Методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності
A new system approach to cointegration constant estimation, based on prior analyses of stochastic components of the problem is proposed. Stochastic components are estimated using parametric identification methods, which allow estimating statistical characteristics of noise under conditions of priori...
Saved in:
| Date: | 2019 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2019
|
| Online Access: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/174304 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | System research and information technologies |
Institution
System research and information technologies| _version_ | 1856543446780608512 |
|---|---|
| author | Naroditskaya, N. A. Podladchikov, B. N. |
| author_facet | Naroditskaya, N. A. Podladchikov, B. N. |
| author_sort | Naroditskaya, N. A. |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2019-07-26T17:25:36Z |
| description | A new system approach to cointegration constant estimation, based on prior analyses of stochastic components of the problem is proposed. Stochastic components are estimated using parametric identification methods, which allow estimating statistical characteristics of noise under conditions of priori uncertainty. Drawbacks of existing cointegration constant estimation methods are explained and some new methods are proposed. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:25:54Z |
| format | Article |
| id | journaliasakpiua-article-174304 |
| institution | System research and information technologies |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-07-17T10:25:54Z |
| publishDate | 2019 |
| publisher | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| record_format | ojs |
| spelling | journaliasakpiua-article-1743042019-07-26T17:25:36Z Cointegration constant estimation under prior uncertainty Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности Методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності Naroditskaya, N. A. Podladchikov, B. N. A new system approach to cointegration constant estimation, based on prior analyses of stochastic components of the problem is proposed. Stochastic components are estimated using parametric identification methods, which allow estimating statistical characteristics of noise under conditions of priori uncertainty. Drawbacks of existing cointegration constant estimation methods are explained and some new methods are proposed. Предложен новый подход к оцениванию константы коинтеграции, основанный на предварительном анализе случайных компонент модели. Для исследования случайных составляющих используются методы параметрической идентификации, позволяющие в условиях априорной неопределенности получить оценки статистических характеристик шумов. Указаны недостатки существующих методов и предложены новые способы оценивания константы коинтеграции. Запропоновано новий системний підхід до оцінювання константи коінтеграції на основі попереднього аналізу випадкових компонент моделі. Для дослідження випадкових складових застосовуються методи параметричної ідентифікації, які дозволяють в умовах апріорної невизначеності отримати оцінки статистичних характеристик збурень. Вказані недоліки існуючих методів та запропоновані нові способи оцінювання константи коінтеграції. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2019-07-26 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/174304 System research and information technologies; No. 2 (2003); 84-91 Системные исследования и информационные технологии; № 2 (2003); 84-91 Системні дослідження та інформаційні технології; № 2 (2003); 84-91 2308-8893 1681-6048 ru http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/174304/174267 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| spellingShingle | Naroditskaya, N. A. Podladchikov, B. N. Методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності |
| title | Методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності |
| title_alt | Cointegration constant estimation under prior uncertainty Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности |
| title_full | Методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності |
| title_fullStr | Методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності |
| title_full_unstemmed | Методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності |
| title_short | Методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності |
| title_sort | методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності |
| url | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/174304 |
| work_keys_str_mv | AT naroditskayana cointegrationconstantestimationunderprioruncertainty AT podladchikovbn cointegrationconstantestimationunderprioruncertainty AT naroditskayana metodyocenivaniâkonstantykointegraciivusloviâhapriornojneopredelennosti AT podladchikovbn metodyocenivaniâkonstantykointegraciivusloviâhapriornojneopredelennosti AT naroditskayana metodiocínûvannâkonstantikoíntegracíízaumovapríornoíneviznačeností AT podladchikovbn metodiocínûvannâkonstantikoíntegracíízaumovapríornoíneviznačeností |