Про деякі статистики фрактального броунівського руху
Fractional Brownian motion as a method for estimating the parameters of a stochastic process by variance and one-step increment covariance is proposed and substantiated. The root-mean-square consistency of the constructed estimates has been proven. The obtained results complement and generalize the...
Збережено в:
| Дата: | 2021 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2021
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/236934 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозитарії
System research and information technologies| _version_ | 1856543526763888640 |
|---|---|
| author | Bondarenko, Viktor |
| author_facet | Bondarenko, Viktor |
| author_sort | Bondarenko, Viktor |
| baseUrl_str | |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2021-07-13T11:01:37Z |
| description | Fractional Brownian motion as a method for estimating the parameters of a stochastic process by variance and one-step increment covariance is proposed and substantiated. The root-mean-square consistency of the constructed estimates has been proven. The obtained results complement and generalize the consequences of limit theorems for fractional Brownian motion, that have been proved in the number of articles. The necessity to estimate the variance is caused by the absence of a base unit of time and the estimation of the covariance allows one to determine the Hurst exponent. The established results let the known limit theorems to be used to construct goodness-of-fit criteria for the hypothesis “the observed time series is a transformation of fractional Brownian motion” and to estimate the error of optimal forecasting for time series. |
| first_indexed | 2025-07-17T10:27:18Z |
| format | Article |
| id | journaliasakpiua-article-236934 |
| institution | System research and information technologies |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-07-17T10:27:18Z |
| publishDate | 2021 |
| publisher | The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| record_format | ojs |
| spelling | journaliasakpiua-article-2369342021-07-13T11:01:37Z On some statistics of fractional Brownian motion О некоторых статистиках фрактального броуновского движения Про деякі статистики фрактального броунівського руху Bondarenko, Viktor фрактальний броунівський рух оцінювання параметрів перевірка статистичних гіпотез фрактальное броуновское движение оценивание параметров проверка статистических гипотез fractional Brownian motion parameter estimation statistical hypothesis testing Fractional Brownian motion as a method for estimating the parameters of a stochastic process by variance and one-step increment covariance is proposed and substantiated. The root-mean-square consistency of the constructed estimates has been proven. The obtained results complement and generalize the consequences of limit theorems for fractional Brownian motion, that have been proved in the number of articles. The necessity to estimate the variance is caused by the absence of a base unit of time and the estimation of the covariance allows one to determine the Hurst exponent. The established results let the known limit theorems to be used to construct goodness-of-fit criteria for the hypothesis “the observed time series is a transformation of fractional Brownian motion” and to estimate the error of optimal forecasting for time series. Предложен и обоснован метод оценивания параметров стохастического процесса — фрактального броуновского движения — дисперсии и одношаговой ковариации приращений. Доказана среднеквадратичная консистентность построенных оценок. Полученные результаты дополняют и обобщают следствия из предельных теорем для фрактального броуновского движения, доказанных в ряде работ. Необходимость оценивания дисперсии вызвана отсутствием эталонной единицы времени, а оценка ковариации позволяет определить показатель Харста. Установленные результаты позволяют использовать известные предельные теоремы при построении критериев согласия для гипотезы “наблюдаемый временной ряд является реализацией фрактального броуновского движения” и оценить ошибку оптимального прогноза временного ряда. Запропоновано й обґрунтовано метод оцінювання параметрів стохастичного процесу — фрактального броунівського руху — дисперсії та однокрокової коваріації приростів. Доведено середньоквадратичну консистентність побудованих оцінок. Отримані результати доповнюють та узагальнюють наслідки з граничних теорем для фрактального броунівського руху, які доведено в ряді праць. Необхідність оцінювання дисперсії зумовлено відсутністю еталонної одиниці часу, а оцінка коваріації дозволяє визначити показник Харста. Установлені результати дозволяють використовувати відомі граничні теореми в побудові критеріїв згоди для гіпотези “спостережуваний часовий ряд є реалізацією фрактального броунівського руху” та оцінити похибку оптимального прогнозу часового ряду. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2021-07-13 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/236934 10.20535/SRIT.2308-8893.2021.1.11 System research and information technologies; No. 1 (2021); 131-138 Системные исследования и информационные технологии; № 1 (2021); 131-138 Системні дослідження та інформаційні технології; № 1 (2021); 131-138 2308-8893 1681-6048 ru http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/236934/235491 |
| spellingShingle | фрактальний броунівський рух оцінювання параметрів перевірка статистичних гіпотез Bondarenko, Viktor Про деякі статистики фрактального броунівського руху |
| title | Про деякі статистики фрактального броунівського руху |
| title_alt | On some statistics of fractional Brownian motion О некоторых статистиках фрактального броуновского движения |
| title_full | Про деякі статистики фрактального броунівського руху |
| title_fullStr | Про деякі статистики фрактального броунівського руху |
| title_full_unstemmed | Про деякі статистики фрактального броунівського руху |
| title_short | Про деякі статистики фрактального броунівського руху |
| title_sort | про деякі статистики фрактального броунівського руху |
| topic | фрактальний броунівський рух оцінювання параметрів перевірка статистичних гіпотез |
| topic_facet | фрактальний броунівський рух оцінювання параметрів перевірка статистичних гіпотез фрактальное броуновское движение оценивание параметров проверка статистических гипотез fractional Brownian motion parameter estimation statistical hypothesis testing |
| url | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/236934 |
| work_keys_str_mv | AT bondarenkoviktor onsomestatisticsoffractionalbrownianmotion AT bondarenkoviktor onekotoryhstatistikahfraktalʹnogobrounovskogodviženiâ AT bondarenkoviktor prodeâkístatistikifraktalʹnogobrounívsʹkogoruhu |