СППР ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Данное алгоритмическое обеспечение является составной частью СППР,
реализованной в виде программного комплекса «Credit» (рис. 2.).
Вся необходимая информация для формирования кредитного портфеля
находится в базе данных. Рассмотрим наиболее важные модули программно-
го комплекса: Main.cpp — главный модуль, осуществляющий доступ поль-
зователя к основным модулям и формам используемого программного про-
дукта для просмотра и актуализации необходимой ему информации;
Client.cpp предназначен для отображения и актуализации данных о заемщи-
Анализ
процесса
кредитования
планового
периода
Подсистема
управления
данными
Интерфейс
пользователя
Программное
обеспечение
Аппаратное
обеспечение
Расчет величины
ликвидационной
стоимости объекта
залога по заявке
Формирование
кредитного
портфеля
Формирование
проекта кредит-
ного портфеля
Определение
уровня
кредитоспособности
потенциального
заемщика
Определение
финансового
состояния
потенциального
заемщика
Подсистема
управления
моделями
БД ППР
предметной
области
Рис. 2. СППР формирования кредитного портфеля
СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка
Системні дослідження та інформаційні технології, 2006, № 4 55
ках банка, как физических, так и юридических лиц; Applic.cpp обеспечивает
просмотр и актуализацию данных о кредитных заявках; OthCred.cpp реали-
зует представление и актуализацию данных о кредитной истории клиента;
BalanceYur.cpp обеспечивает отображение и актуализацию данных некото-
рых статей балансов юридического лица, расчет интегральных показателей
его финансового состояния; AddPhys.cpp и AddYur.cpp добавляют и из-
меняют данные о физическом и юридическом лицах, соответственно;
Modul.cpp управляет доступом к базе данных для всех модулей приложения;
Portfel.cpp формирует кредитный портфель (проект); DinamPort.cpp осуще-
ствляет графическую интерпретацию данных о доходах, лимитах по кредит-
ным портфелям и проектах; PortMod.cpp управляет доступом к базе данных
модуля Portfel.cpp; Expert.cpp предназначен для отображения данных об
экспертах, участвующих в определении кредитоспособности заемщиков;
Polit.cpp предоставляет и актуализирует данные о кредитных политиках по
интервалам планирования, а также об уровне компетентности экспертов.
Следовательно, с помощью СППР кредитный отдел получает возмож-
ность анализировать информацию о потенциальных заемщиках (финансовое
состояние, кредитная история, деловая репутация и т.д.); определять уро-
вень кредитоспособности потенциальных заемщиков на основе интегриро-
ванных показателей; рассчитывать необходимую величину ликвидационной
стоимости объекта залога или возможную сумму кредитования в зависимо-
сти от стоимости внесенного заемщиком объекта залога; формировать оп-
тимальный кредитный портфель и проекты портфелей; анализировать ин-
формацию о возможных доходах от кредитных операций по интервалам
планирования.
ВЫВОДЫ
Таким образом, описанная СППР позволяет эффективно спланировать рабо-
ту кредитного комитета, ускорить процесс обработки данных, сократить
время принятия оперативных решений, рационально распределить выделен-
ные кредитные и денежные средства по активным операциям коммерческо-
го банка.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вітлінський В.В. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний по-
сібник. — Київ: Т-во «Знання», 2000. — 251 с.
2. Михалевич В.С., Волкович В.Л. Вычислительные методы исследования и проек-
тирования сложных систем. — М.: Наука, 1982. — 282 с.
3. Мороз А.М. Банківські операції. — Київ: КНЕУ, 2000. — 384 с.
Поступила 29.06.2005
|
| id | journaliasakpiua-article-154655 |
| institution | System research and information technologies |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-07-17T10:24:21Z |
| publishDate | 2019 |
| publisher | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | journaliasakpiua/39/5592bcfb6a07cd2c4fc8bc099791ea39.pdf |
| spelling | journaliasakpiua-article-1546552019-01-18T15:10:28Z Decision support system to formation of a credit portfolio of commercial bank СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку Moskalenko, V. V. Zamozdra, A. A. The problem of formation of an optimum credit portfolio is considered. An algorithm of formation of a portfolio for the first interval under consideration and projects of portfolios for the subsequent intervals of the planning period is offered. Description of the Decision Support System for formation of a credit portfolio and delivery of credits to physical and legal persons is resulted. Рассмотрена задача формирования оптимального кредитного портфеля. Предложен соответствующий алгоритм для первого рассматриваемого интервала и проекты для последующих интервалов периода планирования. Описана СППР по формированию кредитного портфеля и выдаче кредитов физическим и юридическим лицам. Розглянуто задачу формування оптимального кредитного портфеля. Запропоновано алгоритм формування для першого інтервалу, що розглядається, та проектів для наступних інтервалів періоду планування. Описано СППР по формуванню кредитного портфеля та видачі кредитів фізичним і юридичним особам. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2019-01-18 Article Article application/pdf https://journal.iasa.kpi.ua/article/view/154655 System research and information technologies; No. 4 (2006); 44-55 Системные исследования и информационные технологии; № 4 (2006); 44-55 Системні дослідження та інформаційні технології; № 4 (2006); 44-55 2308-8893 1681-6048 ru https://journal.iasa.kpi.ua/article/view/154655/154259 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| spellingShingle | Moskalenko, V. V. Zamozdra, A. A. СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку |
| title | СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку |
| title_alt | Decision support system to formation of a credit portfolio of commercial bank СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка |
| title_full | СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку |
| title_fullStr | СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку |
| title_full_unstemmed | СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку |
| title_short | СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку |
| title_sort | сппр по формуванню кредитного портфеля комерційного банку |
| url | https://journal.iasa.kpi.ua/article/view/154655 |
| work_keys_str_mv | AT moskalenkovv decisionsupportsystemtoformationofacreditportfolioofcommercialbank AT zamozdraaa decisionsupportsystemtoformationofacreditportfolioofcommercialbank AT moskalenkovv spprpoformirovaniûkreditnogoportfelâkommerčeskogobanka AT zamozdraaa spprpoformirovaniûkreditnogoportfelâkommerčeskogobanka AT moskalenkovv spprpoformuvannûkreditnogoportfelâkomercíjnogobanku AT zamozdraaa spprpoformuvannûkreditnogoportfelâkomercíjnogobanku |