Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for...
Gespeichert in:
| Datum: | 2019 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2019
|
| Online Zugang: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/173382 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Institution
System research and information technologies| _version_ | 1856543437428359168 |
|---|---|
| author | Demkovsky, A. B. |
| author_facet | Demkovsky, A. B. |
| author_sort | Demkovsky, A. B. |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2019-07-12T16:05:01Z |
| description | The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for the stock prices of the "UKRNAFTA" company is computed. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:25:44Z |
| format | Article |
| id | journaliasakpiua-article-173382 |
| institution | System research and information technologies |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-07-17T10:25:44Z |
| publishDate | 2019 |
| publisher | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| record_format | ojs |
| spelling | journaliasakpiua-article-1733822019-07-12T16:05:01Z Constructing and using heteroscedastic process models in modelling and forecasting financial risks Построение и использование моделей гетероскедастических процессов для моделирования и прогнозирования финансовых рисков Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків Demkovsky, A. B. The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for the stock prices of the "UKRNAFTA" company is computed. Рассматривается задача моделирования и прогнозирования финансовых рисков на основе гетероскедастических моделей. Предложена обобщенная методика построения моделей такого класса. На конкретном примере доказана эффективность использования данной методики. Построен прогноз поведения дисперсии стоимости акции компании УКРНАФТА. Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2019-07-12 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/173382 System research and information technologies; No. 4 (2003); 133-140 Системные исследования и информационные технологии; № 4 (2003); 133-140 Системні дослідження та інформаційні технології; № 4 (2003); 133-140 2308-8893 1681-6048 uk http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/173382/173097 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| spellingShingle | Demkovsky, A. B. Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title | Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_alt | Constructing and using heteroscedastic process models in modelling and forecasting financial risks Построение и использование моделей гетероскедастических процессов для моделирования и прогнозирования финансовых рисков |
| title_full | Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_fullStr | Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_full_unstemmed | Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_short | Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_sort | побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| url | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/173382 |
| work_keys_str_mv | AT demkovskyab constructingandusingheteroscedasticprocessmodelsinmodellingandforecastingfinancialrisks AT demkovskyab postroenieiispolʹzovaniemodelejgeteroskedastičeskihprocessovdlâmodelirovaniâiprognozirovaniâfinansovyhriskov AT demkovskyab pobudovatavikoristannâmodelejgeteroskedastičeskihprocesívdlâmodelûvannâíprognozuvannâfínansovihrizikív |