Про деякі статистики фрактального броунівського руху

• Дата: 2021
• Автор: Bondarenko, Viktor
• Формат: Стаття
• Мова: Російська
• Опубліковано: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2021
• Теми: фрактальний броунівський рух; оцінювання параметрів; перевірка статистичних гіпотез
• Онлайн доступ: http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/236934
• Назва журналу: System research and information technologies

Fractional Brownian motion as a method for estimating the parameters of a stochastic process by variance and one-step increment covariance is proposed and substantiated. The root-mean-square consistency of the constructed estimates has been proven. The obtained results complement and generalize the...