Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків

The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2019
Автор: Demkovsky, A. B.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2019
Онлайн доступ:http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/173382
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:System research and information technologies

Репозитарії

System research and information technologies
id journaliasakpiua-article-173382
record_format ojs
spelling journaliasakpiua-article-1733822019-07-12T16:05:01Z Constructing and using heteroscedastic process models in modelling and forecasting financial risks Построение и использование моделей гетероскедастических процессов для моделирования и прогнозирования финансовых рисков Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків Demkovsky, A. B. The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for the stock prices of the "UKRNAFTA" company is computed. Рассматривается задача моделирования и прогнозирования финансовых рисков на основе гетероскедастических моделей. Предложена обобщенная методика построения моделей такого класса. На конкретном примере доказана эффективность использования данной методики. Построен прогноз поведения дисперсии стоимости акции компании УКРНАФТА. Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2019-07-12 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/173382 System research and information technologies; No. 4 (2003); 133-140 Системные исследования и информационные технологии; № 4 (2003); 133-140 Системні дослідження та інформаційні технології; № 4 (2003); 133-140 2308-8893 1681-6048 uk http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/173382/173097 Copyright (c) 2021 System research and information technologies
institution System research and information technologies
collection OJS
language Ukrainian
format Article
author Demkovsky, A. B.
spellingShingle Demkovsky, A. B.
Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
author_facet Demkovsky, A. B.
author_sort Demkovsky, A. B.
title Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
title_short Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
title_full Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
title_fullStr Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
title_full_unstemmed Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
title_sort побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
title_alt Constructing and using heteroscedastic process models in modelling and forecasting financial risks
Построение и использование моделей гетероскедастических процессов для моделирования и прогнозирования финансовых рисков
description The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for the stock prices of the "UKRNAFTA" company is computed.
publisher The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
publishDate 2019
url http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/173382
work_keys_str_mv AT demkovskyab constructingandusingheteroscedasticprocessmodelsinmodellingandforecastingfinancialrisks
AT demkovskyab postroenieiispolʹzovaniemodelejgeteroskedastičeskihprocessovdlâmodelirovaniâiprognozirovaniâfinansovyhriskov
AT demkovskyab pobudovatavikoristannâmodelejgeteroskedastičeskihprocesívdlâmodelûvannâíprognozuvannâfínansovihrizikív
first_indexed 2024-04-08T15:07:08Z
last_indexed 2024-04-08T15:07:08Z
_version_ 1795779543093477376