Зображення обкладинки

Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків

The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2019
Автор:	Demkovsky, A. B.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2019
Онлайн доступ:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/173382
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	System research and information technologies

Репозитарії

System research and information technologies

Схожі ресурси

Адаптивне прогнозування та оцінювання фінансових ризиків
за авторством: Danilov, Valery Ya., та інші
Опубліковано: (2020)

Методи побудови моделей для довгострокового прогнозування фінансових часових рядів
за авторством: Zrazhevsky, A. G.
Опубліковано: (2010)

Системний підхід до менеджменту фінансових ризиків
за авторством: Kuznietsova, Nataliia V., та інші
Опубліковано: (2018)

Аналіз фінансових ризиків залізничного транспорту України
за авторством: Kravchenko, Olha O.
Опубліковано: (2017)

Нечіткий МГУА та його застосування для прогнозування фінансових процесів
за авторством: Zaychenko, Yuriy, та інші
Опубліковано: (2019)

Застосування методів інтелектуального аналізу даних до розв’язання задач актуарного моделювання та оцінювання фінансових ризиків
за авторством: Dubinina, S. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Система підтримання прийняття рішень для прогнозування фінансових процесів на основі принципів системного аналізу
за авторством: Danylov, Valery Ya., та інші
Опубліковано: (2019)

Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів
за авторством: Bidyuk, P. I.
Опубліковано: (2019)

Прогнозування результатів тенісних матчів і аналіз фінансових вигод
за авторством: Shum, Kyryl, та інші
Опубліковано: (2025)

Аналіз актуарних ризиків за допомогою узагальнених лінійних моделей
за авторством: Panibratov, Roman, та інші
Опубліковано: (2025)

Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків
за авторством: Panibratov, Roman, та інші
Опубліковано: (2023)

Моделювання змін цін фінансових активів
за авторством: Bondarenko, Ju. V.
Опубліковано: (2019)

Прогнозування і мінімізація дисперсій гетероскедастичних процесів на основі моделей із різнотемповою дискретизацією
за авторством: Romanenko, V. D.
Опубліковано: (2018)

Синтез і адаптивне настроювання функцій прогнозування динамічних процесів у приростах змінних для моделей з різнотемповою дискретизацією
за авторством: Romanenko, V. D.
Опубліковано: (2018)

Управлінські аспекти фінансових моделей формування та зростання вартості капіталу підприємства
за авторством: Магдалюк, О. В.
Опубліковано: (2020)

Побудова моделей, що описують протолітичні рівноваги на поверхні аміноксерогелю
за авторством: Baraban, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2012)

Синтез функцій прогнозування динамічних процесів для моделей у просторі станів на основі діофантових рівнянь
за авторством: Romanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2010)

Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією
за авторством: Romanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2017)

Системний підхід до моделювання та прогнозування на основі регресійних моделей і фільтра Калмана
за авторством: Shubenkova, Irina A., та інші
Опубліковано: (2017)

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ФАЗОВИХ ТРАЄКТОРІЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УМОВАХ ЗАХИСНИХ МАНЕВРІВ
за авторством: Щирба, Олеся Вікторівна
Опубліковано: (2016)

Побудова математичних моделей керованих мереж поставок із врахуванням запізнювань потоків
за авторством: Dorofieiev, Yu. I., та інші
Опубліковано: (2013)

Систематичні дослідження інструментів використання криптовалюти на фінансових ринках
за авторством: Romanenko, Viktor, та інші
Опубліковано: (2024)

Прогнозування динамічних процесів на основі математичних моделей часових рядів із різнотемповою дискретизацією
за авторством: Romanenko, V. D.
Опубліковано: (2019)

Імітаційне моделювання фінансових потоків підприємства на прикладі автосалону
за авторством: Mazhara, Glib A., та інші
Опубліковано: (2024)

Застосування моделей часових рядів для прогнозування погодних умов
за авторством: Зуй, Денис, та інші
Опубліковано: (2025)

Застосування регресійних моделей для аналізу і прогнозування показників якості фінансової діяльності підприємства
за авторством: Kuznietsova, Nataliia V., та інші
Опубліковано: (2020)

Побудова моделі динаміки виробничо-ринкових процесів у двосекторній макроекономіці
за авторством: Pankratova, Nataliya D., та інші
Опубліковано: (2019)

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОХІМІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
за авторством: Sukach, S., та інші
Опубліковано: (2023)

Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH
за авторством: Romanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2009)

Загальна методика прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів на основі математичних моделей з використанням статистичних даних
за авторством: Belas, Oleg, та інші
Опубліковано: (2021)

Інформаційна система для моделювання та оцінювання фінансових операційних ризи-ків за допомогою байєсівської мережі
за авторством: Pankratova, N. D., та інші
Опубліковано: (2015)

Інтегрована система аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів
за авторством: Gasanov, Aydin S.
Опубліковано: (2016)

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗМАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ І ПРИСТРОЇВ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНИХ МОДЕЛЕЙ
за авторством: Polozhaenko, Sergey Anatolievich
Опубліковано: (2013)

Нечітке моделювання для оцінювання і прогнозування індексу стійкості соціального середовища
за авторством: Abdullayeva, N. A.
Опубліковано: (2012)

ПОБУДОВА СТРУКТУРНИХ АПРОКСИМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПОДІЛЕНИХ ЛАНОК ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ
за авторством: Карпенко, Василь Миколайович, та інші
Опубліковано: (2010)

Визначення основних ризиків розвитку Африки
за авторством: Bakhtina, V., та інші
Опубліковано: (2008)

ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЖЕРЕЛ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ТА СИСТЕМ АКУМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ У МЕЖАХ MICROGRID СИСТЕМ
за авторством: Дерев’янко, Д.Г., та інші
Опубліковано: (2024)

Особливості графічних моделей багатооперандних обчислювальних процесів
за авторством: Мартинюк, Тетяна Борисівна, та інші
Опубліковано: (2019)

ПОРІВНЯННЯ КЛАСИЧНИХ ТА НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НЕПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА
за авторством: Сичова, В.В., та інші
Опубліковано: (2026)

Моделювання і прогнозування процесу інфляції в Грузії
за авторством: Gogoladze, N. G.
Опубліковано: (2015)