Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів
A methodology of constructing mathematical models for heteroscedastic processes and its application in describing dynamics of time series are considered. A simplified test for heteroscedasticity is proposed and algorithm for model improvement thanks to taking into consideration the spikes substantia...
Saved in:
| Date: | 2019 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2019
|
| Online Access: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/172532 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | System research and information technologies |
Institution
System research and information technologies| _version_ | 1856543432622735360 |
|---|---|
| author | Bidyuk, P. I. |
| author_facet | Bidyuk, P. I. |
| author_sort | Bidyuk, P. I. |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2019-07-04T19:57:00Z |
| description | A methodology of constructing mathematical models for heteroscedastic processes and its application in describing dynamics of time series are considered. A simplified test for heteroscedasticity is proposed and algorithm for model improvement thanks to taking into consideration the spikes substantially greater than the mean value of a series. The variance forecasting functions are constructed as a measure of risk on the basis of the equations solutions. Some examples of forecasting real time series are given. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:25:39Z |
| format | Article |
| id | journaliasakpiua-article-172532 |
| institution | System research and information technologies |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-07-17T10:25:39Z |
| publishDate | 2019 |
| publisher | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| record_format | ojs |
| spelling | journaliasakpiua-article-1725322019-07-04T19:57:00Z Modeling and forecasting for heteroscedastic processes Моделирование и прогнозирование гетероскедастических процессов Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів Bidyuk, P. I. A methodology of constructing mathematical models for heteroscedastic processes and its application in describing dynamics of time series are considered. A simplified test for heteroscedasticity is proposed and algorithm for model improvement thanks to taking into consideration the spikes substantially greater than the mean value of a series. The variance forecasting functions are constructed as a measure of risk on the basis of the equations solutions. Some examples of forecasting real time series are given. Рассматривается методика построения математических моделей гетероскедастических процессов и ее применение к описанию динамики временных рядов. Предложен упрощенный тест на гетероскедастичность и алгоритм учета импульсных составляющих ряда, которые существенно превышают его среднее значение. Построены функции прогнозирования дисперсии как меры риска на основе решений уравнений. Приведены примеры прогнозирования реальных процессов. Розглядається методика побудови математичних моделей гетероскедастичних процесів і її застосування до опису динаміки часових рядів. Запропоновано спрощений тест на гетероскедастичність та алгоритм врахування імпульсних складових ряду, які суттєво перевищують його середнє значення. Побудовано функції прогнозу дисперсії як міри ризику на основі розв’язку рівнянь. Наведено приклади прогнозування реальних рядів. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2019-07-04 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/172532 System research and information technologies; No. 1 (2004); 115-134 Системные исследования и информационные технологии; № 1 (2004); 115-134 Системні дослідження та інформаційні технології; № 1 (2004); 115-134 2308-8893 1681-6048 uk http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/172532/172292 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| spellingShingle | Bidyuk, P. I. Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_alt | Modeling and forecasting for heteroscedastic processes Моделирование и прогнозирование гетероскедастических процессов |
| title_full | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_fullStr | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_full_unstemmed | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_short | Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_sort | моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів |
| url | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/172532 |
| work_keys_str_mv | AT bidyukpi modelingandforecastingforheteroscedasticprocesses AT bidyukpi modelirovanieiprognozirovaniegeteroskedastičeskihprocessov AT bidyukpi modelûvannâíprognozuvannâgeteroskedastičnihprocesív |