Buchumschlag

Побудова та використання моделей гетероскедастических процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків

The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2019
1. Verfasser:	Demkovsky, A. B.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch
Veröffentlicht:	The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2019
Online Zugang:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/173382
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	System research and information technologies

Institution

System research and information technologies

Ähnliche Einträge

Адаптивне прогнозування та оцінювання фінансових ризиків
von: Danilov, Valery Ya., et al.
Veröffentlicht: (2020)

Методи побудови моделей для довгострокового прогнозування фінансових часових рядів
von: Zrazhevsky, A. G.
Veröffentlicht: (2010)

Системний підхід до менеджменту фінансових ризиків
von: Kuznietsova, Nataliia V., et al.
Veröffentlicht: (2018)

Аналіз фінансових ризиків залізничного транспорту України
von: Kravchenko, Olha O.
Veröffentlicht: (2017)

Нечіткий МГУА та його застосування для прогнозування фінансових процесів
von: Zaychenko, Yuriy, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Застосування методів інтелектуального аналізу даних до розв’язання задач актуарного моделювання та оцінювання фінансових ризиків
von: Dubinina, S. V., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Система підтримання прийняття рішень для прогнозування фінансових процесів на основі принципів системного аналізу
von: Danylov, Valery Ya., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів
von: Bidyuk, P. I.
Veröffentlicht: (2019)

Прогнозування результатів тенісних матчів і аналіз фінансових вигод
von: Shum, Kyryl, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Аналіз актуарних ризиків за допомогою узагальнених лінійних моделей
von: Panibratov, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиків
von: Panibratov, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Моделювання змін цін фінансових активів
von: Bondarenko, Ju. V.
Veröffentlicht: (2019)

Прогнозування і мінімізація дисперсій гетероскедастичних процесів на основі моделей із різнотемповою дискретизацією
von: Romanenko, V. D.
Veröffentlicht: (2018)

Синтез і адаптивне настроювання функцій прогнозування динамічних процесів у приростах змінних для моделей з різнотемповою дискретизацією
von: Romanenko, V. D.
Veröffentlicht: (2018)

Управлінські аспекти фінансових моделей формування та зростання вартості капіталу підприємства
von: Магдалюк, О. В.
Veröffentlicht: (2020)

Побудова моделей, що описують протолітичні рівноваги на поверхні аміноксерогелю
von: Baraban, A. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Синтез функцій прогнозування динамічних процесів для моделей у просторі станів на основі діофантових рівнянь
von: Romanenko, V. D., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією
von: Romanenko, V. D., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Системний підхід до моделювання та прогнозування на основі регресійних моделей і фільтра Калмана
von: Shubenkova, Irina A., et al.
Veröffentlicht: (2017)

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ФАЗОВИХ ТРАЄКТОРІЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УМОВАХ ЗАХИСНИХ МАНЕВРІВ
von: Щирба, Олеся Вікторівна
Veröffentlicht: (2016)

Побудова математичних моделей керованих мереж поставок із врахуванням запізнювань потоків
von: Dorofieiev, Yu. I., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Систематичні дослідження інструментів використання криптовалюти на фінансових ринках
von: Romanenko, Viktor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Прогнозування динамічних процесів на основі математичних моделей часових рядів із різнотемповою дискретизацією
von: Romanenko, V. D.
Veröffentlicht: (2019)

Імітаційне моделювання фінансових потоків підприємства на прикладі автосалону
von: Mazhara, Glib A., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Застосування моделей часових рядів для прогнозування погодних умов
von: Зуй, Денис, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Застосування регресійних моделей для аналізу і прогнозування показників якості фінансової діяльності підприємства
von: Kuznietsova, Nataliia V., et al.
Veröffentlicht: (2020)

Побудова моделі динаміки виробничо-ринкових процесів у двосекторній макроекономіці
von: Pankratova, Nataliya D., et al.
Veröffentlicht: (2019)

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОХІМІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
von: Sukach, S., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH
von: Romanenko, V. D., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Загальна методика прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів на основі математичних моделей з використанням статистичних даних
von: Belas, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Інформаційна система для моделювання та оцінювання фінансових операційних ризи-ків за допомогою байєсівської мережі
von: Pankratova, N. D., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Інтегрована система аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів
von: Gasanov, Aydin S.
Veröffentlicht: (2016)

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗМАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ І ПРИСТРОЇВ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНИХ МОДЕЛЕЙ
von: Polozhaenko, Sergey Anatolievich
Veröffentlicht: (2013)

Нечітке моделювання для оцінювання і прогнозування індексу стійкості соціального середовища
von: Abdullayeva, N. A.
Veröffentlicht: (2012)

ПОБУДОВА СТРУКТУРНИХ АПРОКСИМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПОДІЛЕНИХ ЛАНОК ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ
von: Карпенко, Василь Миколайович, et al.
Veröffentlicht: (2010)

Визначення основних ризиків розвитку Африки
von: Bakhtina, V., et al.
Veröffentlicht: (2008)

ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЖЕРЕЛ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ТА СИСТЕМ АКУМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ У МЕЖАХ MICROGRID СИСТЕМ
von: Дерев’янко, Д.Г., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Особливості графічних моделей багатооперандних обчислювальних процесів
von: Мартинюк, Тетяна Борисівна, et al.
Veröffentlicht: (2019)

ПОРІВНЯННЯ КЛАСИЧНИХ ТА НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НЕПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА
von: Сичова, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Моделювання і прогнозування процесу інфляції в Грузії
von: Gogoladze, N. G.
Veröffentlicht: (2015)